20210509-太平洋-ETF及量化基金周报_金融地产类ETF份额上升_商品期货类ETF交投活跃_36页_3mb

金融地产类ETF份额上升，商品期货类ETF交投活跃

核心内容概览

本报告为2021年5月9日的ETF及量化基金周报，分析了指数型基金、ETF、普通指数基金、增强指数基金、主动量化基金、股票多空基金等各类基金的市场表现、份额与规模变动情况，并提供了基金发行及上市事件的简要信息。

主要观点与关键信息

一、指数型基金市场回顾

(一)、指数型基金概览：ETF规模占比超2/3

• 截至2021年5月7日，指数型基金总数为784只，总规模达11666.36亿元。
• ETF基金数量为390只，总规模为7737.93亿元，占总规模的66.3%。
• 普通指数基金264只，规模2696.98亿元；增强指数基金130只，规模1231.45亿元。
• 今年以来，指数型基金平均收益为-1.23%，其中ETF平均收益为-1.88%，普通指数基金为-1.19%，增强指数基金为0.33%。

(二)、宽基类指数型基金：沪深300类规模全面占优

• 宽基类基金平均超额收益为-4.13%，ETF中的沪深300类基金平均超额收益为-2.20%，普通指数中的沪深300类基金为-2.00%，增强指数中的沪深300类基金为-0.95%。
• ETF中平均涨跌幅排名前三为：上证380（2.75%）、中证500（2.51%）、创业板（1.06%）。
• 普通指数中平均涨跌幅排名前三为：创业板（4.83%）、中证500（2.54%）、MSCIA股（0.56%）。
• 增强指数中平均涨跌幅排名前三为：中证1000（6.89%）、MSCIA股（5.29%）、沪深300（3.18%）。

(三)、行业类指数型基金：TMT类与金融地产类规模并驾齐驱

• 行业类基金总规模为5657.25亿元，其中ETF基金3626.29亿元，普通指数基金2007.73亿元，增强指数基金23.23亿元。
• 今年以来，ETF中平均涨跌幅最高为资源品（15.86%），普通指数中最高为资源品（18.72%），增强指数中最高为高端制造（8.36%）。

(四)、风格类指数型基金：国企类规模一枝独秀

• 风格类基金总规模为1353.85亿元，其中ETF基金1022.94亿元，普通指数基金278.20亿元，增强指数基金52.71亿元。
• 今年以来，ETF中平均涨跌幅最高为成长（3.26%），普通指数中最高为成长（9.77%），增强指数中最高为沪港深（13.74%）。

二、ETF市场跟踪

(一)、规模与份额跟踪：金融地产类ETF份额上升

• 截至2021年5月7日，ETF总份额为4991.62亿份，较上周增加41.81亿份；总规模为7895.91亿元，较上周减少24.37亿元。
• 金融地产类ETF份额上升18.43亿份，规模上升14.84亿元。
• 行业类ETF总规模上升4.57亿元，风格类ETF总规模下降5.00亿元。

(二)、成交金额跟踪：商品期货类ETF交投活跃

• ETF本周日均成交额为264.81亿元，较上周增加10.24亿元。
• 商品期货类ETF日均成交额最高，达到268.36亿元，换手率较高。

(三)、业绩表现跟踪：资源品类ETF领涨

• 本周收益最高为国泰中证煤炭ETF（9.71%），今年收益最高为国泰中证钢铁ETF（36.81%）。
• 风格类ETF中，招商中证红利ETF（11.56%）今年收益最高。

三、基金发行及上市事件

• 本周正在发行基金共11只，其中ETF9只，增强指数基金2只。
• 本周新成立基金共1只，其中ETF1只。
• 本周新上市基金共2只，其中ETF2只。

总结

• ETF在指数型基金中占比最大，且在规模与份额上表现较为活跃。
• 金融地产类ETF份额上升，商品期货类ETF交投活跃。
• 资源品类ETF表现突出，成为领涨板块。
• 增强指数基金整体表现优于其他类型基金，其中中证1000相关基金表现最佳。
• 量化基金和股票多空基金中，广发多因子（41.28%）和景顺长城量化对冲策略三个月（5.12%）表现最佳。

风险提示

本报告内容均来自公开历史数据，不构成投资建议。