20250508-安粮期货-商品期权数据研报_玉米期价小幅下跌_期权隐波小幅下降_豆粕期价小幅波动_期权隐波小幅回升_5页_1mb

安粮期货期权数据报告（2025年5月8日）

一、期货市场数据

1. 玉米期货

   • 主力合约C2507收盘价2365元/吨，小幅下跌，跌幅-4%。
   • 成交量变化-1760万手，持仓量变化-21467万手。
   • 成交量PCR为0.572，今日成交量最高合约C2507占比约89%。

2. 豆粕期货

   • 主力合约M2509收盘价2919元/吨，小幅波动，涨幅-1%。
   • 成交量变化-518680万手，持仓量变化-2755935万手。
   • 成交量PCR为0.649，当前成交量集中在虚值期权。

二、期权市场数据

1. 玉米期权

   • 成交量128551手，持仓量300605手。
   • 期权加权隐含波动率12.17%，30日历史波动率8.81%，隐含波动率小幅下降。
   • 成交量PCR变化-0.1062，持仓量PCR变化-47.3%。

2. 豆粕期权

   • 成交量164713手，持仓量755935手。
   • 期权加权隐含波动率19.83%，30日历史波动率25.83%，隐含波动率小幅回升。
   • 成交量PCR变化-518680，持仓量PCR变化-788061。

三、期权波动率分析

1. 玉米

   • 隐含波动率（IV）与历史波动率（HV）分别为12.17%和8.81%。
   • 30日历史波动率分位数为16%，隐波下降幅度为-0.6%。

2. 豆粕

   • 隐含波动率（IV）与历史波动率（HV）分别为19.83%和25.83%。
   • 30日历史波动率分位数为247%，隐波上升幅度为+4.8%。

数据来源：大连商品交易所、iFind、安粮期货研究所。

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