20260519-五矿期货-聚酯期权早报_12页_4mb
报告摘要
聚酯期权市场总结
核心内容概览
1. 聚酯相关期权市场概况
本报告汇总了乙二醇（EG）、短纤（PF）、瓶片（PR）及精对苯二甲酸（TA）期权的市场数据与分析，涵盖期货价格、成交量、持仓量、隐含波动率、压力支撑位等关键指标。
乙二醇期权（EG）
市场数据
- 最新价：4793元
- 涨跌：+48元
- 涨跌幅：+1.01%
- 成交量：312,214万手（+6,967万手）
- 持仓量：309,231万手（+9,083万手）
期权因子分析
- 隐含波动率：维持在年平均隐波率26.32%上方，当前加权隐波率为38.56%
- 成交量PCR：0.83（+0.03）
- 持仓量PCR：0.85（+0.02）
压力支撑位
- 压力位：5000元
- 支撑位：4500元
策略建议
- 方向性策略：无
- 波动性策略：建议构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取时间价值收益，保持delta中性。推荐策略：S_EG2606P4650 和 S_EG2606C4850
短纤期权（PF）
市场数据
- 最新价：8132元
- 涨跌：+108元
- 涨跌幅：+1.34%
- 成交量：156,840万手（-1,022万手）
- 持仓量：183,964万手（+349万手）
期权因子分析
- 隐含波动率：维持在年平均隐波率24.50%上方，当前加权隐波率为26.76%
- 成交量PCR：1.65（+0.96）
- 持仓量PCR：1.08（+0.03）
压力支撑位
- 压力位：8400元
- 支撑位：6900元
策略建议
- 方向性策略：成交量、持仓量过小，暂不建议
- 波动性策略：无
瓶片期权（PR）
市场数据
- 最新价：8274元
- 涨跌：+80元
- 涨跌幅：+0.97%
- 成交量：84,486万手（+4,015万手）
- 持仓量：48,445万手（+348万手）
期权因子分析
- 隐含波动率：维持在年平均隐波率26.28%上方，当前加权隐波率为30.50%
- 成交量PCR：0.71（+0.08）
- 持仓量PCR：1.07（-0.01）
压力支撑位
- 压力位：9000元
- 支撑位：6200元
策略建议
- 方向性策略：无
- 波动性策略：建议构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取时间价值收益，保持delta中性。推荐策略：S_PR2607P9200 和 S_PR2607C9900
精对苯二甲酸期权（TA）
市场数据
- 最新价：6494元
- 涨跌：+112元
- 涨跌幅：+1.75%
- 成交量：768,595万手（-94,150万手）
- 持仓量：1,091,400万手（+3,339万手）
期权因子分析
- 隐含波动率：维持在年平均隐波率29.55%上方，当前加权隐波率为31.75%
- 成交量PCR：0.56（-0.25）
- 持仓量PCR：0.82（-0.02）
压力支撑位
- 压力位：7000元
- 支撑位：6000元
策略建议
- 方向性策略：无
- 波动性策略：建议构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取时间价值收益，保持delta中性。推荐策略：S_TA2607P6300 和 S_TA2607C6800
关键信息总结
- 市场趋势：EG、PF、PR、TA均呈现小幅上涨趋势，但成交量和持仓量变化不一。
- 隐含波动率：EG、PR、TA的隐含波动率维持在年平均波动率上方，而PF的隐含波动率则略低于年平均。
- 持仓量PCR：EG、PR、TA的持仓量PCR均处于相对高位，表明市场对看跌期权的偏好较强。
- 压力支撑位：各品种均设定了压力位和支撑位，有助于判断价格走势和潜在波动范围。
- 策略建议：对于EG、PR、TA，建议采用卖出看涨+看跌期权的组合策略，以获取时间价值收益并保持delta中性；PF则因成交量和持仓量较小，暂不建议进行方向性或波动性交易。
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