20201219-太平洋-ETF及量化基金周报_金融地产ETF_红利ETF份额持续上涨_38页_4mb

量化研究报告总结

核心内容概览

本报告分析了2020年12月18日指数型基金、ETF、普通指数基金、增强指数基金、主动量化基金、股票多空基金的市场表现，以及本周基金发行与上市情况。报告提供了各类基金的数量、规模、业绩表现和市场变动情况，为投资者提供了详尽的市场参考。

主要观点与关键信息

指数型基金市场回顾

• 基金总数与规模：截至12月18日，指数型基金共计682只，总规模10416.59亿元，其中ETF基金308只，规模6872.73亿元，占比超2/3。
• 业绩表现：今年以来指数型基金平均收益为28.25%，ETF基金平均收益27.79%，普通指数基金26.43%，增强指数基金33.79%，其中增强指数基金表现最佳。
• 分类表现：
  • 宽基类：沪深300类基金在ETF、普通指数和增强指数中规模占比最高，合计40.5%；创业板类基金在普通指数和增强指数中表现突出，今年以来平均收益达54.65%。
  • 行业类：TMT类基金在ETF中规模占比达38.6%；新能源、大消费、医药健康类基金今年以来平均收益分别为84.31%、61.25%、47.30%。
  • 风格类：国企类基金在ETF和普通指数中规模占比最高；成长类基金在ETF和普通指数中表现相对占优，今年以来平均收益达53.94%。

ETF市场跟踪

• 份额与规模变化：ETF最新份额为3945.12亿份，较上周增加37.21亿份；最新规模为7164.15亿元，较上周增加123.97亿元。
• 细分表现：
  • 宽基类：沪深300类ETF份额下降6.20亿份，规模下降4.62亿元；中证500类ETF份额上升2.41亿份，规模上升14.34亿元；创业板类ETF份额下降7.93亿份，规模下降0.15亿元；上证50类ETF份额下降1.89亿份，规模上升6.47亿元。
  • 行业类：TMT类ETF份额上升12.65亿份，规模上升4.36亿元；金融地产类ETF份额上升17.69亿份，规模上升24.34亿元；新能源类ETF份额上升17.59亿份，规模上升28.46亿元。
  • 风格类：国企类ETF份额下降1.67亿份，规模上升5.75亿元；一带一路类ETF份额上升2.02亿份，规模上升2.71亿元；红利类ETF份额上升1.88亿份，规模上升4.92亿元。

普通指数基金业绩跟踪

• 宽基类：交银创业板50指数A今年以来平均收益达72.68%。
• 行业类：汇添富中证生物科技A今年以来平均收益达77.74%。
• 风格类：南方大数据100A今年以来平均收益达45.86%。

增强指数基金业绩跟踪

• 沪深300类：富荣沪深300增强A今年以来平均收益达75.28%。
• 中证500类：长信中证500指数增强今年以来平均收益达42.91%。

主动量化基金业绩跟踪

• 本周收益最高：广发多因子，收益9.7%。
• 今年以来收益最高：金信量化精选，收益84.19%。

股票多空基金业绩跟踪

• 本周收益最高：南方绝对收益策略，收益0.64%。
• 今年以来收益最高：工银瑞信绝对收益A，收益14.96%。

基金发行及上市事件

• 本周正在发行基金：共17只，包括ETF 3只、普通指数 2只、增强指数 6只、主动量化 4只、股票多空 2只。
• 本周新成立基金：共5只，包括ETF 1只、ETF联接 2只、普通指数 2只。
• 本周新上市ETF基金：共6只。

风险提示

• 报告内容均来自公开历史数据，不构成投资建议。

总结

• ETF在指数型基金中占据主导地位，规模占比超2/3，表现优于普通指数基金。
• 增强指数基金业绩突出，尤其在跟踪创业板、中证1000等标的时表现优异。
• 行业类基金中，TMT、金融地产、新能源类基金规模和收益表现较为突出。
• 风格类基金中，国企类基金规模占优，成长类基金收益表现较好。
• 主动量化基金和股票多空基金在本周和今年均有不错的收益表现。
• 市场整体呈现上涨趋势，但部分ETF的成交额有所下降，需关注市场流动性变化。