20171030-日盛投顾-固定收益处商行情_5页_860kb

文档内容总结

核心内容概述

本文档提供了前一日全球主要金融市场收盤行情及今日重点摘要，涵盖了公债、IRS（利率互换）、货币汇率、全球股价指数等信息。整体呈现了不同市场中各类债券及利率产品的价格变动情况，并附有相关走势图。

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主要观点与关键信息

一、公债市场行情

市场	债券种类	收盤利率	涨跌 (BPS)
台灣市場	2年期公債	0.4600	0.00
台灣市場	5年期公債	0.7120	0.09
台灣市場	10年期公債	1.0605	0.90
台灣市場	20年期公債	1.5950	0.00
美國市場	2年期公債	1.5875	-2.74
美國市場	5年期公債	2.0281	-4.96
美國市場	10年期公債	2.4064	-5.45
美國市場	30年期公債	2.9179	-5.35
日本市場	5年期公債	-0.0900	-0.20
日本市場	10年期公債	0.0730	0.30

关键信息：

• 台灣公債市場整体表現較為穩定，漲跌幅度普遍較小。
• 美國公債市場普遍下跌，10年期公債跌幅最大，達5.45 BPS。
• 日本市場中，5年期公債下跌0.20%，而10年期公債上漲0.30%。

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二、货币汇率

货币对	收盤	前日收盤	涨跌
USD/TWD	30.277	30.229	+0.048
USD/JPY	113.67	113.98	-0.31
EUR/USD	1.1608	1.1651	-0.0043

关键信息：

• USD/TWD 汇率微升，顯示美元對新台幣升值。
• USD/JPY 汇率下跌，美元對日圓貶值。
• EUR/USD 汇率微跌，歐元對美元貶值。

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三、利率市場

市场	债券种类	收盤利率	前日利率
台灣市場	隔夜拆款利率	0.177	0.177

关键信息：

• 台灣隔夜拆款利率維持不變，顯示短端利率穩定。

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四、附條件交易利率

1. 公债附條件交易利率

天期	10天	21天	30天
RP	0.28	0.29	0.30
RS	0.40	0.41	0.42

2. 公司債附條件交易利率

天期	30天	60天	91天
RP	0.38	0.39	0.40
RS	-	-	-

3. 人民幣債附條件交易利率

天期	30天	60天	91天	182天
RP	2.00	2.10	2.20	2.30
RS	--	--	--	--

关键信息：

• 公债附條件交易利率顯示RP與RS均呈現上升趨勢。
• 公司債附條件交易利率僅有RP資料，RS未提供。
• 人民幣債附條件交易利率顯示RP逐步上升，RS未提供。

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五、全球股價指數

指數	收盤	涨跌	涨跌幅 (%)
道瓊工業指數	23434.19	+33.33	+0.14%
S&P500	2581.07	+20.67	+0.81%
NASDAQ	6701.26	+144.49	+2.20%
費城半導體指數	1263.55	+26.52	+2.14%
英國 FTSE	7505.03	+18.53	+0.25%
法國 CAC	5494.13	+38.73	+0.71%
德國 DAX	13217.54	+84.26	+0.64%
日經 225	22008.45	+268.67	+1.24%
香港恆生	28438.85	+236.47	+0.84%
台灣加權	10709.11	-25.65	-0.24%

关键信息：

• 全球股市普遍上漲，其中 NASDAQ 涨幅最大，達2.20%。
• 台灣加權指數下跌0.24%，表現相對疲軟。

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今日重點摘要

• 貨幣：短率持穩。
• 台債：關注 Q3 GDP 數據。
• IRS：IRS 上漲。
• 美國公債：Fed 接班人與經濟數據為重點。
• 普通公司債：鴻海順利定價，接續台電週三投標。

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走勢圖說明

• 台灣市場：提供十年期公債走勢圖。
• 美國市場：提供十年期公債走勢圖。
• 日本市場：提供十年期公債走勢圖。
• 台灣 IRS 市場：一年、二年、三年、五年 IRS 走勢圖。
• 美國 IRS 市場：二年、三年、五年、十年 IRS 走勢圖。
• 美元利率交換：提供美元利率交換走勢圖。

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资料来源

• 走勢圖資料來源：Thomson Reuters