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ChinaAMC MSCI China A 50 Connect ETF(82839) 2024年度报告总结

基金基本情况

• 基金性质 ：被动管理ETF，追踪MSCI China A 50 Connect Index，通过沪港通机制投资A股
• 上市地点 ：香港交易所，人民币计价代码82839、港币计价02839、美元计价09839
• 系列结构 ：隶属ChinaAMC Global ETF系列，于2021年12月13日上市
• 基金管理人 ：China Asset Management (Hong Kong) Limited
• 基金托管人 ：HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited

业绩表现

• 目标 ：复制MSCI China A 50 Connect Index表现，单位: RMB/USD/HKD
• 关键指标：
  • 港币计价单位回报 17.96% (NAV-NAV)
  • 元计价单位回报 21.73% (NAV-NAV)
  • 整体市场回报 21.19% (NAV-NAV)，与指数偏差较小
• 年度对照：
  • 指数2024年涨幅 17.49%
  • 港币NAV单位回报 17.96% (略高于指数)
  • 美元NAV单位回报 18.05% (略高于指数)

费用与结构

• 管理费 0.3%
• 托管费 0.01%
• 审计师 ：Ernst & Young
• 资产配置 ：全部资产按近似权重投资50家A股成分股

资产负债状况（2024年12月31日）

• 总资产 人民币约30亿元
• 净资产 人民币约30亿元
• 总负债 人民币73万元（含管理费等）

投资组合与行业分布

• 行业配置 ：
  • 金融、工业、消费、科技、能源为主要构成
  • 金融板块占比: 约23.7%
  • 消费板块: 约19.5%，
  • 能源: 约7.4%
• 持仓集中度 ：高度集中在跟踪索引成分股

其他重要事项

• 报告未经审计，需参考独立审计师报告
• 2024年1月至12月投资组合变动频繁，反映出指数再平衡行为

技术分析要点

• 指数波动时，NAV与指数收盘价差异较低
• 大多数资金流动正常，赎回与认购按NAV操作
• 现金及现金等价物充足，能够应对赎回及再平衡

总结完毕。