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国际指数动态总结（2019年4月）

一、指数动态

1. Hang Seng Indexes 发布16条大湾区互联互通指数

• 发布日期：2019年4月15日
• 目的：丰富大湾区指数体系，为投资者提供多样化的投资标的。
• 指数构成：包括1条综合指数和17条衍生指数组成，覆盖主题、策略、行业等。
• 具体指数：
  • 综合指数：Hang Seng Stock Connect Greater Bay Area Composite Index
  • 市场指数：Hang Seng Stock Connect Hong Kong Greater Bay Area Index，Hang Seng Stock Connect China A Greater Bay Area Index
  • 区域指数：Hang Seng Stock Connect Greater Bay Area Hong Kong Index，Hang Seng Stock Connect Greater Bay Area Shenzhen-Dongguan-Huizhou Index，Hang Seng Stock Connect Greater Bay Area Guangzhou-Foshan-Zhaoqing Index，Hang Seng Stock Connect Greater Bay Area Macao-Zhuhai-Zhongshan-Jiangmen Index
  • 行业指数：金融、信息技术、工业、房地产与建筑、消费品等
  • 主题指数：新经济、基础设施与运输、品质生活
  • 因子与策略指数：Region Top Index，Quality Growth Index

2. FTSE Russell 发布多资产指数系列

• 发布日期：2019年4月11日
• 目的：提供全球不同市场的多资产配置策略基准。
• 子指数系列：包括不同股票与固定收益配置比例（如80/20、60/40等）的指数。
• 其他指数：发布了一条免税投资级市政债券指数，用于跟踪美国市政府发行的免税美元计价债券表现。

3. Bloomberg 和 MSCI 发布加拿大 ESG 固定收益指数系列

• 发布日期：2019年4月10日
• 名称：Bloomberg Barclays MSCI Canada ESG Indices
• 目的：为加拿大固定收益市场提供 ESG 投资基准。
• 特点：作为 Bloomberg Barclays MSCI ESG Fixed Income Index suite 的扩展。

4. Nikkei 发布两条 Nikkei 225 衍生指数

• 发布日期：2019年4月15日
• 名称：Nikkei225 Domestic Exposure 50 Index 和 Nikkei225 Global Exposure 50 Index
• 构成：根据海外销售收入占比排名，选取最高和最低的50家公司。
• 加权方式：采用等权加权。

5. Solactive 发布一条大型银行指数与两条成长因子指数

• 发布日期：
  • 大型银行指数：2019年4月3日
  • 成长因子指数：2019年4月11日
• 大型银行指数：
  • 名称：Solactive MicroSector U.S. Big Bank Index
  • 构成：包含10只美国大型银行股票，如 Bank of America、Citigroup、Goldman Sachs 等
  • 用途：作为 REX Shares 发行的5只杠杆与反向 ETN 的基准
• 成长因子指数：
  • 名称：Solactive SoFi US 500 Growth Index 和 Solactive SoFi US Next 500 Growth Index
  • 构成：根据市值和成长得分进行筛选，前500和501-1000股票分别构成两个指数
  • 成长得分计算：基于过去12个月的销售增长、EPS增长和预期未来12个月EPS增长
  • 用途：作为 SoFi 发行的两只 ETF 的基准

二、指数衍生品动态

1. ETF、ETN及ETC发行情况

• 总发行数：31只
• 主要类型：策略类ETF为主，包括下行保护、备兑期权、多因子等
• 主题类ETF：
  • 基因组学&生物技术 ETF：Global X Genomics & Biotechnology ETF (GNOM)
  • 云计算 ETF：GlobalX Cloud Computing ETF (CLOU)
  • 太空 ETF：Procure Space ETF (UFO)
• 国别类ETF：
  • KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX)，费率 $0.59%$，覆盖23个新兴市场，不包括中国和香港
• 规模类ETF：未详细说明
• 主动管理类ETF：
  • Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF (GSST)，费率 $0.16%$，投资于超短期债券
  • Principal Ultra-Short Active Income ETF (USI)，费率 $0.18%$，投资于投资级债券，平均久期为1年以内
  • Virtus Seix Senior Loan ETF (SEIX)，费率 $0.57%$，投资于高级贷款

2. 衍生品交易量（2019年3月）

• 股指衍生品成交量：
  • 美洲：CME Group 交易量最高，股票指数期权和期货成交量分别为 $12,361,725$ 和 $61,105,605$ 合约
  • 亚太：Hong Kong Exchanges and Clearing 股票指数期权成交量 $3,524,265$，期货 $10,695,513$
  • 欧洲-非洲-中东：EUREX 股票指数期权和期货成交量分别为 $39,325,940$ 和 $60,268,108$
• ETF成交量：
  • 美洲：NYSE ETF成交量最高，达 $1,572$ 只，总成交额 $476,084.02$
  • 亚太：Hong Kong Exchanges and Clearing ETF成交量 $137$ 只，总成交额 $15,572.728$
  • 欧洲-非洲-中东：LSE Group ETF成交量 $3,070$ 只，总成交额 $23,642.506$
• ETF衍生品成交量：
  • 美洲：Chicago Board Options Exchange ETF期权成交量 $30,191,078$，期货成交量 $NA$
  • 亚太：Hong Kong Exchanges and Clearing ETF期权成交量 $451,341$，期货 $2,993$
  • 欧洲-非洲-中东：Johannesburg Stock Exchange ETF期权成交量 $NA$，期货 $80,338$

三、关键信息

• 指数多样性：各机构本月发布了多种指数，涵盖区域、行业、主题、因子等，以满足不同投资需求。
• ESG投资：Bloomberg和MSCI在加拿大推出ESG固定收益指数，推动ESG投资趋势。
• 衍生品发展：ETF、ETN及衍生品市场活跃，策略类和主题类ETF占据主导。
• 市场覆盖：指数和ETF覆盖全球多个市场，包括新兴市场、发达国家市场及不同地区。

四、主要观点

• 国际指数市场持续扩展，旨在为投资者提供更多样化的投资工具和策略基准。
• ESG投资趋势明显，多资产和固定收益类指数的推出反映了对可持续投资的关注。
• 衍生品市场活跃，特别是ETF和相关衍生品，显示出投资者对多样化和风险管理工具的需求增加。
• 不同地区的市场表现差异较大，成交量和ETF发行情况各具特色。