20160219-信达证券-融资融券每日投资参考_15页_1mb

证券研究报告总结

核心内容概览

本报告为信达证券研发中心发布的金融工程与衍生品交易融资融券日报，内容涵盖上一交易日市场回顾、今日标的股票事件提示及事件投资组合操作情况。报告数据来源于wind及信达证券研发中心，旨在为投资者提供市场动态与投资参考。

主要观点

• 融资融券余额：上一交易日，沪深两市融资融券余额为8848.9亿元，较前一交易日增长0.27%。其中，融资余额增长0.27%，融券余额下降0.42%。
• 市场指数表现：上证综指下跌0.16%，表现相对较好；创业板指下跌1.1%，表现最弱。
• 行业表现：建筑材料、钢铁、综合、纺织服装、采掘等行业表现较好；国防军工、通信、休闲服务、计算机、食品饮料等行业表现较弱。
• 标的股票表现：涨幅前五为同济科技、博瑞传播、亚厦股份、威创股份、苏州固锝；跌幅前五为航天科技、日海通讯、太极股份、金刚玻璃、唐山港。
• 大宗交易：上一交易日，靖远煤电、格力电器、上海莱士等5只股票发生大宗交易。
• 停复牌情况：今日共有56只标的股票停牌，1只复牌（大恒科技）。
• 分红送转事件：今日有2只股票涉及分红送转事件，分别为深天马A和恩华药业，发布董事会预案。
• 业绩报告：今日有2只股票发布年度报告（深天马A、恩华药业），1只股票发布业绩快报（国民技术）。
• 限售股解禁：未来7个交易日，湘电股份、青岛海尔、全柴动力等4只股票涉及限售股解禁。
• 事件投资组合：上一交易日组合收益率为0.05%，累计收益率为80.47%，超越上证综指、沪深300及创业板指38.84、37.17及7.9个百分点。

关键信息

融资融券规模及市场指数

• 沪深两市融资融券余额为8848.9亿元，较前一交易日增长0.27%。
• 融资买入额为513.96亿元，增长6.14%；融资偿还额为490.35亿元，增长4.24%。
• 上证综指下跌0.16%，创业板指下跌1.1%，深证成指上涨3.3%。

行业表现

• 融资余额占流通市值比例及增速排名前五的行业为：休闲服务（+4.35%）、采掘（+2.63%）、国防军工（+2.32%）、电子（+1.46%）、通信（+1.30%）。
• 5日涨跌幅排名前五的行业为：建筑材料（+0.88%）、钢铁（+0.54%）、综合（+0.46%）、纺织服装（+0.15%）、采掘（+0.12%）。
• 5日涨跌幅排名后五的行业为：国防军工（-1.71%）、通信（-0.88%）、休闲服务（-0.82%）、计算机（-0.78%）、食品饮料（-0.56%）。

标的ETF基金表现

• 涨幅前三名为：易方达恒生H股ETF（+1.34%）、国投瑞银沪深300金融地产ETF（+0.84%）、华夏中证500ETF（+0.74%）。
• 跌幅前三名为：南方深成ETF（-0.75%）、易方达深证100ETF（-0.74%）、华夏中小板ETF（-0.64%）。

标的股票表现

• 涨幅前五为：同济科技（+10.06%）、博瑞传播（+10.05%）、亚厦股份（+10.02%）、威创股份（+10.02%）、苏州固锝（+10.01%）。
• 跌幅前五为：航天科技（-10%）、日海通讯（-4.6%）、太极股份（-4.4%）、金刚玻璃（-4.01%）、唐山港（-3.98%）。
• 五日量比前五为：锡业股份（12.33）、巢东股份（5.00）、同济科技（4.72）、棕榈园林（4.29）、中国嘉陵（3.88）。
• 金额流入率前五为：威创股份（78.19%）、卓翼科技（55.94%）、天通股份（39.32%）、三一重工（36.94%）、博瑞传播（28.22%）。

大宗交易

• 上一交易日，靖远煤电、格力电器、上海莱士等5只股票发生大宗交易，其中靖远煤电折价率-4.88%，上海莱士折价率-3.51%，奥飞动漫折价率-8.46%。

今日事件提示

• 停复牌：今日共有56只股票停牌，1只股票复牌（大恒科技）。
• 大股东增减持：今日无大股东增持或减持。
• 增发事件：今日无增发事件。
• 分红送转：今日有2只股票涉及分红送转事件，分别为深天马A和恩华药业。
• 业绩报告：今日有2只股票发布年度报告（深天马A、恩华药业），1只股票发布业绩快报（国民技术）。
• 限售股解禁：未来7个交易日，湘电股份、青岛海尔、全柴动力等4只股票涉及限售股解禁。

事件投资组合操作

• 今日建仓股票：大恒科技（复牌，股票交易异常波动核查结果）。
• 昨日建仓股票：航天科技（复牌，发行股份及支付现金购买资产）。
• 组合历史收益：上一交易日组合收益率为0.05%，累计收益率为80.47%，超越上证综指、沪深300及创业板指38.84、37.17及7.9个百分点。
• 组合权重：每只股票权重为3%。
• 组合操作：每日盘前制定操作，股票买入与卖出价格按当日均价执行。