20171120-日盛投顾-固定收益处商品行情_5页_555kb

文档总结

核心内容概述

本文档记录了前一日全球主要债券市场及货币汇率的收盘情况，包括台湾、美国、日本市场公债、IRS（利率互换）及货币汇率的变动，并提供了部分债券市场的附条件交易利率信息。此外，还包含全球主要股票指数的收盘数据与涨跌情况，以及几个主要市场的十年期走势图。

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债券市场收盘情况

台灣市場

• 2年期公債：收盤 0.4600，漲跌 0.00
• 5年期公債：收盤 0.6750，漲跌 -0.50
• 10年期公債：收盤 1.0135，漲跌 +0.42
• 20年期公債：收盤 1.5950，漲跌 0.00

美國市場

• 2年期公債：收盤 1.7213，漲跌 +1.31
• 5年期公債：收盤 2.0567，漲跌 -1.32
• 10年期公債：收盤 2.3435，漲跌 -3.18
• 30年期公債：收盤 2.7778，漲跌 -4.90

日本市場

• 5年期公債：收盤 -0.1220，漲跌 -0.90
• 10年期公債：收盤 0.0360，漲跌 -1.60

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IRS（利率互换）市場

台灣 IRS 市場

• 1年期 IRS：收盤 0.7000，漲跌 0.00
• 2年期 IRS：收盤 0.7400，漲跌 0.00
• 3年期 IRS：收盤 0.7925，漲跌 -0.25
• 5年期 IRS：收盤 0.9700，漲跌 0.00

美國 IRS 市場

• 2年期 IRS：收盤 1.9896，漲跌 -0.69
• 3年期 IRS：收盤 2.1160，漲跌 -1.50
• 5年期 IRS：收盤 2.3385，漲跌 -3.14
• 10年期 IRS：收盤 2.3435，漲跌 -3.18

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貨幣匯率

• USD/TWD：收盤 30.101，前日收盤 30.158，漲跌 -0.057
• USD/JPY：收盤 112.1，前日收盤 113.06，漲跌 -0.96
• EUR/USD：收盤 1.179，前日收盤 1.177，漲跌 +0.0020

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利率市場

• 隔夜拆款利率：昨日 0.183%，前日 0.178%

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今日重點摘要

• 貨幣：短率維持於低檔
• 台債：這日子不再綠又紅K了幾根
• IRS：漲跌不一
• 美國公債：還來不及仔仔細細寫下妳的關於
• 普通公司債：華南金控 & 裕隆汽車順利定價

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債券附條件交易利率

公債

• 10天期：RP 0.28%，RS 0.40%
• 21天期：RP 0.29%，RS 0.41%
• 30天期：RP 0.30%，RS 0.42%

公司債

• 30天期：RP 0.38%，RS -
• 60天期：RP 0.39%，RS -
• 91天期：RP 0.40%，RS -

人民幣債

• 30天期：RP 2.00%，RS --
• 60天期：RP 2.10%，RS --
• 91天期：RP 2.20%，RS --
• 182天期：RP 2.30%，RS --

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全球股價指數

指數	收盤	漲跌	%
道瓊工業指數	23358.24	-100.12	-0.43%
S&P500	2578.85	-6.79	-0.26%
NASDAQ	6782.79	-10.50	-0.15%
費城半導體指數	1306.93	-6.18	-0.47%
英國 FTSE	7380.68	-6.26	-0.08%
法國 CAC	5319.17	-17.22	-0.32%
德國 DAX	12993.73	-53.49	-0.41%
日經225	22396.80	+45.68	+0.20%
香港恒生	29199.04	+180.28	+0.62%
台灣加權	10701.64	+76.60	+0.72%

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走勢圖

• 台灣十年期：
• 美國十年期：
• 日本十年期：
• 台灣 IRS 市場：一年、二年、三年、五年 IRS 走勢圖
• 美國 IRS 市場：二年、三年、五年、十年 IRS 走勢圖
• 美元利率交换走势圖：