20221112-华泰期货-金融数据跟踪周报_8页_858kb
报告摘要
研究院FICC组总结
核心内容
本总结涵盖华泰期货研究院FICC组发布的行业估值、国债利差、实际利率、股票市场表现、债券市场分析及全球对比等信息，旨在为投资者提供市场动态与趋势的参考。
研究员信息
-
蔡劭立
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从业资格号：F3056198
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高聪
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孙玉龙
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- 汪雅航
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行业估值分析
表1：申万A股行业估值（PE）
| 行业 | 本周PE | 上周PE | 变化% |
|---|---|---|---|
| 食品饮料 | 30.28 | 29.96 | 1.07% |
| 非银金融 | 14.12 | 13.70 | 3.07% |
| 银行 | 4.56 | 4.40 | 3.64% |
| 有色金属 | 15.68 | 15.24 | 2.89% |
| 家用电器 | 12.91 | 12.51 | 3.20% |
| 交通运输 | 11.55 | 11.49 | 0.52% |
| 汽车 | 33.28 | 33.98 | -2.06% |
| 建筑材料 | 13.65 | 12.97 | 5.24% |
| 房地产 | 12.86 | 11.65 | 10.39% |
| 机械设备 | 31.18 | 31.28 | -0.32% |
| 休闲服务 | 111.18 | 109.35 | 1.67% |
| 纺织服装 | 22.08 | 21.48 | 2.79% |
| 化工 | 14.56 | 14.44 | 0.83% |
| 综合 | 46.37 | 45.54 | 1.82% |
| 建筑装饰 | 9.12 | 8.85 | 3.05% |
| 国防军工 | 54.73 | 56.46 | -3.06% |
| 医药生物 | 23.64 | 23.75 | -0.46% |
| 公用事业 | 24.61 | 24.49 | 0.49% |
| 轻工制造 | 29.57 | 28.42 | 4.05% |
| 通信 | 25.37 | 25.69 | -1.25% |
| 电气设备 | 29.22 | 30.18 | -3.18% |
| 商业贸易 | 37.12 | 36.83 | 0.79% |
| 电子 | 29.72 | 30.70 | -3.19% |
| 传媒 | 30.19 | 28.86 | 4.61% |
| 钢铁 | 16.72 | 16.11 | 3.79% |
| 计算机 | 50.32 | 50.28 | 0.08% |
| 农林渔牧 | 96.83 | 96.06 | 0.80% |
国债利差分析
表2：重要国家国债利差
| 国家 | 利差类型 | 本周值 | 上周值 | 变化% |
|---|---|---|---|---|
| 美国 | 10年-3个月 | -0.46 | -0.11 | -0.35 |
| 美国 | 10年-2年 | -0.52 | -0.57 | 0.05 |
| 印尼 | 10年-6个月 | 3.62 | 3.61 | 0.02 |
| 印尼 | 10年-1年 | 2.17 | 1.94 | 0.23 |
| 中国 | 10年-2年 | 0.52 | 0.59 | -0.07 |
| 希腊 | 10年-3年 | 1.40 | 1.45 | -0.05 |
| 法国 | 10年-1个月 | 1.65 | 2.03 | -0.38 |
| 法国 | 10年-2年 | 0.37 | 0.57 | -0.20 |
| 德国 | 10年-1年 | -0.04 | 0.28 | -0.32 |
| 德国 | 10年-2年 | 0.05 | 0.22 | -0.17 |
实际利率分析
表3：重要国家实际利率（10Y-CPI）
| 国家 | 本周值 | 上周值 | 变化% |
|---|---|---|---|
| 美国 | -0.46 | -0.11 | -0.35 |
| 马来西亚 | -0.52 | -0.57 | 0.05 |
| 新加坡 | 3.62 | 3.61 | 0.02 |
| 越南 | 2.17 | 1.94 | 0.23 |
| 印度 | 0.52 | 0.59 | -0.07 |
| 法国 | 1.40 | 1.45 | -0.05 |
| 德国 | 1.65 | 2.03 | -0.38 |
| 意大利 | 0.37 | 0.57 | -0.20 |
| 俄罗斯 | -0.04 | 0.28 | -0.32 |
| 土耳其 | 0.05 | 0.22 | -0.17 |
| 巴西 | -0.46 | -0.11 | -0.35 |
| 葡萄牙 | -0.52 | -0.57 | 0.05 |
| 希腊 | 3.62 | 3.61 | 0.02 |
| 中国 | 2.17 | 1.94 | 0.23 |
股票市场观察
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上证板块
- 周涨跌幅：图1展示，数据来源Wind华泰期货研究院
- 周资金净流入额：图2展示，数据来源Wind华泰期货研究院
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深证板块
- 周涨跌幅：图3展示，数据来源Wind华泰期货研究院
- 周资金净流入额：图4展示，数据来源Wind华泰期货研究院
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行业估值走势
- 市盈率：图5、图9展示
- 市净率：图6、图10展示
- 市销率：图7、图11展示
- 股息率：图8、图12展示
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风格轮动
- 整体风格轮转：图13展示
- 整体风格估价：图14展示
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全球对比
- 主要股指周涨跌幅：图15展示
- 主要股指市盈率对比：图16展示
债券市场分析
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国内期限结构
- SHIBOR收益率曲线：图17展示
- 中债利率曲线：图18展示
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国内跨期套利观察
- TF跨期价差：图19展示
- T合约跨期价差：图20展示
- 品种价差：图21、图23、图24展示
- 国开债的期限结构：图22展示
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全球对比
- 葡萄牙国债利差：图25展示
- 美债利差：图26展示
- 中国债券利差：图27展示
- 德国债券利差：图28展示
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