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国债期货持仓日报总结（2026年1月7日）

核心内容概述

本报告汇总了2026年1月7日国债期货市场的持仓数据，包括十年期、五年期、三十年期及二年期国债期货合约的收盘价、成交量、成交额、持仓量、持仓保证金等信息。同时，展示了各合约前二十席位的持仓情况，包括持买单量、持仓名义金额变化、持仓占比及其变化。

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主要观点

1. 整体市场情况

• 成交量：整体市场成交量较大，合计成交量达到137,221手，较前一交易日增长13%。
• 成交额：成交额合计为1,520亿元，增长20%。
• 持仓量：整体持仓量为185,988手，较前一交易日增长13%。
• 持仓保证金：整体持仓保证金为71.9亿元，增长13%。

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各合约持仓情况

十年期国债期货（T2603）

• 收盘价：107.61，较前一交易日下跌0.08%。
• 成交量：86,507手，增长4%。
• 成交额：931亿元，增长4%。
• 持仓量：229,013手，下降1手。
• 持仓保证金：119亿元。

前十大会员持仓情况

• 持买单量：
  • 中信期货：54,020手，增长1.354亿元。
  • 东证期货：32,210手，下降217手。
  • 国泰君安：30,284手，下降715手。
  • 平安期货：8,331手，下降1,100手。
  • 永安期货：7,754手，下降161手。
• 持卖单量：
  • 中信期货：36,606手，增长197手。
  • 东证期货：18,991手，下降101手。
  • 国泰君安：18,863手，增长310手。
  • 银河期货：15,886手，增长238手。
  • 广发期货：9,517手，增长248手。
• 持仓占比：
  • 前五席位：57.9%。
  • 前十席位：71.5%。
  • 前二十席位：84.2%。

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五年期国债期货（TF2603）

• 收盘价：105.50，较前一交易日下跌0.06%。
• 成交量：69,708手，增长1%。
• 成交额：736亿元，增长1%。
• 持仓量：149,597手，下降1手。
• 持仓保证金：320亿元。

前十大会员持仓情况

• 持买单量：
  • 中信期货：26,525手。
  • 东证期货：13,504手。
  • 国泰君安：8,220手。
  • 银河期货：2,996手。
  • 平安期货：7,654手。
• 持卖单量：
  • 中信期货：23,361手。
  • 国泰君安：17,686手。
  • 银河期货：13,023手。
  • 广发期货：11,805手。
  • 招商期货：8,844手。
• 持仓占比：
  • 前五席位：58.4%。
  • 前十席位：70.5%。
  • 前二十席位：83.9%。

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三十年期国债期货（TL2603）

• 收盘价：110.47，较前一交易日下跌0.44%。
• 成交量：122,870手，增长14%。
• 成交额：1,361亿元，增长14%。
• 持仓量：154,801手，增长4,241手。
• 持仓保证金：59.9亿元。

前十大会员持仓情况

• 持买单量：
  • 中信期货：4,229手，增长224手。
  • 银河期货：2,071手，增长465手。
  • 兴证期货：1,902手，增长216手。
  • 宝城期货：1,176手，下降31手。
  • 平安期货：1,307手，增长26手。
• 持卖单量：
  • 中信期货：3,706手，下降662手。
  • 国泰君安：2,767手，增长112手。
  • 银河期货：2,546手，增长229手。
  • 东证期货：2,338手，增长5手。
  • 广发期货：2,128手，增长36手。
• 持仓占比：
  • 前五席位：62.6%。
  • 前十席位：77.7%。
  • 前二十席位：88.7%。

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二年期国债期货（TS2603）

• 收盘价：102.33，较前一交易日下跌0.03%。
• 成交量：50,979手，增长16%。
• 成交额：1,043亿元，增长16%。
• 持仓量：69,861手，下降2,839手。
• 持仓保证金：7.1亿元。

前十大会员持仓情况

• 持买单量：
  • 中信期货：30,828手，下降453手。
  • 东证期货：19,212手，下降1,193手。
  • 国泰君安：13,755手，增长267手。
  • 银河期货：9,141手，增长2,371手。
  • 中泰期货：6,739手，增长321手。
• 持卖单量：
  • 中信期货：23,361手，下降662手。
  • 中信建投：6,225手，下降84手。
  • 国泰君安：5,139手，增长36手。
  • 广发期货：8,725手，增长36手。
  • 永安期货：2,761手，下降8手。
• 持仓占比：
  • 前五席位：46.4%。
  • 前十席位：66.5%。
  • 前二十席位：83.8%。

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关键信息

• 十年期国债期货：整体持仓量和保证金均有所增长，但中信期货在持买单量和持仓名义金额上占据主导地位。
• 五年期国债期货：整体持仓量和保证金下降，但前五席位仍占据大部分持仓。
• 三十年期国债期货：成交量和成交额增长显著，中信期货和银河期货在持买单量和持仓名义金额上表现突出。
• 二年期国债期货：成交量增长明显，但持仓量和保证金下降，市场活跃度较高。

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总结

• 各国债期货合约在2026年1月7日的持仓情况显示，中信期货、东证期货和国泰君安是主要参与者。
• 成交量和成交额增长主要集中在三十年期国债期货，而十年期和五年期国债期货的持仓量和保证金有所波动。
• 持仓量和持仓占比的变化反映出市场参与者对不同期限国债期货的偏好和策略调整。