20181004-日盛金融控股-固定收益处商品行情_5页_439kb

債券與外匯市場收盤總覽與重點摘要

核心內容總結

本報告涵蓋了台灣、美國與日本債券市場的收盤行情，以及主要外匯貨幣對的表現。同時，也包含了利率市場與全球股價指數的數據，並附有相關走勢圖。

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台灣市場公債收盤

天期	收盤	漲跌 BPS
2年期	0.5100	0.00
5年期	0.7200	-0.80
10年期	0.8730	-0.35
20年期	1.2000	0.00

• 主要趨勢：台灣市場公債價格整體呈現小幅下跌，尤其是5年期公債下跌0.80 BPS，10年期公債下跌0.35 BPS，顯示市場對利率上漲的預期。
• 20年期公債：價格持平，顯示長端公債受市場情緒影響較小。

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美國市場公債收盤

天期	收盤	漲跌 BPS
2年期	2.8720	6.12
5年期	3.0449	9.37
10年期	3.1813	11.82
30年期	3.3353	11.78

• 主要趨勢：美國市場公債價格全面上漲，尤其10年期與30年期公債漲幅較大，反映市場對美國經濟前景的樂觀情緒。
• 利率走勢：美國公債收益率持續走高，顯示市場對通貨膨脹與經濟增長的預期。

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外匯市場表現

貨幣對	收盤	前日收盤	漲跌
USD/TWD	30.67	30.668	0.002
USD/JPY	114.53	113.65	0.88
EUR/USD	1.1478	1.1548	-0.0070

• USD/TWD：小幅上漲0.002，顯示美元對台幣的走勢趨於穩定。
• USD/JPY：上漲0.88，顯示美元對日元持續走強。
• EUR/USD：微幅下跌0.0070，顯示歐元相對於美元有所貶值。

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利率市場表現

項目	昨日 (%)	前日 (%)
隔夜拆款利率	0.183	0.179

• 隔夜拆款利率：昨日上漲至0.183%，前日為0.179%，顯示市場資金成本微幅上升。

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附條件交易利率

台灣市場

天期	RP	RS
11	0.28	0.40
20	0.29	0.41
32	0.30	0.42

• RP：隨著天期延長，利率逐步上升。
• RS：與RP趨勢一致，顯示市場對不同期限利率的預期。

美國市場

天期	RP	RS
11	0.28	0.40
20	0.29	0.41
32	0.30	0.42

• RP：與台灣市場相似，利率隨著天期延長而上升。
• RS：與RP同步走高，反映市場對利率的預期一致。

日本市場

天期	RP	RS
32	0.38	-
60	0.39	-
90	0.40	-

• RS：未提供數據，顯示市場對日本利率的預期尚未明確。

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公司債與人民幣債附條件交易

公司債

天期	RP
32	0.38
60	0.39
90	0.40

• RP：公司債利率隨著天期延長而上升，反映市場對不同期限資金成本的評估。

人民幣債

天期	RP
32	2.00
60	2.10
90	2.20
180	2.30

• RP：人民幣債利率較高，且隨著天期延長而逐步上升，顯示市場對人民幣債的風險評估。

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全球股價指數表現

指數	收盤	漲跌	% 漲跌
道瓊工業指數	26828.39	54.45	+0.20%
S&P500	2925.51	2.08	+0.07%
NASDAQ	8025.09	25.54	+0.32%
費城半導體指數	1372.40	1.53	+0.11%
英國 FTSE	7510.28	35.73	+0.48%
法國 CAC	5491.40	23.51	+0.43%
德國 DAX	12287.58	-51.45	-0.42%
日經 225	24110.96	-159.66	-0.66%
香港恆生	27091.26	-35.12	-0.13%
台灣加權	10863.94	-55.69	-0.51%

• 主要趨勢：全球股市表現分化，美國與英國指數上漲，德國與日本指數下跌，顯示不同地區市場對經濟前景的反應不一。
• 台灣加權指數：下跌0.51%，表現較弱，可能受到本地利率走升與國際市場走勢影響。

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今日重點摘要

• 貨幣：市場處於寬裕狀態。
• 台債：預期Q4將爆發，顯示市場對台灣公債的關注度上升。
• 美債：出現「美債大逃殺」現象，反映市場對美國公債的拋售壓力。

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走勢圖

• 台灣十年期公債走勢圖：
• 美國十年期公債走勢圖：
• 日本十年期公債走勢圖：
• 台灣 IRS 走勢圖：
• 美國 IRS 走勢圖：