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东方财富漂亮50指数增强组合——金色九点半总结

核心内容概述

金色九点半是基于东方财富漂亮50指数的增强型投资组合，旨在通过精选未来一周表现优秀的10只个股，实现优于市场基准的收益。该组合适合中等风险承受能力、偏好中线波段操作的投资者，操作策略以模拟示范为主，不构成具体投资建议。

组合概况

• 成立日期：2017年12月29日
• 初始资金规模：100万元
• 当前持仓市值：757,453.48元
• 总仓位：99.51%
• 现金余额：3,749.95元
• 资产总额：761,203.43元
• 2018年收益率：-23.88%

业绩表现

金色九点半在2018年的累计收益率为-23.88%，表现弱于漂亮50指数（等权）和沪深300指数。

持仓信息

组合当前持仓如下（截至2018年8月14日）：

组合策略说明

策略流程

1. 多因子评分：基于东方财富漂亮50指数构建的多因子模型，对成份股进行综合评分。
2. 行业限制：同一东财一级行业持股不超过3只。
3. 筛选步骤：
   • 取综合评分前30只股票；
   • 用近一月表现最好的一个因子筛选出20只股票；
   • 最终选取近一月收益表现最好的前10只股票组成组合。
4. 换股机制：每周四为常规换股日，若个股权重超出7.5%-12.5%区间，则调整至等权重。

历史表现

• 2014年1月至2017年12月累计收益率达545.74%，显著高于同期漂亮50指数（等权）183.16%和沪深300指数73%的收益。

风险提示与免责声明

• 风险提示：本组合仅作为投资策略的模拟示范，不构成具体投资建议，投资者需自行承担风险。
• 免责条款：本报告基于公开信息编写，不保证信息的准确性和完整性，也不保证观点不会变更。
• 投资建议评级标准：以报告发布日后3-12个月内的相对市场表现为基准，分为买入、增持、中性、减持、卖出等评级。

法律声明

• 本报告由西藏东方财富证券股份有限公司制作，仅限于客户使用，未经授权不得复制、转发或公开传播。
• 投资者需注意市场风险，包括但不限于价格波动、政策变化、汇率波动等。

联系信息

• 证券分析师：卢迁（证书编号：S1160514070001）
• 联系人：马建华
• 电话：021-23586480