20250413-东证期货-多元资产周度报告_股指日线多头信号_生猪周线多头信号_13页_792kb

报告摘要

本报告由上海东证期货有限公司发布，日期为2025年4月13日。报告主要分析了近期多元资产的市场走势信号，包括股票、商品和国债等资产类别，并基于量化模型对组合策略进行了模拟净值跟踪。同时，报告也提供了相关风险提示与免责声明。

生猪主力合约：连续两天（2025/4/7 和 2025/4/8）出现六十分多头信号，表明生猪市场在短期内有上涨趋势。
中证1000主力合约：2025/4/7 和 2025/4/8 均出现六十分多头信号，显示中证1000指数短期表现强势。
十年国债主力合约：
- 2025/4/7 和 2025/4/8 出现六十分空头信号。
- 2025/4/9 和 2025/4/10 出现六十分多头信号，显示国债市场短期反转。
信号说明：所有信号为模拟跟踪结果，量化模型设有止盈止损机制，日内交易为六十分钟级别，日线级别存在隔夜持仓。

十年期国债期货主力：
- 日线级别：出现空头信号。
- 周线级别：出现多头信号。
- 月线级别：中性信号。
中证1000主力合约：
- 日线级别：出现多头信号。
- 周线级别：出现空头信号。
- 月线级别：中性信号。
多元资产组合净值：2.15（初始资金1000万元，期货每笔十手，自2024年3月8日起模拟）。
国债套利组合净值：4.0，无套利信号，但长线套保信号持续。
5年期国债现货组合：1.2246
5年期国债对冲组合：1.2044
10年期国债现货组合：1.2731
10年期国债对冲组合：1.2548

股票市场：
- 上证指数：收盘价3,238.23，下跌3.11%。
- 沪深300：收盘价3,750.52，下跌2.87%。
- 中证1000：收盘价5,862.19，下跌5.50%。
- 中证500：收盘价5,581.32，下跌4.52%。
外汇市场：
- 美元指数：收盘价100.10，下跌2.84%。
- 美元/人民币（离岸）：7.28，下跌0.15%。
- 美元/日元：143.50，下跌2.37%。
- 欧元/美元：1.13，上涨3.46%。
商品市场：
- 商品CFCI：184.78，下跌3.04%。
- 农产CFCI：157.31，下跌1.23%。
- 金属CFCI：243.39，下跌2.54%。
- 化工CFCI：115.90，下跌4.87%。
- 能源CFCI：313.49，下跌10.47%。
- 粮食CFCI：214.29，上涨0.83%。
- 工金CFCI：209.34，下跌4.23%。
- 纺织CFCI：89.54，下跌6.48%。
- 油脂CFCI：124.39，下跌3.94%。
美股市场：
- 纳斯达克综指：16,724.46，上涨7.29%。

美国国债实际收益率：
- 5年期：2025/4/11为1.82%，较前一日上涨0.10%。
- 7年期：2.08%，上涨0.11%。
- 10年期：2.28%，上涨0.22%。
- 20年期：2.56%，上涨0.03%。
- 30年期：2.68%，上涨0.00%。
中国国债关键期限到期收益率：
- 1年期：1.40%。
- 3年期：1.43%。
- 5年期：1.49%。
- 7年期：1.60%。
- 10年期：1.65%。

股票强弱：
- 沪深300与中证1000之比（图表5）显示中证1000相对较强。
- 纳斯达克与富时100、德国DAX、日经225之比（图表6-8）显示纳斯达克表现优于其他指数。
商品强弱：
- 中证商品指数与金属、化工、能源、农产品指数之比（图表9-12）显示商品整体偏弱，金属和化工跌幅较大。
国债强弱：
- 中债与美债之比（图表13）显示中债收益率低于美债。
- 中债国债长短期之比（图表14）显示长期国债收益率略高于短期国债。
股债强弱：
- 沪深300与中债国债净价指数之比（图表15）显示股债之间存在一定的负相关。
- 纳斯达克与美国国债核心债券之比（图表16）显示股市与债市走势相背离。
债商强弱：
- 10年期国债期货与铜金比（图表17）显示债市相对商品市场偏强。
- 金油比与美国国债核心债券（图表18）显示金油比与债市存在一定的负相关。