20220220-太平洋-ETF及量化基金周报_宽基类ETF份额普降_券商类ETF份额回升_40页_3mb

ETF及量化基金周报总结（20220220）

核心内容概述

本报告分析了2022年2月18日的指数型基金及量化基金市场表现，涵盖ETF、普通指数基金、增强指数基金、主动量化基金、股票多空基金等。整体来看，指数型基金市场面临较大压力，平均收益为-6.68%，其中ETF基金平均收益为-7.21%，表现相对最弱。然而，部分行业及风格类ETF表现较好，尤其是医药健康、新能源等板块。

主要观点

指数型基金市场回顾

• 整体概况：截至2月18日，指数型基金共1029只，总规模达14661.36亿元。其中，ETF基金占比超过半数（579只），规模占比达65.5%（9596.27亿元）。
• 收益表现：ETF基金平均收益为-7.21%，普通指数基金平均收益为-5.60%，增强指数基金平均收益为-6.70%，主动ETF基金平均收益为-5.41%。
• 分类表现：
  • 宽基类：总规模6249.35亿元，平均收益-5.41%。
  • 行业类：总规模6966.78亿元，平均收益-7.47%。
  • 风格类：总规模1401.98亿元，平均收益-2.54%。

ETF市场跟踪

• 份额与规模变化：
  • ETF总份额为6717.00亿份，较上周减少58.36亿份。
  • ETF总规模为9589.85亿元，较上周增加27.02亿元。
  • 宽基类ETF：份额普遍下降，但中证500类ETF份额略有上升，规模增长明显。
  • 行业类ETF：TMT类ETF份额下降，但规模上升；金融地产类ETF份额和规模均上升；新能源类ETF份额下降，规模下降。
  • 风格类ETF：份额略有上升，规模增长显著，尤其是红利类ETF。
• 周度表现：
  • 宽基类：富国中证科创创业50ETF（3.96%）收益最高；国泰上证综指ETF（-2.62%）收益最低。
  • 行业类：华富中证稀有金属主题ETF（9.12%）收益最高；华夏饲料豆粕期货ETF（18.62%）收益最低。
  • 风格类：天弘恒生沪深港创新药精选50ETF（7.45%）收益最高；华夏恒生中国内地企业高股息率ETF（10.83%）收益最低。

普通指数基金业绩跟踪

• 宽基类：鹏扬中证科创创业50A（3.79%）收益最高；招商央视财经50A（-2.57%）收益最低。
• 行业类：嘉实中证医疗A（7.55%）收益最高；富国中证煤炭（10.19%）收益最低。
• 风格类：西藏东财中证沪港深创新药A（5.72%）收益最高；鹏华港股通中证香港（13.2%）收益最低。

增强指数基金业绩跟踪

• 沪深300类：华安沪深300量化增强A（2.35%）收益最高；兴全沪深300指数增强A（-2.81%）收益最低。
• 中证500类：申万菱信中证500指数增强A（3.58%）收益最高；红土创新中证500指数增强A（-3.01%）收益最低。
• 行业类：华宝中证稀有金属主题A（9.46%）收益最高；东财中证有色金属指数增强A（2.22%）收益最低。
• 风格类：泰达宏利中证绩优A（1.98%）收益最高；浙商港股通中华预期高股息A（16.5%）收益最低。

主动量化基金业绩跟踪

• 宽基类：华安事件驱动量化策略（6.86%）收益最高；金信量化精选（2.23%）收益最低。
• 行业类：长信低碳环保行业量化（7.95%）收益最高；华润元大量化优选A（-2.67%）收益最低。
• 风格类：九泰量化新兴产业（4.41%）收益最高；前海开源股息率50强（5.78%）收益最低。

股票多空基金业绩跟踪

• 本周表现：海富通阿尔法对冲A（0.81%）收益最高。
• 今年以来表现：华泰柏瑞量化收益（0.89%）收益最高。

关键信息汇总

基金市场动态

• 发行与上市：
  • 本周正在发行基金52只，其中ETF20只、ETF联接20只、普通指数6只、主动量化6只。
  • 本周新成立基金12只，其中ETF联接8只、主动量化4只。
  • 本周新上市基金8只，其中ETF7只、主动ETF1只。

风险提示

• 报告内容均来自公开历史数据，不构成投资建议。

总结

本报告揭示了ETF及量化基金市场的整体表现和细分领域动态。尽管宽基类ETF整体表现疲软，但部分行业和风格类ETF表现突出，尤其是医药健康、新能源和红利类。普通指数基金和增强指数基金在不同类别中也有相对较好的收益表现。同时，基金发行和上市情况显示市场仍有一定活跃度，但需注意市场整体下跌趋势带来的风险。