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文档总结：资本充足率与风险加权资产（RWA）数据

核心内容概述

本文档提供了HSH Nordbank AG在2012年12月31日和2013年6月30日的资本状况及风险加权资产（RWA）相关数据，涵盖了不同类别资产的暴露值、风险敞口比例（LTV）以及风险加权资产（RWA）的计算。同时，文档还包括了不同国家的计数方差及对应的数据，以满足监管报告要求。

主要观点

• 资本结构：

  • A项（普通股权）：在2012年12月31日为6,087百万欧元，2013年6月30日为4,751百万欧元。
  • B项（普通股权扣除项）：在2012年为-47百万欧元，2013年为-151百万欧元。
  • C项（普通股权净额）：2012年为6,040百万欧元，2013年为4,600百万欧元。
  • D项（非政府认购的CoCos）：在2012年和2013年均为0。
  • E项（其他政府支持措施）：在2012年和2013年均为0。
  • F项（核心一级资本）：2012年为6,040百万欧元，2013年为4,600百万欧元。
  • G项（非政府认购的混合工具）：2012年为1,467百万欧元，2013年为1,475百万欧元。
  • H项（一级资本）：2012年为7,507百万欧元，2013年为6,075百万欧元。

• 风险加权资产（RWA）：

  • 2012年12月31日，RWA总额为61,025百万欧元。
  • 2013年6月30日，RWA总额为38,288百万欧元。
  • RWA计算依据不同风险类别（F-IRB, A-IRB, STA）和是否违约（Non-defaulted, Defaulted）。

• 监管报告参考：

  • 数据与COREP报告相关，涉及不同资本分类和风险加权资产计算规则。
  • 包括对普通股权的调整、混合工具、政府支持措施、CVA风险等。

关键信息

资本结构（按时间划分）

风险加权资产（RWA）比例

不同国家的计数与数据

德国

美国

英国

其他国家（#NV）

• 所有数据均为“-”，表示无相关数据或未披露。

附加说明

• Sunrise Guarantee：自2009年起，HSH Nordbank AG的部分资产损失由汉堡和石勒苏益格-荷尔斯泰因州提供担保，相关数据已考虑该担保的影响。
• Securitisation Deductions：资产证券化相关敞口从资本中扣除，不计入RWA。
• LTV %：指贷款对资产价值的比率，用于评估风险敞口。
• F-IRB / A-IRB / STA：不同风险模型下的计算方式，分别代表内部评级法（F-IRB）、简化的内部评级法（A-IRB）和标准法（STA）。