20210324-日盛投顾-固定收益处每日短评_2页_315kb
报告摘要
文档总结
核心内容概述
本文档汇总了全球主要股市指数、货币市场及债券市场的最新数据和走势分析，涵盖3月23日至3月24日的市场动态，包括利率变化、汇率波动、经济指标发布及市场预期等。
全球股市指数表现
| 指数名称 | 收盤 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|
| 道瓊工業指數 | 32423.15 | -308.05 | -0.94% |
| S&P500 | 3910.52 | -30.07 | -0.76% |
| NASDAQ | 13227.70 | -149.84 | -1.12% |
| 費城半導體指數 | 2994.21 | -83.34 | -2.71% |
| 英國FTSE | 6699.19 | -26.91 | -0.40% |
| 法國CAC | 5945.30 | -23.18 | -0.39% |
| 德國DAX | 14662.02 | +4.81 | +0.03% |
| 日經225 | 28995.92 | -178.23 | -0.61% |
| 香港恒生 | 28497.38 | -387.96 | -1.34% |
| 台灣加權 | 16177.59 | -11.63 | -0.07% |
整体来看，主要股指呈现下跌趋势，其中道琼工业指数、S&P500、NASDAQ及费城半导体指数跌幅较大，而德国DAX微涨。亚太市场表现相对较弱，恒生指数和台湾加权指数均出现下跌。
货币市场走势
- USD/TWD：收盤28.482，前日收盤28.492，下跌0.01。
- USD/JPY：收盤108.59，前日收盤108.85，下跌0.26。
- EUR/USD：收盤1.1849，前日收盤1.1933，下跌0.0084。
- 隔夜拆款利率：昨日0.080%，前日0.080%，持平。
整体货币市场表现平稳，美元兑台币、日元及欧元均出现小幅下跌，但整体波动不大。
债券市场动态
台灣債券市場
- Q2發債計畫：無意外，包含1150億甲類公債、300億乙類公債及350億國庫券。
- 十年期公債：預估交易區間為0.47% - 0.37%。
- RP利率：昨日成交區間為0.15% - 0.17%，持平。
市场对Q2发债计划反应偏空，尤其十年期公债因发债金额较大，可能对利率造成下行压力。
美國債券市場
- 兩年期公債：下跌0.2bps，收盤0.15%。
- 五年期公債：下跌4.7bps，收盤0.82%。
- 十年期公債：下跌7.4bps，收盤1.62%。
- 三十年期公債：下跌7.2bps，收盤2.33%。
- IRS 10Y：下跌7.63bps，收盤1.6362%。
- 十年期公債利率：回落至週線下方，市場對其後續走勢持觀望態度。
- 公債標售：兩年期公債得標利率0.152%，直接投資比重17.58%，顯示強勁需求。
整体来看，美债市场各期券利率全面下跌，中長券跌幅较大，导致长券利差缩窄。市场对十年期公债利率是否升至3%后Fed将出手干预持观望态度。
今日重點摘要
- 貨幣：市場整體平穩。
- 台債：Q2發債計畫無意外，市場關注十年期公債發行前交易行情。
- 美債：中長券下跌，市場對十年期公債利率走勢持觀望態度。
即將公佈的經濟指標
| 國家 | 指標 | 本期預估 | 前值 |
|---|---|---|---|
| 美國 | 二月耐用品訂單月增率 | 0.8% | 3.4% |
| 美國 | 二月核心耐用品訂單月增率 | 0.6% | 1.3% |
市场预期今日将公布美国二月耐用品订单数据，可能对美债利率走势产生影响。
市場觀望因素
- Fed主席 Powell 的國會聽證會：淡化市场对通胀过高的担忧，强调对货币政策保持耐心。
- 美中關係：阿拉斯加會談後緊張關係升溫，可能影响市场情绪。
- 美債十年券利率：市場認為若利率升至3%後Fed才會出手干预，目前投資人仍處於觀望階段。
技術分析與預測
- 美債十年券利率：回落至週線下方，市場分為偏空，之前來不及跑的賣壓可能伺機宣洩。
- 預估交易區間：十年期公債利率預估在1.70% - 1.50%之間。
結論
整体市场呈现下跌趋势，尤其在股市和债市中，投资者情绪偏谨慎，对通胀和地缘政治风险保持高度关注。货币市场相对平稳，但需留意央行政策及资金流动变化。美债市场因Fed政策及标售情况波动较大，而台债市场则因发债计划及利率走势受到关注。
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