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报告摘要

商品期权日报总结（2024年7月19日）

一、核心内容概览

本报告为2024年7月19日的商品期权市场日报，涵盖农产品、能源化工、黑色金属及金属四大板块，提供了期货及期权市场的统计信息与量化指标分析，旨在为专业投资者提供市场参考。

二、主要观点与关键信息

1. 农产品板块

表1：期货市场统计

玉米：主力合约收盘价2395元，涨跌幅1%，主力成交量319067，持仓量766986。
豆粕：主力合约收盘价3148元，涨跌幅36%，主力成交量1164392，持仓量1433492，持仓量减少。
菜粕：主力合约收盘价2518元，涨跌幅48%，主力成交量3188470，持仓量1205433，持仓量增加。
棕榈油：主力合约收盘价7850元，涨跌幅-66%，主力成交量719999，持仓量376642，持仓量减少。
豆油：主力合约收盘价7688元，涨跌幅-4%，主力成交量404753，持仓量556730，持仓量减少。
菜油：主力合约收盘价8617元，涨跌幅21%，主力成交量829932，持仓量263380，持仓量减少。
花生：主力合约收盘价8724元，涨跌幅-74%，主力成交量57421，持仓量128386，持仓量增加。
豆一：主力合约收盘价4510元，涨跌幅-6%，主力成交量74349，持仓量124133，持仓量增加。
豆二：主力合约收盘价3698元，涨跌幅33%，主力成交量113639，持仓量120696，持仓量减少。
白糖：主力合约收盘价6122元，涨跌幅-13%，主力成交量219695，持仓量302166，持仓量减少。
棉花：主力合约收盘价14715元，涨跌幅0%，主力成交量272892，持仓量483819，持仓量减少。
苹果：主力合约收盘价6971元，涨跌幅-31%，主力成交量216099，持仓量168510，持仓量增加。
红枣：主力合约收盘价78670元，涨跌幅-640%，主力成交量110617，持仓量171438，持仓量增加。

表2：期权市场统计

玉米：成交量63961，持仓量569995，成交量PCR为0.5358，持仓量PCR为0.5358。
豆粕：成交量389200，持仓量1354938，成交量PCR为0.6957，持仓量PCR为0.4649。
菜粕：成交量640400，持仓量704222，成交量PCR为0.4556，持仓量PCR为0.3303。
棕榈油：成交量115953，持仓量193082，成交量PCR为0.7395，持仓量PCR为0.6676。
豆油：成交量37743，持仓量120564，成交量PCR为0.7024，持仓量PCR为0.8049。
菜油：成交量112330，持仓量107115，成交量PCR为0.6352，持仓量PCR为0.7587。
花生：成交量26953，持仓量85162，成交量PCR为0.7996，持仓量PCR为0.4919。
豆一：成交量15699，持仓量53401，成交量PCR为0.4319，持仓量PCR为0.4407。
豆二：成交量18312，持仓量41749，成交量PCR为0.4065，持仓量PCR为0.3857。
白糖：成交量93955，持仓量398507，成交量PCR为1.4773，持仓量PCR为0.6072。
棉花：成交量131630，持仓量587253，成交量PCR为0.6541，持仓量PCR为0.5905。
苹果：成交量26302，持仓量83654，成交量PCR为0.3214，持仓量PCR为0.3062。
红枣：成交量145187，持仓量72259，成交量PCR为1.1145，持仓量PCR为1.1655。

表3：期权量化指标

玉米：平值波动率为9.56%，变化-0.71%，60日分位数为nan%，HV10为6.56%，HV20为7.89%，Skew为8.89%，变化4.26%。
豆粕：平值波动率为16.73%，变化-1.01%，60日分位数为15.0%，HV10为14.46%，HV20为13.87%，Skew为11.31%，变化0.88%。
菜粕：平值波动率为27.03%，变化2.23%，60日分位数为98.33%，HV10为23.62%，HV20为19.84%，Skew为23.93%，变化-6.33%。
棕榈油：平值波动率为19.09%，变化0.0%，60日分位数为60.0%，HV10为18.73%，HV20为17.62%，Skew为10.22%，变化0.49%。
豆油：平值波动率为15.49%，变化-0.53%，60日分位数为40.0%，HV10为16.32%，HV20为14.91%，Skew为6.86%，变化0.67%。
菜油：平值波动率为19.4%，变化0.26%，60日分位数为60.0%，HV10为24.75%，HV20为21.94%，Skew为4.24%，变化-4.14%。
花生：平值波动率为12.8%，变化-0.36%，60日分位数为8.33%，HV10为8.8%，HV20为7.29%，Skew为9.55%，变化2.71%。
豆一：平值波动率为9.35%，变化0.41%，60日分位数为nan%，HV10为7.12%，HV20为9.03%，Skew为27.4%，变化3.39%。
豆二：平值波动率为17.25%，变化-0.31%，60日分位数为26.67%，HV10为15.34%，HV20为14.81%，Skew为11.14%，变化-0.52%。
白糖：平值波动率为9.8%，变化-0.0%，60日分位数为1.67%，HV10为9.92%，HV20为11.18%，Skew为-2.25%，变化2.72%。
棉花：平值波动率为12.38%，变化-0.24%，60日分位数为25.0%，HV10为15.99%，HV20为12.98%，Skew为-4.71%，变化-0.63%。
苹果：平值波动率为19.36%，变化0.8%，60日分位数为5.0%，HV10为9.14%，HV20为13.4%，Skew为7.12%，变化13.9%。
红枣：平值波动率为15.22%，变化-1.99%，60日分位数为13.33%，HV10为15.09%，HV20为19.6%，Skew为11.25%，变化16.16%。

2. 能源化工板块

表4：期货市场统计

PTA：收盘价5842元，涨跌幅-20%，成交量376768，持仓量840638。
乙二醇：收盘价4646元，涨跌幅-7%，成交量246990，持仓量343314。
橡胶：收盘价14595元，涨跌幅-20%，成交量216515，持仓量190675。
聚乙烯：收盘价8369元，涨跌幅-30%，成交量207982，持仓量389135。
聚丙烯：收盘价7638元，涨跌幅-43%，成交量257427，持仓量371605。
甲醇：收盘价2493元，涨跌幅-32%，成交量574608，持仓量766635。
苯乙烯：收盘价9114元，涨跌幅-69%，成交量172732，持仓量217467。
LPG：收盘价4527元，涨跌幅-43%，成交量66460，持仓量72974。
PVC：收盘价5835元，涨跌幅-34%，成交量511326，持仓量916293。
原油：收盘价611.2元，涨跌幅-7.4%，成交量98355，持仓量29327。
BR橡胶：收盘价14670元，涨跌幅-15%，成交量88057，持仓量47773。
对二甲苯：收盘价8404元，涨跌幅-28%，成交量28483，持仓量84013。
烧碱：收盘价2534元，涨跌幅-30%，成交量45710，持仓量58392。
纯碱：收盘价1938元，涨跌幅-20%，成交量1366671，持仓量780625。
短纤：收盘价7534元，涨跌幅-36%，成交量85143，持仓量146281。
尿素：收盘价2039元，涨跌幅0%，成交量97030，持仓量169258。
玻璃：收盘价4551元，涨跌幅24%，成交量244154，持仓量316395。

表5：期权市场统计

PTA：成交量114531，持仓量433444，成交量PCR为0.8856，持仓量PCR为0.7649。
乙二醇：成交量83190，持仓量180193，成交量PCR为0.6949，持仓量PCR为0.5812。
橡胶：成交量53365，持仓量118134，成交量PCR为0.6171，持仓量PCR为0.4591。
聚乙烯：成交量11262，持仓量71184，成交量PCR为1.2385，持仓量PCR为0.6514。
聚丙烯：成交量14707，持仓量54590，成交量PCR为2.0255，持仓量PCR为0.5894。
甲醇：成交量183119，持仓量277103，成交量PCR为1.4926，持仓量PCR为1.0441。
苯乙烯：成交量61503，持仓量64792，成交量PCR为2.9885，持仓量PCR为1.771。
LPG：成交量11118，持仓量25320，成交量PCR为0.457，持仓量PCR为0.5687。
PVC：成交量92430，持仓量399489，成交量PCR为0.3024，持仓量PCR为0.2269。
原油：成交量33947，持仓量17974，成交量PCR为1.106，持仓量PCR为1.0191。
BR橡胶：成交量51082，持仓量51195，成交量PCR为0.9485，持仓量PCR为0.6428。
对二甲苯：成交量14120，持仓量47463，成交量PCR为0.6686，持仓量PCR为0.6861。
烧碱：成交量12008，持仓量63320，成交量PCR为0.9637，持仓量PCR为1.2409。
纯碱：成交量306638，持仓量552964，成交量PCR为0.6823，持仓量PCR为0.6004。
短纤：成交量15374，持仓量54033，成交量PCR为0.5638，持仓量PCR为0.8797。
尿素：成交量13698，持仓量65432，成交量PCR为0.8907，持仓量PCR为0.8364。
玻璃：成交量44900，持仓量116346，成交量PCR为0.3595，持仓量PCR为0.4815。

表6：期权量化指标

PTA：平值波动率为9.57%，变化-0.29%，60日分位数为1.67%，HV10为7.02%，HV20为10.2%，Skew为3.99%，变化0.43%。
乙二醇：平值波动率为10.37%，变化0.2%，60日分位数为5.0%，HV10为12.39%，HV20为11.03%，Skew为8.54%，变化-5.01%。
橡胶：平值波动率为15.73%，变化0.52%，60日分位数为6.67%，HV10为11.08%，HV20为16.2%，Skew为9.96%，变化2.19%。
聚乙烯：平值波动率为8.22%，变化0.37%，60日分位数为5.0%，HV10为4.87%，HV20为7.24%，Skew为3.49%，变化-5.95%。
聚丙烯：平值波动率为9.08%，变化0.88%，60日分位数为16.67%，HV10为5.02%，HV20为7.06%，Skew为0.584，变化-14.71%。
甲醇：平值波动率为13.38%，变化0.23%，60日分位数为3.33%，HV10为15.0%，HV20为14.21%，Skew为4.98%，变化-6.52%。
苯乙烯：平值波动率为15.87%，变化0.56%，60日分位数为26.67%，HV10为14.14%，HV20为15.23%，Skew为-17.68%，变化-8.8%。
LPG：平值波动率为17.36%，变化-0.11%，60日分位数为18.33%，HV10为13.36%，HV20为14.37%，Skew为3.36%，变化-8.03%。
PVC：平值波动率为13.06%，变化0.31%，60日分位数为10.0%，HV10为12.89%，HV20为11.96%，Skew为6.71%，变化-2.6%。
原油：平值波动率为20.6%，变化0.86%，60日分位数为10.0%，HV10为19.38%，HV20为16.09%，Skew为-8.45%，变化0.49%。
BR橡胶：平值波动率为18.74%，变化1.21%，60日分位数为3.33%，HV10为17.65%，HV20为19.71%，Skew为-10.35%，变化-4.08%。
PX：平值波动率为9.15%，变化-0.43%，60日分位数为1.67%，HV10为7.73%，HV20为10.17%，Skew为9.76%，变化-1.6%。
烧碱：平值波动率为17.31%，变化0.83%，60日分位数为5.0%，HV10为17.0%，HV20为17.23%，Skew为-2.14%，变化-8.0%。
纯碱：平值波动率为33.65%，变化-1.72%，60日分位数为20.0%，HV10为28.62%，HV20为28.51%，Skew为16.83%，变化13.8%。
短纤：平值波动率为7.47%，变化-0.58%，60日分位数为23.33%，HV10为5.8%，HV20为10.21%，Skew为-3.63%，变化-6.81%。
尿素：平值波动率为21.9%，变化-0.4%，60日分位数为1.67%，HV10为12.21%，HV20为20.71%，Skew为4.91%，变化-2.36%。
玻璃：平值波动率为10.59%，变化0.09%，60日分位数为5.0%，HV10为8.54%，HV20为9.54%，Skew为26.5%，变化4.02%。

3. 黑色板块

表7：期货市场统计

铁矿石：收盘价804.5元，涨跌幅-7.0%，成交量304745，持仓量312254。
动力煤：收盘价801.4元，涨跌幅0.0%，成交量0，持仓量0。
螺纹钢：收盘价3479元，涨跌幅-13%，成交量1363881，持仓量2222700。
硅铁：收盘价6630元，涨跌幅-64%，成交量58614，持仓量145270。
锰硅：收盘价7314元，涨跌幅146%，成交量298461，持仓量300484。

表8：期权市场统计

铁矿石：成交量227287，持仓量493258，成交量PCR为1.0841，持仓量PCR为0.937。
螺纹钢：成交量105747，持仓量559485，成交量PCR为0.8789，持仓量PCR为0.5545。
硅铁：成交量12775，持仓量239863，成交量PCR为0.3692，持仓量PCR为0.4741。
锰硅：成交量116578，持仓量239863，成交量PCR为0.4949，持仓量PCR为0.4281。

表9：期权量化指标

铁矿石：平值波动率为26.73%，变化0.21%，60日分位数为41.67%，HV10为25.98%，HV20为27.46%，Skew为-4.67%，变化2.31%。
螺纹钢：平值波动率为13.44%，变化0.08%，60日分位数为5.0%，HV10为13.45%，HV20为13.79%，Skew为-1.78%，变化2.12%。
硅铁：平值波动率为17.21%，变化0.26%，60日分位数为6.67%，HV10为11.79%，HV20为12.95%，Skew为3.49%，变化-5.95%。
锰硅：平值波动率为24.18%，变化0.83%，60日分位数为10.0%，HV10为24.93%，HV20为25.12%，Skew为8.67%，变化7.18%。

4. 金属板块

表10：期货市场统计

黄金：收盘价565.94元，涨跌幅-15.54%，成交量307286，持仓量175466。
白银：收盘价7712元，涨跌幅-308%，成交量471226，持仓量364621。
铜：收盘价76580元，涨跌幅-1800%，成交量131479，持仓量151982。
锌：收盘价23450元，涨跌幅-275%，成交量189587，持仓量93433。
铝：收盘价19615元，涨跌幅-150%，成交量159299，持仓量235635。
工业硅：收盘价10575元，涨跌幅5%，成交量158428，持仓量225626。
碳酸锂：收盘价89800元，涨跌幅1850%，成交量227163，持仓量188958。

表11：期权市场统计

黄金：成交量181298，持仓量118709，成交量PCR为0.8386，持仓量PCR为0.9266。
白银：成交量796607，持仓量435396，成交量PCR为1.2748，持仓量PCR为0.7948。
铜：成交量210731，持仓量112168，成交量PCR为1.6102，持仓量PCR为0.9397。
锌：成交量101595，持仓量65432，成交量PCR为2.0293，持仓量PCR为0.8364。
铝：成交量66325，持仓量92002，成交量PCR为1.3013，持仓量PCR为0.6421。
工业硅：成交量82359，持仓量107162，成交量PCR为0.3908，持仓量PCR为0.3187。
碳酸锂：成交量104965，持仓量125048，成交量PCR为0.3561，持仓量PCR为0.3474。

表12：期权量化指标

黄金：平值波动率为15.58%，变化-0.43%，60日分位数为65.0%，HV10为16.82%，HV20为14.0%，Skew为-5.52%，变化-20.44%。
白银：平值波动率为24.82%，变化0.64%，60日分位数为16.67%，HV10为21.75%，HV20为22.77%，Skew为-14.87%，变化-16.27%。
铜：平值波动率为16.41%，变化3.22%，60日分位数为36.67%，HV10为15.25%，HV20为14.53%，Skew为-17.73%，变化-12.69%。
锌：平值波动率为15.11%，变化0.7%，60日分位数为5.0%，HV10为17.49%，HV20为17.83%，Skew为-12.89%，变化-3.65%。
铝：平值波动率为10.81%，变化0.05%，60日分位数为23.33%，HV10为11.12%，HV20为9.42%，Skew为-3.63%，变化-6.81%。
工业硅：平值波动率为20.61%，变化-0.55%，60日分位数为43.33%，HV10为19.3%，HV20为22.28%，Skew为16.68%，变化4.13%。
碳酸锂：平值波动率为26.3%，变化1.41%，60日分位数为16.67%，HV10为28.62%，HV20为28.51%，Skew为16.83%，变化13.8%。