20260520-中盛期货-新智投-数据分析日报20260520_11页_401kb
报告摘要
新智投-数据分析日报总结
核心内容概述
本日报分析了当日期货市场及股票市场的多空趋势、资金流向、持仓变动和K线形态，旨在为投资者提供数据支持和决策参考。
今日涨跌
以下为期货修正真实波幅靠前品种的涨跌幅情况：
- SCFIS欧线(ec2606): 8.19%
- 菜籽油(OI609): 2.3%
- 沪锡(sn2606): 2.05%
- 鸡蛋(jd2608): 1.96%
- 沪镍(ni2606): 1.88%
- 沥青(bu2609): 1.79%
- 不锈钢(ss2607): 1.57%
- 多晶硅(ps2609): 1.54%
- 棕榈油(p2609): 1.44%
- 尿素(UR609): 1.32%
- 豆油(y2609): 1.31%
- 瓶片(PR607): 1.1%
- 甲醇(MA609): 0.88%
- 聚乙烯(I2609): 0.85%
- 丙烯(PL607): 0.8%
- 聚丙烯(pp2609): 0.7%
- 中证500(IC2606): 0.64%
- 纯苯(bz2607): 0.63%
- 油菜籽(RS609): 0.6%
- 烧碱(SH607): 0.45%
- 苯乙烯(eb2607): 0.39%
- 燃料油(fu2609): 0.31%
- 焦煤(jm2609): 0.29%
- 焦炭(j2609): 0.28%
- 线材(wr2607): 0.15%
- 乙二醇(eg2609): 0.15%
- 20号胶(nr2607): -0.44%
- 原油(sc2607): -0.49%
- 液化气(pg2607): -0.69%
- 对二甲苯(PX607): -0.71%
- 低硫燃料油(lu2607): -0.83%
- 天胶(ru2609): -0.88%
- 碳酸锂(Ic2609): -1.3%
- 纯碱(SA609): -1.34%
- 玻璃(FG609): -1.36%
- 黄金(au2608): -1.66%
- 白银(ag2608): -1.89%
- 聚氯乙烯(v2609): -2.00%
- 铂(pt2608): -2.11%
指标评分
1、日线偏多品种
- 偏多品种数量：11只
- 主要品种：2年期国债、鸡蛋、10年期国债、原油、SCFIS欧线、石油沥青、低硫燃料油、聚丙烯、5年期国债、燃料油、丙烯
2、日线（偏多）-60分钟对照分析
- 60分钟偏强品种：鸡蛋
- 60分钟偏空品种：无
3、日线偏空品种
- 偏空品种数量：16只
- 主要品种：双胶纸、纤维板、铅、黄金、氧化铝、聚氯乙烯、聚乙烯、油菜籽、玻璃、花生、焦煤、玉米、尿素、纯碱、苹果、乙二醇
4、日线（偏空）-60分钟对照分析
- 60分钟偏多品种：无
- 60分钟偏空品种：无
5、15分钟指标走势
- 偏多品种：沪深300指数、中证1000指数、菜籽粕、SCFIS欧线、不锈钢、锌、油菜籽、硅铁、中证500指数、豆油、棕榈油
- 偏空品种：液化石油气、低硫燃料油、对二甲苯、精对苯二甲酸、玉米淀粉、燃料油、双胶纸、聚氯乙烯
持仓异动
1、多单增仓
- 增仓组合：jd2607 [国泰君安]、jd2607 [中信期货]、jd2607 [中泰期货]、br2607 [国泰君安]、PL607 [五矿期货]、sp2609 [南华期货]
2、空单减仓
- 减仓组合：pb2606 [国泰君安]、pb2606 [东证期货]、ss2606 [中信期货]、ss2606 [华泰期货]、jd2607 [国泰君安]、l2609 [高盛期货]
3、空单离榜
- 无异常变动
4、空单增仓
- 增仓组合：ss2606 [东证期货]、br2606 [东证期货]、jd2607 [东方财富]、fu2609 [中信期货]、UR609 [东证期货]、pb2607 [中信期货]、pb2607 [东证期货]、pb2607 [国泰君安]、au2608 [东吴期货]、PL607 [五矿期货]、sp2609 [东证期货]
5、多单减仓
- 减仓组合：zn2606 [国泰君安]、pb2606 [中信期货]、sn2606 [方正中期]、ss2606 [东证期货]、ss2606 [永安期货]、b2607 [东证期货]、PR607 [中信建投]、l2609 [银河期货]、au2606 [国泰君安]、sn2607 [永安期货]、ss2607 [乾坤期货]
6、多单离榜
- 无异常变动
7、净持仓增减
- 无异常变动
资金流向
1、资金流入值前五品种
| 品种名称 | 品种 | 资金沉淀(亿元) | 资金流向(亿元) | 流向百分比 |
|---|---|---|---|---|
| 原油 | sc | 114.64 | 2.45 | 2.18% |
| 豆油 | y | 65.48 | 2.11 | 3.33% |
| 沥青 | bu | 35.4 | 2.08 | 6.24% |
| 鸡蛋 | jd | 25.87 | 1.91 | 7.97% |
| 纸浆 | sp | 19.6 | 1.57 | 8.71% |
2、资金流入比例前五品种
| 品种名称 | 品种 | 资金沉淀(亿元) | 资金流向(亿元) | 流向百分比 |
|---|---|---|---|---|
| SCFIS欧线 | ec | 11.32 | 1.39 | 14% |
| 纸浆 | sp | 19.6 | 1.57 | 8.71% |
| 鸡蛋 | jd | 25.87 | 1.91 | 7.97% |
| 沥青 | bu | 35.4 | 2.08 | 6.24% |
| 菜籽油 | OI | 26.07 | 1.50 | 6.11% |
3、资金流出值前五品种
| 品种名称 | 品种 | 资金沉淀(亿元) | 资金流向(亿元) | 流向百分比 |
|---|---|---|---|---|
| 热卷 | hc | 56.77 | -17.74 | -23.81% |
| 螺纹钢 | rb | 56.42 | -16.75 | -22.89% |
| 碳酸锂 | lc | 184.98 | -7.95 | -4.12% |
| 黄金 | au | 608.33 | -7.78 | -1.26% |
| 白银 | ag | 293.92 | -7.13 | -2.37% |
4、资金流出比例前五品种
| 品种名称 | 品种 | 资金沉淀(亿元) | 资金流向(亿元) | 流向百分比 |
|---|---|---|---|---|
| 2年期国债 | TS | 3.73 | -5.95 | -61.47% |
| 热卷 | hc | 56.77 | -17.74 | -23.81% |
| 螺纹钢 | rb | 56.42 | -16.75 | -22.89% |
| 不锈钢 | ss | 14.57 | -3.31 | -18.51% |
| 天胶 | ru | 39.83 | -1.92 | -4.6% |
K线形态分析
1、倒锤子线形态（反转|看涨）
- 沥青：出现次数22次，成功率55.6%，平均表现0.45%
2、锤子线形态（反转|看涨）
- 国际铜：出现次数22次，成功率60.0%，平均表现0.98%
- 沪铜：出现次数22次，成功率57.6%，平均表现0.84%
- 20号胶：出现次数6次，成功率57.6%，平均表现0.52%
3、流星线形态（反转|看跌）
- 聚乙烯：出现次数1次，成功率58.8%，平均表现-0.31%
数据来源与免责声明
- 数据来源：ifind、交易所网站、中盛期货
- 设计作者：张雷【F3061499 / Z0002362】、褚思伟【F3061502 / Z0000239】
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