20231203-国泰期货-金融期权_市场偏弱震荡_隐波小幅回升_可考虑牛市看跌价差保护__16页_1mb

报告摘要

2023年12月3日的金融期权市场呈现出偏弱震荡的态势，隐含波动率（IV）小幅回升。整体市场情绪偏谨慎，建议投资者考虑使用牛市看跌价差策略进行保护。以下为报告的核心内容、主要观点和关键信息。

期权名称	CALL成交量（万手）	PUT成交量（万手）	总成交量（万手）	CALL持仓量（万手）	PUT持仓量（万手）	总持仓量（万手）	CALL成交额（万元）	PUT成交额（万元）	总成交额（万元）
上证50股指期权	2.11	1.47	3.58	6.27	2.81	9.08	4638.12	5176.05	9814.17
中证1000股指期权	4.40	3.55	7.95	9.05	5.13	14.17	26505.62	24870.57	51376.18
沪深300股指期权	4.63	3.31	7.94	13.87	7.14	21.01	17105.46	20001.60	37107.06
上证50ETF期权	72.84	62.24	135.08	130.97	82.42	213.39	23388.41	27488.50	50876.91
华泰柏瑞300ETF期权	48.65	46.48	95.13	92.40	62.39	154.79	21398.27	29064.10	50462.37
南方500ETF期权	23.27	23.47	46.74	40.75	32.35	73.10	16636.57	20176.40	36812.97
华夏科创50ETF期权	18.52	11.32	29.84	74.27	30.54	104.82	3757.44	3383.76	7141.21
易方达科创50ETF期权	9.52	5.53	15.05	32.96	13.63	46.59	1671.70	1564.94	3236.64
嘉实300ETF期权	6.78	6.35	13.13	15.46	10.69	26.15	2937.78	3841.92	6779.69
嘉实500ETF期权	5.39	5.21	10.60	11.00	9.14	20.14	3985.79	5088.56	9074.34
创业板ETF期权	29.00	25.68	54.68	60.51	33.41	93.92	10099.28	11790.60	21889.88
深证100ETF期权	4.22	3.24	7.46	7.84	4.56	12.40	1837.33	1410.93	3248.27
总计	229.33	197.85	427.18	495.35	294.21	789.56	133961.77	153857.93	287819.70

期权名称	ATM-IV	IV变动	同期限 HV	HV变动	Skew	Skew变动	VIX	VIX变动
上证50股指期权	13.42%	-0.46%	8.29%	0.28%	5.89%	-0.25%	0.00	0.00
沪深300股指期权	13.60%	-0.15%	8.62%	0.02%	6.37%	1.63%	0.00	0.00
中证1000股指期权	14.22%	0.07%	13.82%	-0.12%	-1.71%	0.71%	0.00	0.00
上证50ETF期权	14.37%	0.45%	8.33%	0.14%	8.05%	0.95%	15.43	0.21
华泰柏瑞300ETF期权	13.82%	0.15%	8.01%	0.02%	4.13%	-0.77%	15.45	0.11
南方500ETF期权	13.78%	0.14%	9.68%	0.18%	-2.54%	3.76%	16.19	0.04
华夏科创50ETF期权	18.02%	-0.18%	12.59%	0.10%	11.23%	0.43%	21.47	0.00
易方达科创50ETF期权	18.23%	0.43%	13.47%	0.16%	9.48%	-3.51%	21.60	0.19
嘉实300ETF期权	13.77%	0.11%	8.14%	0.08%	4.33%	0.98%	15.47	0.04
嘉实500ETF期权	13.47%	0.07%	9.28%	0.12%	-2.78%	0.45%	15.92	-0.15
创业板ETF期权	17.31%	-0.24%	12.76%	0.13%	7.44%	1.27%	19.03	-0.21
深证100ETF期权	15.57%	-0.11%	9.57%	0.06%	4.46%	0.17%	16.80	-0.27