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国债期货持仓日报总结（2025年12月24日）

核心内容概述

本报告汇总了2025年12月24日国债期货各合约的持仓数据，涵盖十年期、五年期、三十年期及二年期国债期货。数据显示了收盘价、成交量、成交额、持仓量、持仓保证金变化以及主要会员的持仓情况。

各合约持仓情况

十年期国债期货（T2603, T2606, T2609）

• T2603合约：

  • 收盘价：108.23
  • 成交量：69,143，较前一日下降30%
  • 成交额：748，较前一日下降30%
  • 持仓量：243,501，较前一日增加1,996
  • 持仓保证金：52.7亿元

• T2606合约：

  • 收盘价：108.23
  • 成交量：4,103，较前一日下降2%
  • 成交额：44，较前一日下降2%
  • 持仓量：9,893，较前一日下降1
  • 持仓保证金：2.1亿元

• T2609合约：

  • 收盘价：108.09
  • 成交量：256，较前一日下降56%
  • 成交额：3，较前一日下降56%
  • 持仓量：1,091，较前一日增加151
  • 持仓保证金：0.2亿元

• 合计：

  • 成交量：73,502，较前一日下降29%
  • 成交额：795，较前一日下降29%
  • 持仓量：254,485，较前一日增加2,146
  • 持仓保证金：55.1亿元

五年期国债期货（TF2603, TF2606, TF2609）

• TF2603合约：

  • 收盘价：106.03
  • 成交量：54,708，较前一日下降31%
  • 成交额：580，较前一日下降31%
  • 持仓量：154,522，较前一日增加1,760
  • 持仓保证金：19.7亿元

• TF2606合约：

  • 收盘价：106.02
  • 成交量：2,107，较前一日下降63%
  • 成交额：22，较前一日下降63%
  • 持仓量：14,081，较前一日增加618
  • 持仓保证金：1.8亿元

• TF2609合约：

  • 收盘价：105.87
  • 成交量：672，较前一日上升370%
  • 成交额：7，较前一日上升370%
  • 持仓量：1,483，较前一日增加200
  • 持仓保证金：0.2亿元

• 合计：

  • 成交量：57,487，较前一日下降32%
  • 成交额：609，较前一日下降32%
  • 持仓量：170,086，较前一日增加2,578
  • 持仓保证金：21.6亿元

三十年期国债期货（TL2603, TL2606, TL2609）

• TL2603合约：

  • 收盘价：112.84
  • 成交量：110,763，较前一日下降21%
  • 成交额：1,250，较前一日下降21%
  • 持仓量：144,066，较前一日下降1,288
  • 持仓保证金：56.9亿元

• TL2606合约：

  • 收盘价：113.06
  • 成交量：8,267，较前一日下降32%
  • 成交额：93，较前一日下降32%
  • 持仓量：23,191，较前一日增加423
  • 持仓保证金：9.2亿元

• TL2609合约：

  • 收盘价：112.85
  • 成交量：116，较前一日下降72%
  • 成交额：1，较前一日下降72%
  • 持仓量：612，较前一日增加5
  • 持仓保证金：0.2亿元

• 合计：

  • 成交量：119,146，较前一日下降22%
  • 成交额：1,344，较前一日下降22%
  • 持仓量：167,869，较前一日下降860
  • 持仓保证金：66.3亿元

二年期国债期货（TS2603, TS2606, TS2609）

• TS2603合约：

  • 收盘价：102.53
  • 成交量：26,501，较前一日下降25%
  • 成交额：543，较前一日下降25%
  • 持仓量：78,530，较前一日下降383
  • 持仓保证金：8.1亿元

• TS2606合约：

  • 收盘价：102.57
  • 成交量：116，较前一日下降68%
  • 成交额：2，较前一日下降68%
  • 持仓量：2,598，较前一日下降11
  • 持仓保证金：0.3亿元

• TS2609合约：

  • 收盘价：102.57
  • 成交量：385，较前一日下降50%
  • 成交额：8，较前一日下降50%
  • 持仓量：585，较前一日增加10
  • 持仓保证金：0.1亿元

• 合计：

  • 成交量：27,002，较前一日下降26%
  • 成交额：554，较前一日下降26%
  • 持仓量：81,713，较前一日下降384
  • 持仓保证金：8.4亿元

主要观点

• 成交量与成交额：各合约成交量和成交额均出现显著下降，尤其在T2603、TF2603、TL2603和TS2603合约中，成交量下降幅度较大，反映出市场活跃度有所降低。
• 持仓量与保证金变化：十年期、五年期和三十年期国债期货的持仓量整体呈上升趋势，而二年期国债期货的持仓量略有下降。
• 市场参与者：中信期货在多个合约中占据主导地位，无论是成交量还是持仓量均位居前列，显示其在市场中的重要性。其他如国泰君安、东证期货、银河期货等也表现活跃。
• 净持仓变化：净持仓变化在不同合约中表现不一，部分合约如TF2609和TS2609出现显著增长，而其他合约则有所下降。

关键信息

• 十年期国债期货：T2603合约的成交量和成交额大幅下降，但持仓量和保证金增加。
• 五年期国债期货：TF2603合约成交量和成交额下降，但持仓量和保证金增加；TF2609合约成交量和成交额显著上升。
• 三十年期国债期货：TL2603合约成交量和成交额下降，但持仓量和保证金增加；TL2609合约成交量和成交额下降。
• 二年期国债期货：TS2603合约成交量和成交额下降，但持仓量和保证金变化不大；TS2609合约成交量和成交额下降，但持仓量略有上升。

持仓分布

十年期国债期货

• 前五席位：成交量总计77,742，较前一日下降30,142；持买单量总计141,490，较前一日增加2,471；持仓名义金额变化26.7亿元。
• 前十席位：成交量总计99,627，较前一日下降38,688；持买单量总计172,369，较前一日增加2,418；持仓名义金额变化26.2亿元。
• 前二十席：成交量总计119,874，较前一日下降44,123；持买单量总计202,433，较前一日增加3,175；持仓名义金额变化34.4亿元。

五年期国债期货

• 前五席位：成交量总计63,156，较前一日下降26,703；持买单量总计81,823，较前一日增加1,254；持仓名义金额变化13.3亿元。
• 前十席位：成交量总计87,426，较前一日下降32,353；持买单量总计101,279，较前一日增加1,876；持仓名义金额变化19.9亿元。
• 前二十席：成交量总计99,539，较前一日下降36,566；持买单量总计123,078，较前一日增加2,037；持仓名义金额变化21.6亿元。

三十年期国债期货

• 前五席位：成交量总计115,888，较前一日下降21,150；持买单量总计63,473，较前一日增加1,646；持仓名义金额变化18.6亿元。
• 前十席位：成交量总计150,172，较前一日下降39,971；持买单量总计88,799，较前一日增加1,410；持仓名义金额变化15.9亿元。
• 前二十席：成交量总计177,695，较前一日下降47,295；持买单量总计111,662，较前一日增加1,522；持仓名义金额变化17.2亿元。

二年期国债期货

• 前五席位：成交量总计32,936，较前一日下降11,355；持买单量总计35,898，较前一日增加551；持仓名义金额变化248亿元。
• 前十席位：成交量总计44,131，较前一日下降12,218；持买单量总计52,195，较前一日增加555；持仓名义金额变化639亿元。
• 前二十席：成交量总计49,624，较前一日下降13,247；持买单量总计64,322，较前一日增加619；持仓名义金额变化608亿元。