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中证债券估值日报 (2024年12月06日) 总结

总体市场情况

市场今日总体稳中有变，公开市场资金净回笼，债券市场成交规模略有缩减。利率债收益率整体上行，信用债收益率趋势下行。股票市场全线上涨，国债期货分化。

公开市场动态

央行开展1909亿元7天期逆回购操作利率持平，净回笼资金2881亿元，显示资金面趋于收紧。

货币市场观察

隔夜Shibor下行0.10BP至1.4780%，但7天回购利率上行1BP至1.73%，反映短期资金价格分化，市场流动性有所波动。

债券市场表现

交易所债券成交规模较昨日缩水至1357亿元，公司债成交亦缩减。利率债收益率上升，信用债收益率下行，整体市场情绪稳中偏谨慎。

国债期货与股票市场

国债期货呈现涨跌互现，10年期主力合约微跌。股票市场强劲，上证综指、深证成指及创业板指分别录得1.05%、1.47%和2.05%的涨幅。

估值变动分析

• 利率债：收益率波动1-4BP上行，10年国债收益率上升1BP至1.95%。
• 信用债：收益率波动-3-0BP下行，净价均值不变，指市场对信用风险态度趋稳。

指数变动

中证债券指数多数上涨，但中证全债指数小幅下跌。涨幅领先指数包括中证中票50指数、中证企债100指数和中证信用指数。