20180621-兴业金融证券-FINANCIAL_MARKETS_DAILY_1页_249kb
报告摘要
2018年6月21日金融市场每日简报总结
核心内容概述
本报告提供了2018年6月21日北美利率、外汇汇率及交叉货币汇率的市场数据，涵盖了加拿大、美国及多种主要货币的汇率变动情况。报告数据展示了当前与过去一周、四周的对比，为投资者和商业人士提供了重要的市场参考。
北美利率概况
当前利率（21-Jun-18）
- 加拿大：各期限利率均低于美国，显示加拿大央行维持较为宽松的货币政策。
- 美国：利率水平整体较高，尤其是长期利率，表明市场对经济增长的预期较为乐观。
- 利率差（Spread）：加拿大与美国之间的利率差在所有期限中均保持负值，表明美元相对于加元更具吸引力。
| 期限 | 加拿大利率 | 美国利率 | 利率差（加拿大 - 美国） |
|---|---|---|---|
| 三个月 | 1.20% | 1.93% | -0.73% |
| 六个月 | 1.43% | 2.13% | -0.70% |
| 两年 | 1.84% | 2.57% | -0.73% |
| 三年 | 1.94% | 2.68% | -0.74% |
| 五年 | 2.04% | 2.81% | -0.77% |
| 十年 | 2.17% | 2.94% | -0.77% |
| 三十年 | 2.23% | 3.08% | -0.85% |
一周前利率（Week ago）
- 加拿大利率略有上升，美国利率基本稳定。
- 利率差整体缩小，但依然为负。
四周前利率（Four weeks ago）
- 加拿大利率上升，美国利率保持稳定。
- 利率差有所收窄，但仍显示美元对加元的利差优势。
外汇汇率概况
当前汇率（21-Jun-18）
- 加元（CAD）：对美元汇率为0.75061，较四周前有所贬值。
- 欧元（EUR）：对美元汇率为1.1546，略低于四周前。
- 英镑（GBP）：对美元汇率为1.3218，较四周前略有下降。
- 日元（JPY）：对美元汇率为110.54，较四周前有所升值。
- 墨西哥比索（MXN）：对美元汇率为20.392，较四周前明显贬值。
- 瑞士法郎（CHF）：对美元汇率为0.9959，较四周前略有贬值。
- 澳元（AUD）：对美元汇率为0.7373，较四周前略有贬值。
- 人民币（CNY）：对美元汇率为6.5022，较四周前略有升值。
| 货币 | 当前汇率 | 一周前汇率 | 四周前汇率 |
|---|---|---|---|
| 加元（CAD） | 0.75061 | 0.76318 | 0.77625 |
| 欧元（EUR） | 1.1546 | 1.1569 | 1.172 |
| 英镑（GBP） | 1.3218 | 1.3263 | 1.3381 |
| 日元（JPY） | 110.54 | 110.63 | 109.26 |
| 墨西哥比索（MXN） | 20.392 | 20.891 | 19.573 |
| 瑞士法郎（CHF） | 0.9959 | 0.9971 | 0.9916 |
| 澳元（AUD） | 0.7373 | 0.7481 | 0.7576 |
| 人民币（CNY） | 6.5022 | 6.4256 | 6.3852 |
交叉货币汇率
- 美元（USD）：作为基准货币，与其他货币的汇率关系显示其相对强势。
- 加元（CAD）：对美元汇率为0.7506，对欧元汇率为1.5381，对英镑汇率为1.7610。
- 欧元（EUR）：对美元汇率为1.1546，对加元汇率为0.6501，对英镑汇率为0.8735。
- 英镑（GBP）：对美元汇率为1.3218，对加元汇率为0.5679，对欧元汇率为1.1449。
远期汇率
| 货币 | 即期汇率 | 一个月远期 | 三个月远期 | 六个月远期 | 一年远期 | 两年远期 | 三年远期 | 四年远期 | 五年远期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加元（CAD） | 1.3323 | 1.3318 | 1.3305 | 1.3283 | 1.3233 | 1.3143 | 1.3062 | 1.3001 | 1.2952 |
| 欧元（EUR） | 1.1546 | 1.1571 | 1.1625 | 1.1713 | 1.1904 | 1.2308 | 1.2689 | 1.3041 | 1.3362 |
| 日元（JPY） | 110.54 | 110.3060 | 109.8403 | 109.0760 | 107.3800 | 103.8099 | 100.2815 | 96.8780 | 93.6630 |
| 英镑（GBP） | 1.3218 | 1.3236 | 1.3271 | 1.3327 | 1.3452 | 1.3704 | 1.3933 | 1.4140 | 1.4325 |
| 美元（US$） | 0.7506 | 0.7509 | 0.7516 | 0.7528 | 0.7557 | 0.7609 | 0.7656 | 0.7691 | 0.7721 |
主要观点
- 利率差异：加拿大与美国之间的利率差持续为负，表明美元相对于加元更具吸引力，可能影响资本流动方向。
- 汇率趋势：加元对美元贬值，欧元和英镑对美元略有贬值，日元对美元升值，墨西哥比索对美元贬值。
- 市场预期：远期汇率显示美元对其他货币的升值预期，尤其是对欧元和英镑。
- 货币流动性：美元在跨境交易中仍占据主导地位，其他货币如加元、欧元、英镑等对美元的汇率波动较小，显示一定的市场稳定性。
关键信息
- 数据来源：报告由RBC Economics Research提供，基于可靠信息源。
- 版权说明：报告内容为皇家银行加拿大所有，未经授权不得复制或传播。
- 使用范围：本报告仅用于投资者和商业人士的信息参考，不构成任何投资建议或证券购买邀请。
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