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中证债券估值日报总结 (2024年03月15日)

市场动态

• 公开市场：央行开展130亿元7天逆回购、3870亿元366天MLF操作，利率分别持平于1.80%和2.50%；100亿元7天逆回购、4810亿元MLF到期，净回笼资金910亿元。
• 货币市场：资金价格上行为主，隔夜Shibor报1.7660%，上行2.00BP；银行间和交易所回购利率普遍上升。
• 债券市场：交易所债券成交规模减少321亿元至1324亿元，公司债成交规模减少182亿元至448亿元。
• 国债期货：所有合约收涨，10年期主力涨0.14%至103.855，5年期和2年期分别涨0.07%和0.03%。
• 股票市场：主要指数上涨，上证综指涨0.54%报3054.64点，深证成指涨0.60%，创业板指涨0.06%，沪深300涨0.22%，科创50涨0.47%。

估值变动

• 利率债：收益率整体下行，10年国债收益率下行2BP至2.32%，10年国开债下行3BP至2.44%，估值净价均值上涨0.02元。
• 信用债：收益率整体上行，估值净价均值下跌0.04元，具体波动详见相关表格。

指数变动

• 中证债券指数多数上涨，中证全债指数涨0.066%，到期收益率2.494%，修正久期6.35；涨幅居前的指数包括中证10+债指数（涨0.169%）、中证国债指数（涨0.115%）和10年国债指数（涨0.083%）。