20260410-中盛期货-新智投-数据分析日报20260410_12页_401kb
报告摘要
新智投-数据分析日报总结
20260410
核心内容概述
本日报提供了期货市场多维度的分析，包括涨跌情况、指标评分、持仓异动、资金流向以及K线形态。内容旨在帮助投资者了解市场动态，辅助投资决策。
今日涨跌
今日涨幅靠前的品种有：
- 棉花(CF609): 2.41%
- 豆一(a2607): 2.39%
- 棉纱(CY607): 1.69%
- 低硫燃料油(lu2606): 1.68%
- 铂(pt2606): 1.61%
- 沪深300(IF2606): 1.45%
- 碳酸锂(Ic2609): 1.40%
- 原油(sc2605): 1.09%
- 中证500(IC2606): 1.07%
- 中证1000(IM2606): 0.96%
跌幅靠前的品种有：
- 焦煤(jm2605): -4.22%
- 合成橡胶(br2606): -5.48%
- 烧碱(SH607): -3.94%
- 碳酸锂(Ic2609): -3.12%
- PTA(TA605): -2.32%
- 焦炭(j2605): -2.21%
- 乙二醇(eg2605): -3.12%
- 线材(wr2607): -2.12%
- 短纤(PF606): -1.89%
- 沥青(bu2606): 0%
指标评分
1、日线偏多品种
- 天然橡胶: SHFE.ru2609，总数24，偏多20，偏空3
- 原木: DCE.lg2605，总数25，偏多18，偏空3
- 20号胶: INE.nr2606，总数25，偏多17，偏空3
- 棉纱: CZCE.CY607，总数24，偏多15，偏空7
2、日线（偏多）-60分钟对照分析
- 棉纱: CZCE.CY607，总数25，偏多19，偏空2
3、日线偏空品种
- 双胶纸: SHFE.op2606，总数24，偏多1，偏空20
- 玻璃: CZCE.FG605，总数25，偏多3，偏空18
- 纯碱: CZCE.SA605，总数25，偏多2，偏空17
- 镍: SHFE.ni2605，总数25，偏多3，偏空16
- 纸浆: SHFE.sp2607，总数25，偏多3，偏空16
- 螺纹钢: SHFE.rb2610，总数24，偏多1，偏空16
- 生猪: DCE.lh2605，总数25，偏多5，偏空16
- 焦炭: DCE.j2605，总数25，偏多3，偏空16
- 苹果: CZCE.AP610，总数25，偏多1，偏空16
- 烧碱: CZCE.SH607，总数25，偏多2，偏空16
- 焦煤: DCE.jm2605，总数25，偏多2，偏空16
- 线材: SHFE.wr2607，总数24，偏多2，偏空16
- 硅铁: CZCE.SF607，总数24，偏多3，偏空15
资金流向
1、资金流入值前五品种
| 品种名称 | 品种 | 资金沉淀（亿元） | 资金流向（亿元） | 流向百分比 |
|---|---|---|---|---|
| 中证500 | IC | 721.18 | 27.84 | 4.02% |
| 沪深300 | IF | 428.61 | 32.05 | 8.08% |
| 棉花 | CF | 65.31 | 7.62 | 13.21% |
| 上证50 | IH | 106.39 | 5.6 | 5.56% |
| 中证1000 | IM | 555.58 | 34.99 | 6.72% |
2、资金流入比例前五品种
| 品种名称 | 品种 | 资金沉淀(亿元) | 资金流向(亿元) | 流向百分比 |
|---|---|---|---|---|
| 棉纱 | CY | 0.94 | 0.2 | 27.03% |
| 棉花 | CF | 65.31 | 7.62 | 13.21% |
| 沪深300 | IF | 428.61 | 32.05 | 8.08% |
| 不锈钢 | ss | 15.05 | 1.02 | 7.27% |
| 中证500 | IC | 555.58 | 34.99 | 6.72% |
3、资金流出值前五品种
| 品种名称 | 品种 | 资金沉淀（亿元） | 资金流向（亿元） | 流向百分比 |
|---|---|---|---|---|
| 液化气 | pg | 20.03 | -2.8 | -12.26% |
| 焦煤 | jm | 57.41 | -2.23 | -3.74% |
| 多晶硅 | ps | 8.57 | -0.3 | -3.38% |
| 燃料油 | fu | 25.03 | -0.76 | -2.95% |
| SCFIS欧线 | ec | 6.75 | -0.2 | -2.88% |
4、资金流出比例前五品种
| 品种名称 | 品种 | 资金沉淀(亿元) | 资金流向(亿元) | 流向百分比 |
|---|---|---|---|---|
| 液化气 | pg | 20.03 | -2.8 | -12.26% |
| 焦煤 | jm | 57.41 | -2.23 | -3.74% |
| 多晶硅 | ps | 8.57 | -0.3 | -3.38% |
| 燃料油 | fu | 25.03 | -0.76 | -2.95% |
| SCFIS欧线 | ec | 6.75 | -0.2 | -2.88% |
持仓异动
1、多单增仓
多单异常增加的合约、公司组合有9组，包括：
- CF609 [国泰君安]
- MA609 [永安期货]
- RM609 [乾坤期货]
- br2606 [中信期货]
- p2609 [国泰君安]
- SA609 [国元期货]
- lu2605 [永安期货]
- eb2605 [国泰君安]
- PK610 [乾坤期货]
2、空单减仓
空单异常减少的合约、公司组合有9组，包括：
- MA605 [中信期货]
- OI605 [摩根大通]
- c2607 [广发期货]
- cs2605 [中粮期货]
- jm2605 [国泰君安]
- AP605 [国泰君安]
- eb2605 [中信建投]
- pg2605 [中信期货]
- pg2605 [国泰君安]
3、空单增仓
空单异常增加的合约、公司组合有21组，包括：
- CF609 [中信期货]
- CF609 [国泰君安]
- CF609 [中粮期货]
- MA605 [国泰君安]
- MA609 [中信期货]
- MA609 [国泰君安]
- MA609 [华泰期货]
- RM609 [瑞银期货]
- TA605 [国泰君安]
- TA609 [国泰君安]
- br2606 [南华期货]
- cs2607 [中粮期货]
- l2609 [永安期货]
- v2609 [永安期货]
- br2605 [国泰君安]
- br2605 [东证期货]
- pp2605 [国泰君安]
- eb2605 [国泰君安]
- eg2605 [国泰君安]
- PK610 [中融汇信]
- PK610 [长安期货]
4、多单减仓
多单异常减少的合约、公司组合有13组，包括：
- MA609 [中信期货]
- RM605 [乾坤期货]
- SM605 [华泰期货]
- TA609 [国泰君安]
- br2606 [国泰君安]
- lu2605 [银河期货]
- br2605 [国泰君安]
- cs2605 [国泰君安]
- cs2605 [东证期货]
- pp2605 [中信期货]
- CJ605 [国泰君安]
- eb2605 [中信期货]
- pg2605 [中信期货]
K线形态
1、锤子线形态（反转|看涨）
- 苹果: 出现次数233次，成功率57.1%，平均表现1.02%
2、战后休整形态（持续|看涨）
- 沪铜: 出现次数96次，成功率58.3%，平均表现1.45%
3、吞没形态（反转|看跌）
- 天胶: 出现次数110次，成功率58.2%，平均表现-0.56%
4、流星线形态（反转|看跌）
- 豆油: 出现次数53次，成功率66.0%，平均表现-0.49%
数据来源与免责声明
- 数据来源: ifind，交易所网站，中盛期货
- 设计作者: 张雷【F3061499/Z0002362】，褚思伟【F3061502/Z0000239】
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