20220725-国泰期货-期指_重磅事件与数据来临_震荡走势_6页_980kb

报告摘要

2022年7月25日期指市场总结

核心内容概述

2022年7月25日，国内期指市场在重要事件和数据发布前夕，整体呈现震荡走势。中证1000股指期货和期权成功上市，引发市场关注。同时，美股和中概股出现调整，进一步影响市场情绪。国内股市方面，上证50走强，而中证500和中证1000则有所回落。市场预期未来中性策略参与者增加，IM远月贴水扩大，风格切换可能性存在。

主要观点

市场情绪：在重要事件（如美联储议息会议、政治局会议、中美元首视频会晤等）落地前，市场预计震荡。
风格切换：上证50走强，显示风格有切换迹象，但需注意短期行情风格切换的可能。
期指表现：中证1000冲高回落，中证500和中证1000下跌，而上证50上涨。
交易拥挤：市场交易较为拥挤，可能影响行情走势。
中性策略：随着中证1000等指数的推出，中性策略参与者可能增加，影响市场结构。

关键信息

期指主力合约支撑与阻力位

合约	支撑位1	支撑位2	阻力位1	阻力位2
IF2208	4190	4203	4258	4245
IH2208	2826	2835	2872	2863
IC2208	6195	6214	6295	6276
IM2208	6963	6984	7103	7075

国内期指行情回顾

指数/合约	收盘价	涨跌幅%	成交额（亿）	成交量	持仓量	持仓量变动
沪深300	4238.2	↑0.05	-	-	-	-
IF2208	4224.2	↓0.18	1013.4	79805	74335	↑2832
IF2209	4215	↓0.10	363.8	28737	84277	↓2081
IF2212	4190	↓0.14	118.3	9403	30644	↑87
IF2303	4170.2	↓0.08	23.7	1893	2335	↑700
上证50	2848.4	↑0.42	-	-	-	-
IH2208	2848.8	↑0.30	373.4	43636	39976	↑4713
IH2209	2848.6	↑0.41	149.3	17446	37894	↓615
IH2212	2850.4	↑0.42	43	5028	15943	↑175
IH2303	2851.8	↑0.42	11.5	1342	1562	↓138
中证500	6289.5	↓0.91	-	-	-	-
IC2208	6244.8	↓1.45	952.1	76054	96095	↑3094
IC2209	6210	↓1.63	454.3	36441	136732	↓757
IC2212	6125.2	↓1.66	172.8	14060	91247	↑1630
IC2303	6052	↓1.77	61.2	5040	8737	↑2399
中证1000	7034.6	↓0.58	-	-	-	-
IM2208	6956.6	↓0.89	309.2	22153	17517	↑17517
IM2209	6901.2	↓1.25	93	6710	5858	↑5858
IM2212	6737	↓2.35	53.3	3921	3613	↑3613
IM2303	6588	↓3.10	49.3	3703	3338	↑3338

重要事件与数据发布

国内：
- 07/27/2022 09:30 6月工业企业利润增速
- 07/31/2022 09:00 7月制造业采购经理指数、非制造业采购经理指数
美国：
- 07/26/2022 22:00 新建住宅销售
- 07/27/2022 20:30 耐用品订单
- 07/28/2022 02:00 美联储FOMC利率决策

期指持仓与成交变化

持仓变化：
- IF2208多单净变动1257，空单净变动2737
- IH2208多单净变动3570，空单净变动4911
- IC2208多单净变动3632，空单净变动4610
成交变化：
- IF2208成交额1013.4亿，成交量79805
- IH2208成交额373.4亿，成交量43636
- IC2208成交额952.1亿，成交量76054
- IM2208成交额309.2亿，成交量22153

股市行情回顾

指数	收盘价	涨跌幅%	年至今%	周涨跌%	年度最高	年度最低	市盈率	年度最高	年度最低
上证综指	3270	-0.06	-10.16	1.30	3632.329	2886.43	12.7	16.9	11.2
深圳成指	12394	-0.49	-16.58	-0.14	14791.31	10206.6	27.8	35.7	20.8
中小板指	8415.3	-0.51	-15.73	-1.11	9994.212	6925.16	33.4	44.0	24.9
创业板指	2737.3	-0.51	-17.62	-0.84	3250.159	2150.51	54.9	74.3	40.1
沪深300	4238.2	0.05	-14.21	-0.24	4917.765	3784.12	12.3	17.4	11.2
上证50	2848.4	0.42	-13.01	0.32	3264.066	2681.03	10.2	15.0	9.5
中证500	6289.5	-0.91	-14.54	1.50	7354.456	5234.01	20.5	29.6	15.6
中证1000	7034.6	-0.58	-12.18	2.65	7983.068	5266.55	30.4	43.7	24.0