20181203-信达证券-融资融券每日投资参考_14页_1mb

报告摘要

证券研究报告总结

核心内容概述

本报告为信达证券金融工程与衍生品交易团队发布的融资融券日报，涵盖上一交易日市场数据、今日标的股票事件提示及事件投资组合操作情况。报告基于信达证券研发中心事件选股策略模型，提供市场动态分析及投资建议，但强调模型存在局限性，组合收益率具有不确定性，不构成具体投资建议。

主要观点

融资融券规模：上一交易日沪深两市融资融券余额为7700.77亿元，较前日下降0.34%；其中融资余额下降0.35%，融券余额上升0.36%。
融资买入与偿还：融资买入额为183.07亿元，较前日下降19.39%；融资偿还额为209.54亿元，较前日下降16.53%。
市场指数表现：中小板指上涨1.63%，表现最好；上证综指上涨0.81%，表现最弱。
行业表现：食品饮料、电子、化工、休闲服务和非银金融等行业涨幅居前；家用电器、传媒、轻工制造、钢铁和综合等行业涨幅较弱。
标的股票表现：沧州明珠、华创阳安、天齐锂业、舍得酒业和奥飞娱乐涨幅居前；新华传媒、东方金钰、东方通信、湖北广电和鹏起科技跌幅居前。
大宗交易：上一交易日发生大宗交易的股票包括闰土股份、神州泰岳、广汇汽车等5只。
停复牌情况：今日共有5只股票停牌，其中华菱钢铁开始停牌，大北农复牌。
大股东增减持：今日有9只股票涉及大股东增持，7只涉及大股东减持。
限售股解禁：未来7个交易日有13只股票涉及限售股解禁。
事件投资组合：上一交易日组合收益率为0.05%，累计收益率达111.06%，超越上证综指、沪深300和创业板指83.01、62.16和106.34个百分点。
今日操作：今日建仓皖能电力（大股东增持）和新希望（大股东增持）；拟平仓银泰资源。
昨日操作：昨日平仓山西焦化，收益率为-9.62%。

关键信息汇总

融资融券数据

融资融券余额：7700.77亿元（-0.34%）
融资余额：7621.06亿元（-0.35%）
融券余额：79.72亿元（+0.36%）
融资买入额：183.07亿元（-19.39%）
融资偿还额：209.54亿元（-16.53%）

市场指数表现

中小板指：+1.63%
上证综指：+0.81%
创业板指：+1.58%（5日）；+0.34%（5日）；-3.39%（10日）；-5.27%（20日）

行业表现

涨幅较好行业：食品饮料（+2.18%）、电子（+1.48%）、化工（+1.42%）、休闲服务（+1.15%）、非银金融（+1.13%）
涨幅较弱行业：家用电器（-0.19%）、传媒（-0.15%）

标的股票表现

涨幅前五：
1. 沧州明珠（+10.12%）
2. 华创阳安（+9.99%）
3. 天齐锂业（+8.98%）
4. 舍得酒业（+8.96%）
5. 奥飞娱乐（+7.97%）
跌幅前五：
1. 新华传媒（-6.82%）
2. 东方金钰（-6.22%）
3. 东方通信（-6.15%）
4. 湖北广电（-5.75%）
5. 鹏起科技（-5.09%）
五日量比前五：
1. 沧州明珠（7.18）
2. 舍得酒业（5.68）
3. 大恒科技（4.57）
4. 三峡水利（3.93）
5. 老凤祥（3.45）

大宗交易

交易股票：闰土股份、神州泰岳、广汇汽车等5只。
交易详情：
- 闰土股份：成交价8.00元，前一交易日收盘价8.89元，折价率-10.01%，成交量45.00万股，成交额360.00万元
- 神州泰岳：成交价3.54元，前一交易日收盘价3.56元，折价率-0.56%，成交量146.00万股，成交额516.84万元
- 广汇汽车：成交价4.25元，前一交易日收盘价4.18元，折价率+1.67%，成交量7993.53万股，成交额33972.47万元
- 浙江龙盛：成交价7.81元，前一交易日收盘价8.58元，折价率-8.97%，成交量68.10万股，成交额531.86万元
- 通威股份：成交价7.88元，前一交易日收盘价8.39元，折价率-6.08%，成交量7397.63万股，成交额57141.32万元

标的股票事件提示

停牌：华菱钢铁等1只股票今日开始停牌。
复牌：大北农今日复牌。
大股东增持：东旭蓝天、渤海金控、皖能电力等9只股票。
大股东减持：东旭蓝天等7只股票。
增发：今日无增发事件。
分红送转：今日无分红送转事件。
业绩报告：今日无业绩报告发布。
限售股解禁：未来7个交易日，隆基股份、中航资本、欧菲科技等13只股票将解禁。

事件投资组合操作

今日建仓：皖能电力（大股东增持）、新希望（大股东增持），各占3%权重。
今日平仓：银泰资源，持有期收益率为2.46%。
昨日平仓：山西焦化，持有期收益率为-9.62%。
组合历史收益：
- 上一交易日收益率：0.05%
- 累计收益率：111.06%
- 超越上证综指、沪深300、创业板指83.01、62.16、106.34个百分点
组合成分股：至2018年11月30日，组合共有7只成分股，仓位为21%。