20260113-国贸期货-宏观金融数据日报_1页_600kb
报告摘要
文档总结：国贸期货宏观金融数据日报
核心内容概述
本报告由国贸期货研究院发布，提供宏观金融市场的最新数据及分析，重点围绕货币市场与流动性、股指行情综述以及升贴水情况展开，旨在为投资者提供市场动态和策略建议。
一、货币市场与流动性
关键数据
| 品种 | 收盘价 | 较前值变动(bp) |
|---|---|---|
| DR001 | 1.33 | 5.43 |
| GC001 | 1.58 | 23.50 |
| SHBOR 3M | 1.60 | 0.30 |
| 1年期国债 | 1.30 | -4.63 |
| 5年期国债 | 1.64 | -1.12 |
| 10年期国债 | 1.87 | -1.38 |
| 10年期美债 | 4.18 | -1.00 |
回顾与分析
- 央行昨日开展861亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.40%，单日净投放361亿元。
- 本周央行公开市场共有13236亿元逆回购到期，周四还将有11000亿元买断式逆回购到期，周五有600亿元国库现金定存到期。
- 节后银行间市场资金面维持宽松，DR001加权平均利率微升并徘徊于1.3%附近。
二、股指行情综述
关键数据
| 品种 | 收盘价 | 较前一日变动(%) |
|---|---|---|
| 沪深300 | 4790 | 0.65 |
| 上证50 | 3144 | 0.30 |
| 中证500 | 8249 | 2.39 |
| 中证1000 | 8357 | 2.80 |
| IF成交量 | 156092 | 5.2 |
| IF持仓量 | 301970 | 0.9 |
| IH成交量 | 54045 | 0.6 |
| IH持仓量 | 91722 | -1.2 |
| IC成交量 | 203354 | 7.7 |
| IC持仓量 | 310950 | -2.4 |
| IM成交量 | 298563 | 20.5 |
| IM持仓量 | 403037 | 2.5 |
回顾与分析
- 昨日A股继续强势表现，沪指日线17连阳再创逾十年新高，收报4165.29点，涨幅1.09%。
- 沪深京三市成交额达36450亿元，较上一交易日大幅放量近5000亿元，创A股历史最大成交量。
- 股指整体呈现上涨趋势，市场资金充裕，多头趋势延续。
热评与展望
- 股指近期强势放量突破，市场资金充裕，新一轮上行空间打开。
- 宏观基本面数据总体呈现正反馈，12月制造业PMI超预期重回扩张区间，通胀数据温和回升。
- 资金面与基本面的双重支撑下，股指短期预计维持上行格局。
- 长期来看，2026年股指延续看涨思路，宏观政策持续发力、通胀温和回升或有助于改善企业盈利预期。
- 资本市场改革政策的引导有望为A股带来增量资金。
- 中央汇金发挥“类平准基金”作用，也将对市场形成支撑。
- 策略上建议投资者仍以做多为主，合约上优先选择远月合约，贴水优势更高。
三、升贴水情况
关键数据
| 项目 | 当月合约 | 下月合约 | 当季合约 | 下季合约 |
|---|---|---|---|---|
| IF升贴水 | 0.98% | 1.82% | 1.81% | 2.64% |
| IH升贴水 | 5.62% | 1.29% | 0.61% | 0.76% |
| IC升贴水 | -27.29% | -1.03% | 0.83% | 4.64% |
| IM升贴水 | -41.70% | 0.29% | 2.97% | 6.97% |
注释
- 括号中的数值为年化计算后的升贴水率。
- 标绿为升水，标红为贴水。
- 数据来源：wind
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五、公司简介
- 公司名称：国贸期货有限公司
- 投资咨询业务资格：证监许可【2012】31号
- 愿景：成为一流的衍生品综合服务商
- 联系信息：ITG国贸期货
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