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股指期货市场研究报告摘要

市场表现

2024年10月21日，A股四大股指（上证指数、深成指、创业板指、科创50指数）全线上扬，分别上涨0.20%、1.09%、0.69%、2.22%。上证指数报收3268.11点，深成指报收10470.91点，创业板指报收2210.34点，科创50指数报收1000.37点。当日市场成交额为22,289亿元，同比增长983亿元。

个股方面，涨跌平的家数分别为3772家、1439家和62141家。板块方面，酒店餐饮板块涨幅居前（5.25%），航空、IT设备涨幅居后；证券、银行、钢铁板块跌幅居前（-1.83%-1.42%）。各主要股指表现强弱顺序为：中证1000 > 中证500 > 沪深300 > 中证100 > 中证50 > 中证200 > 中证100，权重差异化特征明显。

基本面与宏观环境

央行当天开展2089亿元7天期逆回购操作，中标利率1.5%，与前期持平，逆回购到期净投放资金1662亿元。基差变动显著：中证1000期货主力合约基差为2057点；中证500基差为1763点；沪深300期货主力合约基差为-100点；上证指数期货IC、IF、IH11月合约分别表现分化，IM、IC、IF升水收窄，叠加不同贴水变化，市场维持剧烈震荡格局。

交易策略与建议

在市场表现平稳、资金宽裕和人民币汇率稳定的背景下，交易员建议：短期观望市场行情调整节奏，权重指数仍存在运作空间，风险提示地缘政治风险对资产的影响。

作者与免责声明

该报告由招商期货有限责任公司出具，分析师于虎山具备十余年专业分析经验，注解策略仅供参考。免责声明提醒投资者注意市场风险，投资者应结合自身能力独立决策，同时不应将分析性意见作为决策依据。报告原始数据来自第三方平台，个股建议仅供投资者参考，展开策略不构成任何投资意见。

报告概述

通篇为专业交易报告，包含成交量、持仓量、合约结算价、基差、投资者适当性声明等，覆盖多个关键股指期货合约，适用于合规投资者参考，投资者须具备相应风险鉴别能力。