文档总结
核心内容概述
本文档主要记录了前一日全球主要债券市场及货币市场的收盘情况，包括台湾、美国、日本的公债与IRS（利率互换）市场，以及主要货币对的汇率变动。同时，文档还提供了全球主要股价指数的收盘数据和部分债券市场的附条件交易利率。
债券市场收盘情况
台灣市場
| 天期 |
收盤 |
漲跌 BPS |
| 2年期公債 |
0.3000 |
+2.00 |
| 5年期公債 |
0.4350 |
0.00 |
| 10年期公債 |
0.5800 |
+2.50 |
| 20年期公債 |
0.6700 |
+8.50 |
- 2年期公債漲幅較大，顯示市場對短期利率的預期有所上揚。
- 10年期與20年期公債均呈現上漲趨勢，反映市場對長端利率的偏好。
- 5年期公債持平，顯示市場對中長期利率的觀望態度。
美國市場
| 天期 |
收盤 |
漲跌 BPS |
| 2年期公債 |
0.4970 |
+0.79 |
| 5年期公債 |
1.1831 |
-0.16 |
| 10年期公債 |
1.5521 |
-2.79 |
| 30年期公債 |
1.9328 |
-4.83 |
- 美國2年期公債上漲，顯示市場對短期利率的預期上揚。
- 5年期與10年期公債下跌，反映市場對中長期利率的下行預期。
- 30年期公債跌幅最大，表明對長期利率的持續走低趨勢。
日本市場
| 天期 |
收盤 |
漲跌 BPS |
| 5年期公債 |
-0.0670 |
+0.40 |
| 10年期公債 |
0.0990 |
+0.60 |
- 日本5年期與10年期公債均上漲，顯示市場對日元資產的偏好。
貨幣市場汇率变动
| 貨幣對 |
收盤 |
前日收盤 |
漲跌 |
| USD/TWD |
27.82 |
27.834 |
-0.014 |
| USD/JPY |
113.95 |
113.58 |
+0.37 |
| EUR/USD |
1.1558 |
1.1681 |
-0.0123 |
- USD/TWD小幅下跌，顯示新台幣對美元的升值趨勢。
- USD/JPY上漲，反映日元貶值。
- EUR/USD下跌，顯示歐元對美元的走弱。
利率市場
- 隔夜拆款利率：昨日為0.082%，前日為0.081%。
附條件交易利率
公債附條件交易利率
| 天期 |
RP |
RS |
| 10天 |
0.13 |
0.20 |
| 21天 |
0.14 |
0.21 |
| 30天 |
0.15 |
0.22 |
公司債附條件交易利率
| 天期 |
RP |
| 30天 |
0.17 |
| 63天 |
0.18 |
| 98天 |
0.19 |
人民幣債附條件交易利率
| 天期 |
RP |
| 30天 |
2.00 |
| 63天 |
2.10 |
| 98天 |
2.20 |
| 182天 |
2.30 |
- 人民幣債利率相對較高，顯示市場對人民幣資產的偏好。
全球股價指數
| 指數 |
收盤 |
漲跌 |
% |
| 道瓊工業指數 |
35819.56 |
+89.08 |
+0.25% |
| S&P500 |
4605.38 |
+8.96 |
+0.19% |
| NASDAQ |
15498.39 |
+50.27 |
+0.33% |
| 費城半導體指數 |
3451.27 |
+12.44 |
+0.36% |
| 英國 FTSE |
7237.57 |
-11.90 |
-0.16% |
| 法國 CAC |
6830.34 |
+26.12 |
+0.38% |
| 德國 DAX |
15688.77 |
-7.56 |
-0.05% |
| 日經 225 |
28892.69 |
+72.60 |
+0.25% |
| 香港恆生 |
25377.24 |
-178.49 |
-0.70% |
| 台灣加權 |
16987.41 |
-54.22 |
-0.32% |
- 美國三大指數均上漲，顯示市場情緒偏暖。
- 英國與德國指數下跌，反映當地市場的不確定性。
- 香港與台灣股市均下跌，顯示區域市場受到一定壓力。
今日重點摘要
- 台債：資金回流肆無忌惮，顯示市場對台灣公債的強烈需求。
- IRS：反彈猛烈，市場情緒有所改善。
- 美國公債：Keep the faith，可能反映對美國經濟前景的樂觀預期。
- 普通公司債：公司債淡季，市場交易活動較少。
债券市场走势图
- 台灣十年期公債走势圖：提供視覺化數據以觀察長期利率走勢。
- 美國十年期公債走势圖：反映美國長端利率的變化趨勢。
- 日本十年期公債走势圖：顯示日本長期利率的走勢。
- 台灣IRS市場一年、二年、三年、五年走势圖：觀察台灣利率互換市場的短期與中期利率走勢。
- 美國IRS市場二年、三年、五年、十年走势圖：反映美國利率互換市場的利率變化。
资料来源
- 台灣十年期公債走势圖：Thomson Reuters
- 美國十年期公債走势圖：Thomson Reuters
- 日本十年期公債走势圖：Thomson Reuters
- 台灣IRS市場走势圖：Thomson Reuters
- 美國IRS市場走势圖：Thomson Reuters
