20260630-国信证券-金融工程日报_A股震荡攀升_算力硬件概念再度走强_16页_2mb

金融工程日报总结

核心内容

市场表现

2026年6月30日，A股市场整体震荡攀升，多个指数和行业表现亮眼。具体来看：

• 规模指数：中证1000指数涨幅最大，达2.46%；沪深300指数上涨1.07%；中证500指数上涨2.38%；上证50指数小幅下跌0.06%。
• 板块指数：科创100指数表现最佳，上涨4.54%；深证综指上涨2.08%；中小100指数上涨2.89%；创业板指上涨2.99%。
• 风格指数：中证500成长指数涨幅显著，达3.25%；沪深300成长指数上涨2.01%；沪深300价值指数和中证500价值指数均下跌。
• 行业表现：通信、电子、国防军工、计算机、机械行业涨幅较好，分别为4.57%、4.27%、3.88%、3.31%、3.17%；煤炭、银行、石油石化、交通运输、医药行业表现较差，分别为-2.43%、-2.35%、-1.74%、-1.58%、-1.33%。

概念主题表现

今日表现较好的概念包括光芯片、折叠屏、3D传感、激光、薄膜传感器，涨幅分别为7.99%、7.27%、7.07%、7.00%、6.89%；表现较差的概念包括PTA、央企煤炭、航运精选、港口精选、血液制品，跌幅分别为-6.37%、-3.39%、-2.95%、-2.95%、-2.92%。

市场情绪

• 今日市场情绪较为高涨，收盘时有169只股票涨停，22只股票跌停。
• 昨日涨停股票今日收盘平均收益为3.07%，昨日跌停股票今日收盘平均收益为-0.07%。
• 今日封板率为80%，较前日提升10%；连板率为23%，较前日提升2%。

市场资金流向

• 截至2026年6月29日，两融余额为30037亿元，其中融资余额29809亿元，融券余额228亿元。
• 两融余额占流通市值比重为2.9%，两融交易占市场成交额比重为9.6%。
• 近一年两融余额占流通市值比重维持在2.6%左右，两融交易占比维持在10.3%左右。

折溢价情况

• ETF折溢价：当日溢价较多的是家电ETF华夏，溢价2.87%；折价较多的是上证580ETF华夏，折价1.89%。
• 大宗交易折溢价：近半年大宗交易日均成交金额为20亿元，当日成交金额为26亿元；近半年平均折价率为7.10%，当日折价率为5.32%。

股指期货升贴水

• 年化贴水率：当日上证50股指期货主力合约年化贴水率为7.41%，处于近一年12%分位点；沪深300为10.70%，处于12%分位点；中证500为11.85%，处于31%分位点；中证1000为14.95%，处于22%分位点。
• 近一年各股指期货年化贴水率中位数分别为1.10%、4.85%、10.16%、12.34%。

主要观点

• A股市场在2026年6月30日整体呈现震荡攀升趋势，成长型指数和概念板块表现强劲。
• 市场情绪高涨，涨停股票数量较多，封板率和连板率均有提升。
• 融资融券余额保持较高水平，两融交易活跃度维持在10%左右。
• ETF折溢价和大宗交易折溢价反映了市场情绪和资金偏好。
• 股指期货贴水率较高，显示市场对未来存在一定的悲观预期。
• 机构和陆股通资金流向显示对部分行业和个股的偏好。

关键信息

机构关注

• 近一周内，九号公司-WD被74家机构调研，是机构关注最多的股票。
• 机构专用席位净流入较多的股票包括多氟多、风华高科、长光华芯等；净流出较多的股票包括翱捷科技-U、天娱数科、旭光电子等。

陆股通关注

• 陆股通净流入较多的股票包括多氟多、TCL科技、长光华芯等；净流出较多的股票包括凯盛科技、翱捷科技-U、永杉锂业等。

风险提示

• 市场环境存在变动风险，投资者需注意风险控制。
• 本报告基于历史数据统计，不构成投资建议。

免责声明

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