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报告摘要

期指市场总结（2022年12月23日）

核心内容

2022年12月23日，中国期指市场整体呈现弱势震荡态势，受外部经济数据及美联储政策预期影响，市场风险偏好偏低。主要股指期货合约价格小幅上涨，但中证500和中证1000指数期货合约则出现下跌。基差数据波动较大，部分合约呈现明显贴水或升水状态。整体来看，市场情绪偏谨慎，操作上建议采取区间策略，注意止盈止损。

主要观点

市场表现：昨日市场冲高回落，整体偏弱震荡，主要受外部经济数据和美联储政策预期影响。
外部因素：隔夜美股下跌，投资者消化偏强的经济和就业数据，美元指数创一周新高，外部扰动压制了风险偏好。
内部因素：市场对弱现实有所担忧，导致投资者情绪偏保守。
操作建议：建议采取区间操作策略，关注支撑与阻力位，适时止盈止损。

关键信息

期指数据跟踪

合约	收盘价	涨跌幅%	基差	成交额（亿）	成交量	持仓量变动	持仓量
沪深300	3836	↑0.14	-	1639.7	-	-	-
IF2301	3855	↑0.29	18.97	752.9	64856	↑13621	96060
IF2302	3864.4	↑0.31	28.37	15.7	1349	↑83	2246
IF2303	3871.6	↑0.27	35.57	196.8	16886	↑2330	73863
IF2306	3862	↑0.28	25.97	57.5	4948	↑666	34944
上证50	2619.8	↑0.47	-	457.7	-	-	-
IH2301	2627.4	↑0.59	7.64	307.8	38966	↑2786	63861
IH2302	2629.2	↑0.50	9.44	9.2	1164	↑210	1253
IH2303	2636.6	↑0.56	16.84	87.6	11047	↑1402	42184
IH2306	2632	↑0.40	12.24	35.7	4504	↑1407	15133
中证500	5779.1	↓1.14	-	974.5	-	-	-
IC2301	5802	↓0.94	22.94	565.1	48362	↑7737	105826
IC2302	5788	↓1.18	8.94	49.3	4225	↑876	5149
IC2303	5803.4	↓0.88	24.34	175	14994	↑1444	115100
IC2306	5746	↓0.80	-33.06	87.4	7557	↑148	86512
中证1000	6186.9	↓1.63	-	1318.8	-	-	-
IM2301	6206	↓1.37	19.07	403.3	32221	↑1967	50546
IM2302	6195	↓1.24	8.07	27.9	2237	↑891	2321
IM2303	6173.6	↓1.18	-13.33	152.1	12248	↑695	43284
IM2306	6088.8	↓0.96	-98.13	76.5	6245	↑660	36833

期指前20大会员持仓变动

合约	多单增减	多单净变动	空单增减	空单净变动
IF2301	4750	6192	5676	8116
IF2302	未公布	未公布	未公布	未公布
IF2303	548	1031	1031	1409
IF2306	894	1409	1409	1854
IH2301	1853	4080	1603	3639
IH2302	未公布	未公布	未公布	未公布
IH2303	1000	700	700	1336
IH2306	1227	1336	1336	1854
IC2301	5178	6852	5893	7900
IC2302	未公布	未公布	未公布	未公布
IC2303	95	153	153	1854
IC2306	1579	1854	1854	1854
IM2301	4435	3646	4332	4443
IM2302	未公布	未公布	未公布	未公布
IM2303	-789	111	111	1854
IM2306	未公布	未公布	未公布	未公布