20181024-日盛金融控股-固定收益处商品行情_5页_439kb

文档内容总结

核心内容概述

本文档汇总了前一日全球主要债券市场、外汇市场及利率市场的行情数据，以及今日市场重点摘要。内容涵盖台湾、美国、日本市场的主要公债与IRS（利率互换）品种，同时包含主要货币汇率变动、隔夜拆款利率以及全球主要股市指数表现。

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债券市场行情

台灣市場

品種	收盤價	漲跌（BPS）
2 年期公債	0.5100	0.00
5 年期公債	0.7710	-1.90
10 年期公債	0.9100	-1.20
20 年期公債	1.2000	0.00

• 整体趋势：台湾市场公债价格呈现狹幅震盈，其中5年期和10年期公債下跌，2年期和20年期公債持平。
• 趋势图：提供台湾十年期公债走势图。

美國市場

品種	收盤價	漲跌（BPS）
2 年期公債	2.8790	-2.92
5 年期公債	3.0120	-3.78
10 年期公債	3.1676	-3.02
30 年期公債	3.3679	-2.02

• 整体趋势：美國市場公債價格狹幅整理，多數期別下跌，尤其是5年期和10年期公債跌幅較大。
• 趋势图：提供美國十年期公債走势图。

日本市場

品種	收盤價	漲跌（BPS）
5 年期公債	-0.0550	-0.20
10 年期公債	0.1520	-0.20

• 整体趋势：日本市場公債價格下跌，5年期和10年期公債均下跌0.20 BPS。
• 趋势图：提供日本十年期公債走势图。

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IRS市場行情

台灣市場

品種	收盤價	漲跌（BPS）
1 年期	0.7050	0.00
2 年期	0.7725	0.00
3 年期	0.8300	0.00
5 年期	0.9900	0.00

• 整体趋势：台灣IRS市場持穩，各期別收盤價均無明顯漲跌。

美國市場

品種	收盤價	漲跌（BPS）
2 年期	3.1336	-2.90
3 年期	3.2363	-2.40
5 年期	3.1585	-2.95
10 年期	3.2363	-2.40

• 整体趋势：美國IRS市場狹幅整理，多數期別下跌，尤其是2年期和5年期IRS跌幅較大。
• 趋势图：提供美國一年、二年、三年、五年IRS走势图。

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外匯市場

貨幣對	收盤價	前日收盤	漲跌
USD/TWD	30.985	30.92	+0.065
USD/JPY	112.44	112.82	-0.38
EUR/USD	1.1471	1.1464	+0.0007

• 整体趋势：美元兌台幣微升，美元兌日圓微跌，歐元兌美元微升。
• 重點摘要：今日重點摘要指出，貨幣市場利率持穩，台債市場狹幅震盈，美債市場狹幅整理。

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利率市場

品種	昨日 (%)	前日 (%)
隔夜拆款利率	0.184	0.180

• 整体趋势：隔夜拆款利率持穩，小幅上升0.004%。

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附條件交易利率

公债附條件交易

天期	RP	RS
12	0.28	0.40
20	0.29	0.41
30	0.30	0.42

公司債附條件交易

天期	RP	RS
30	0.38	-
61	0.39	-
90	0.40	-

人民幣債附條件交易

天期	RP	RS
30	2.00	--
61	2.10	--
90	2.20	--
180	2.30	--

• 整体趋势：人民幣債附條件交易利率持續上升，公司債附條件交易利率則僅提供RP值，RS未更新。

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全球股價指數

指數	收盤價	漲跌	%變化
道瓊工業指數	25191.43	-125.98	-0.50%
S&P500	2740.69	-15.19	-0.55%
NASDAQ	7437.54	-31.09	-0.42%
費城半導體指數	1227.61	-6.59	-0.53%
英國FTSE	6955.21	-87.59	-1.24%
法國CAC	4967.69	-85.62	-1.69%
德國DAX	11274.28	-250.06	-2.17%
日經225	22010.78	-604.04	-2.67%
香港恆生	25346.55	-806.60	-3.08%
台灣加權	9775.20	-199.08	-2.00%

• 整体趋势：全球股市普遍下跌，跌幅最大的為香港恆生指數（-3.08%）和德國DAX（-2.17%），台灣加權指數跌幅為-2.00%。
• 重點摘要：今日重點摘要指出，股價指數市場整體走低，顯示市場情緒偏負面。

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結論

• 債券市場：台灣與美國市場公債價格均呈現狹幅震盪，日本市場公債價格下跌。
• 利率市場：隔夜拆款利率持穩，顯示市場資金流動性未明顯變化。
• 外匯市場：美元兌台幣微升，美元兌日圓微跌，歐元兌美元微升。
• 股市表現：全球主要股市指數普遍下跌，顯示市場風險偏好下降，投資者情緒偏保守。