> **来源：[研报客](https://pc.yanbaoke.cn)** # 宏观金融数据日报总结 ## 一、核心内容概述 本日报主要涵盖货币市场与流动性、股指行情综述以及升贴水情况三部分，旨在反映当日金融市场的运行状况、主要指数表现及市场预期变化。 ## 二、货币市场与流动性 ### 1. 主要利率品种表现 | 品种 | 收盘价 | 较前值变动(bp) | |--------------|----------|----------------| | DR001 | 1.3662 | -0.82 | | GC001 | 1.4300 | +1.50 | | SHBOR 3M | 1.4312 | -0.07 | | 1年期国债 | 1.0850 | -0.25 | | 5年期国债 | 1.4225 | -0.50 | | 10年期美债 | 4.5411 | +6.11 | ### 2. 央行操作回顾 - 昨日央行以1.40%的固定利率开展了150亿元7天期逆回购操作。 - 当日有1000亿元逆回购到期。 - 单日净回笼金额为850亿元。 ### 3. 热评分析 - 当前银行间市场资金较为平稳。 - DR001加权平均利率回落至1.36%上方，DR007加权平均利率升至1.38%上方。 - 前日出现的DR001与DR007倒挂现象未持续，资金利差已回归正常区间。 ## 三、股指行情综述 ### 1. 主要股指收盘表现 | 品种 | 收盘价 | 较前日变动(%) | |--------------|----------|----------------| | 沪深300 | 4755.53 | -0.77 | | 上证50 | 2920.84 | -0.04 | | 中证500 | 8390.02 | -1.40 | | 中证1000 | 8117.86 | -2.22 | ### 2. 成交量与持仓量变化 | 品种 | 成交量 | 较前日变动(%) | 持仓量 | 较前日变动(%) | |--------------|----------|----------------|----------|----------------| | IF当月 | 128927 | +4.10 | 274863 | +1.73 | | IH当月 | 64150 | +4.72 | 127058 | +0.85 | | IC当月 | 209159 | +8.64 | 322303 | +4.83 | | IM当月 | 284658 | +11.34 | 461255 | +6.41 | ### 3. 行业板块表现 - 涨幅居前的板块：计算机、煤炭、银行、石油石化、食品饮料。 - 跌幅居前的板块：电力设备、建筑材料、基础化工、机械设备、有色金属。 ### 4. 热评分析 - 昨日A股市场整体呈现弱势调整态势。 - 主要指数集体收跌，上证指数跌0.49%，深证成指跌1.87%，创业板指跌1.70%，万得全A跌1.42%。 - 全天成交额达2.58万亿元。 - 国际方面，美伊紧张局势升级推升油价，地缘风险叠加前期美芯片股大幅波动，共同压制市场风险偏好。 - 国内方面，7月进入中美业绩披露期，景气相对强弱及业绩边际变化是市场关注的核心。 - 预计市场风格分化将延续，中证500与中证1000或具备更高的上涨弹性。 ## 四、升贴水情况 ### 1. 各股指升贴水率 | 项目 | 股指 | 当月合约 | 下月合约 | 当季合约 | 下季合约 | |--------------|--------|----------|----------|----------|----------| | IF升贴水 | 4755.53 | 22.29% | 10.77% | 9.33% | 7.95% | | IH升贴水 | 2920.84 | 31.72% | 10.92% | 9.17% | 6.14% | | IC升贴水 | 8390.02 | 4.26% | 7.89% | 8.15% | 8.82% | | IM升贴水 | 8117.86 | -6.66% | 7.34% | 8.98% | 10.42% | ### 2. 说明 - 升贴水数值为年化计算后的升贴水率。 - 标绿表示升水，标红表示贴水。 - 数据来源：Wind ## 五、免责声明 - 本报告中的信息均源于公开可获得的资料，国贸期货力求准确可靠，但不对上述信息的准确性及完整性做任何保证。 - 本报告不构成个人投资建议，也未针对个别投资者特殊的投资目标、财务状况或需要。 - 投资者需自行判断本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况，据此投资，责任自负。 - 本报告仅向特定客户推送，未经国贸期货授权许可，任何引用、转载以及向第三方传播的行为均构成对国贸期货的侵权，我司将视情况追究法律责任。 - 期市有风险，入市需谨慎。