20210814-中泰证券-ETF指数产品周报_基金公司集中申报储能ETF_煤炭ETF涨超8__26页_2mb

报告摘要

基金公司集中申报储能ETF，煤炭ETF涨超 8%

核心内容概述

本周，ETF市场呈现分化趋势，中小盘指数表现优于大盘指数，煤炭、原材料、钢铁等行业的ETF表现突出。同时，5家基金公司集中申报储能ETF，跟踪中证储能产业指数，显示出市场对储能行业的关注。此外，ETF规模整体增加，货币型ETF和行业指数ETF规模增长显著。

主要观点与关键信息

1. 市场表现

主要股票指数表现：
- 国证2000、中证500、中证1000分别上涨3.22%、2.16%、2.13%。
- 创业板指、科创50分别下跌4.18%、2.14%。
风格表现：
- 小盘价值占优，上涨4.5%。
- 大盘成长下跌2.24%。
申万一级行业表现：
- 周期、金融地产表现较好。
- 钢铁、采掘、银行、房地产分别上涨6.19%、6.03%、5.2%、5.15%。
- 电气设备、电子回调，分别下跌3.32%、2.52%。

2. 估值与风险溢价

估值变化：
- 中证500和中证1000估值有所抬升，创业板指估值大幅下行7.16%。
- 银行、化工、采掘的PE历史分位数分别上行18.56%、11.79%、9.05%。
- 医药生物、通信的PE历史分位数分别下行4.01%、3.89%。
风险溢价：
- 本周万得全AERP小幅下行0.05至1.7，低于近10年均值1.75。

3. ETF规模变动与成交情况

ETF规模变化：
- 全部ETF合计流入184.82亿元。
- 货币型ETF规模增加最多，达179.39亿元。
- 行业指数ETF规模增加最多，达35.60亿元。
- 证券公司主题ETF规模增加最多，达12.78亿元。
- 创业板主题ETF规模减少最多，达42.80亿元。
ETF成交情况：
- 周成交额最大的规模指数ETF为易方达中证科创创业50ETF。
- 行业指数ETF为国泰中证全指证券公司ETF。
- 主题指数ETF为国泰中证军工ETF。
- 跨境ETF为华夏恒生ETF。
- 商品ETF为华安黄金ETF。
- 债券型ETF为国泰上证5年期国债ETF。

4. ETF表现

规模指数ETF表现：
- 中证500相关ETF表现较好。
行业主题ETF表现：
- 煤炭、原材料、钢铁等相关ETF表现较好。
跨境ETF表现：
- 港股通高股息相关ETF表现较好。
商品ETF表现：
- 华夏饲料豆粕期货ETF表现较好。

5. 当前ETF市场规模现状

截至本周五（2021-08-13），市场上共有536只上市交易的ETF，规模合计12680.05亿元。
股票型ETF和货币型ETF规模位居前两名，分别达7789.68亿元和3748.35亿元。
非货币ETF管理规模前十的基金公司为华夏、易方达、国泰、华泰柏瑞、南方，合计占比达79.2%。

6. ETF上市与发行情况

本周共有7只ETF上市交易，主题涵盖新能汽车、中证ESG120策略等。
本周新成立12只ETF与其它指数产品，主题包括新能源、光伏、消费电子、债券等。

7. ETF与指数产品热点

5家基金公司集中申报储能ETF，跟踪中证储能产业指数，指数近一年、三年涨幅分别为136.53%、353.45%。
储能ETF成分股涉及光伏设备（35.1%）、储能设备（19.3%）、其他化学制品（12.3%）等。

总结

本周ETF市场表现分化明显，中小盘指数表现优于大盘指数，煤炭、原材料、钢铁等行业ETF表现突出。估值方面，中小盘指数有所抬升，而创业板指估值大幅下行。ETF规模整体增加，货币型ETF和行业指数ETF增长显著。风险溢价小幅下行，低于近10年均值。同时，5家基金公司集中申报储能ETF，显示出市场对储能行业的关注。ETF市场持续扩展，新上市和新成立产品数量增加，涵盖多个热门主题。

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