20180719-日盛投顾-固定收益处每日短评_2页_232kb
报告摘要
文档内容总结
核心内容概述
本文档汇总了全球主要股市指数、货币汇率、利率市场及债券市场走势，以及近期公布的经济指标和市场展望。重点分析了台债与美债市场的表现，结合政策因素与技术面走势，对市场未来方向进行预估。
全球股市指数表现
| 指数 | 收盤 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|
| 道瓊工業指數 | 25199.29 | 79.40 | 0.32% |
| S&P500 | 2815.62 | 6.07 | 0.22% |
| NASDAQ | 7854.44 | -0.67 | -0.01% |
| 費城半導體指數 | 1369.46 | 10.47 | 0.77% |
| 英國FTSE | 7676.28 | 49.95 | 0.65% |
| 法國CAC | 5447.44 | 24.90 | 0.46% |
| 德國DAX | 12765.94 | 104.40 | 0.82% |
| 日經225 | 22794.19 | 96.83 | 0.43% |
| 香港恒生 | 28117.42 | -64.26 | -0.23% |
| 台灣加權 | 10842.46 | 63.47 | 0.59% |
主要观点：
- 全球股市整体表现温和上涨，道琼、S&P500、费城半导体指数涨幅居前。
- 日经225、恒生指数微幅上涨或下跌，反映市场波动。
- 亚洲市场中，恒生指数下跌，可能与区域经济环境或政策因素相关。
货币市场走势
| 货币对 | 收盤 | 前日收盤 | 漲跌 |
|---|---|---|---|
| USD/TWD | 30.582 | 30.516 | +0.066 |
| USD/JPY | 112.86 | 112.88 | -0.02 |
| EUR/USD | 1.1639 | 1.1661 | -0.0022 |
主要观点：
- 美元兑台币微涨，美元兑日元微跌，欧元兑美元微跌。
- 货币市场整体趋势平稳，无明显波动。
利率市场情况
| 市场 | 收盤 (%) | BPs |
|---|---|---|
| 台灣市場 | - | - |
| RP 10D | 0.3200 | 0.00 |
| 二年期公債 | 0.5300 | 0.00 |
| 五年期公債 | 0.6850 | 0.00 |
| 十年期公債 | 0.8635 | 1.17 |
| 二十年期公債 | 1.2820 | 0.00 |
| 美國市場 | - | - |
| 美國二年期公債 | 2.6093 | -0.61 |
| 美國十年期公債 | 2.8692 | 0.92 |
| 美國三十年期公債 | 2.9857 | 1.63 |
| IRS 10Y | 2.9389 | 1.28 |
| 日本市場 | - | - |
| 日本十年期公債 | 0.0450 | 0.20 |
主要观点：
- 台债十年期利率上涨1.17bps，反映市场对利率上行的预期。
- 美债市场整体上扬，其中十年期利率上涨0.92bps，收在2.8692%。
- IRS 10Y利率上涨1.28bps，显示市场对长期利率的预期有所提升。
- 日本十年期公债利率为0.0450%，与前值相比微涨0.20bps。
今日重點摘要
| 類別 | 重點 |
|---|---|
| 貨幣 | 利率持平 |
| 台債 | 短線賣壓出籠 |
| 美債 | Powell證詞平穩 |
主要观点：
- 今日台债市场可能继续受到卖压影响，但买盘仍存在。
- 美债市场受Powell证词影响，整体走势平稳，未出现明显波动。
昨日经济指标
| 國家 | 指標 | 本期 (%) | 前值 (%) |
|---|---|---|---|
| 美國 | 六月 新屋開工 | -12.3% | 4.8% |
| 美國 | 六月 營建許可 | -2.2% | -4.6% |
| 美國 | 褐皮書報告 | -- | -- |
主要观点：
- 美国新屋开工和营建许可数据均出现下滑，反映房地产市场疲软。
- 褐皮書報告顯示美國經濟仍適度擴張，但貿易戰風險上升，市場對加息預期維持。
即將公佈的經濟指標
| 國家 | 指標 | 本期預估 | 前值 |
|---|---|---|---|
| 美國 | 上週初領失業金人數 | 220K | 214K |
主要观点：
- 今日将公布美国上週初領失業金人數，預估為220K，與前值214K相近，可能對市場影響有限。
市場展望
- 台債市場：短線賣壓出籠，持券信心受挫，但逢高仍有買盤進駐，技術面顯示十年券利率仍有彈升空間，但預估將在 $0.88% -0.84%$ 之間震盪。
- 美債市場：受Powell證詞影響，市場情緒平穩，預估十年券交易區間在 $2.95% -2.75%$ 之間。
- 資金市場：昨日央行存單到期874億，資金供給平穩偏鬆，利率持平；今日央行存單到期4193億，資金充裕，需關注台積電發放現金股利對市場的影響。
技術分析
- 台債十年券：利率連續兩天彈升且收在五日線之上，短線仍有上漲空間，但 $0.9%$ 關卡不易突破。
- 美債十年券：利率持續在 $2.88% -2.80%$ 之間震盪，市場預期將維持此區間。
其他关键信息
- 中國五月增持美債：中國仍是美國最大債權國。
- 日本五月增持美債：日本在連續三個月減持後重新增持。
- 俄羅斯五月減持美債：俄羅斯已不在美國財政部名單中，顯示對美債的興趣下降。
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