20230412-国泰期货-期指_金融数据超预期_关注支撑持续性_4页_845kb
报告摘要
期指市场分析总结（2023年4月12日）
核心内容
2023年4月12日，期指市场整体呈现震荡态势，金融数据超预期推动金融板块走强，但市场情绪偏谨慎，期指走势或冲高回落。分析指出，操作上应以区间思路为主，注意止盈止损。
主要观点
- 金融数据超预期：3月金融数据总量高于预期，居民中长贷回升，显示经济复苏趋势仍在延续。
- 金融板块强势：上周五金融板块表现强势，反映了市场对金融数据的乐观预期。
- 商品市场表现：黑色系商品期货隔夜高开低走，显示市场情绪波动。
- 期指走势预期：今日期指或冲高回落，建议投资者保持谨慎，关注支撑与阻力位。
关键信息
期指数据跟踪
| 合约 | 收盘价 | 涨跌幅% | 基差 | 成交额（亿） | 成交量 | 持仓量变动 | 持仓量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沪深300 | 4100.2 | ↓0.11 | - | 3241.9 | - | - | - |
| IF2304 | 4102.2 | ↓0.28 | 2.05 | 594.1 | 48196 | ↑915 | 64888 |
| IF2305 | 4106.6 | ↓0.29 | 6.45 | 37.2 | 3012 | ↓64 | 6070 |
| IF2306 | 4096.8 | ↓0.25 | -3.35 | 179.8 | 14615 | ↓1213 | 85616 |
| IF2309 | 4064.8 | ↓0.22 | -35.35 | 63.7 | 5217 | ↓2075 | 44833 |
| 上证50 | 2680 | ↓0.18 | - | 702 | - | - | - |
| IH2304 | 2682 | ↓0.28 | 1.96 | 253.6 | 31472 | ↑1172 | 48824 |
| IH2305 | 2688.8 | ↓0.23 | 8.76 | 20.7 | 2570 | ↑752 | 5888 |
| IH2306 | 2682 | ↓0.27 | 1.96 | 84.4 | 10475 | ↑791 | 47340 |
| IH2309 | 2654.6 | ↓0.26 | -25.44 | 30.1 | 3779 | ↑411 | 26291 |
| 中证500 | 6420.9 | ↑0.16 | - | 1888 | - | - | - |
| IC2304 | 6416 | ↓0.02 | -4.88 | 417.7 | 32567 | ↓4519 | 66741 |
| IC2305 | 6402.2 | ↓0.01 | -18.68 | 50.1 | 3913 | ↑712 | 10646 |
| IC2306 | 6364.8 | 0.00 | -56.08 | 153.2 | 12038 | ↓1026 | 107868 |
| IC2309 | 6290 | 0.00 | -130.9 | 58.1 | 4618 | ↓772 | 86736 |
| 中证1000 | 6984.1 | ↑0.22 | - | 2283.6 | - | - | - |
| IM2304 | 6972.4 | ↑0.06 | -11.74 | 345.7 | 24815 | ↓3938 | 38736 |
| IM2305 | 6950.8 | ↑0.01 | -33.34 | 32.5 | 2341 | ↓360 | 6240 |
| IM2306 | 6912.4 | ↓0.01 | -71.74 | 111.6 | 8077 | ↓2849 | 58339 |
| IM2309 | 6830.2 | ↓0.02 | -153.9 | 60.8 | 4452 | ↓2771 | 41702 |
期指主力合约支撑与阻力位
- IF2304：支撑位4069、4082；阻力位4135、4123
- IH2304：支撑位2661、2669；阻力位2703、2695
- IC2304：支撑位6365、6384；阻力位6467、6448
- IM2304：支撑位6903、6917；阻力位7056、7028
期指前20大会员持仓变动
| 合约 | 多单增减 | 空单增减 | 多单净变动 | 空单净变动 |
|---|---|---|---|---|
| IF2304 | -43 | 244 | 1421 | 1447 |
| IF2305 | 未公布 | 未公布 | 1421 | 1447 |
| IF2306 | 896 | 546 | 1421 | 1447 |
| IF2309 | 568 | 657 | 1421 | 1447 |
| IH2304 | -1143 | -278 | 151 | 607 |
| IH2305 | 未公布 | 未公布 | 151 | 607 |
| IH2306 | 686 | 226 | 151 | 607 |
| IH2309 | 608 | 659 | 151 | 607 |
| IC2304 | -1637 | -2396 | -551 | -1712 |
| IC2305 | 1042 | 1000 | -551 | -1712 |
| IC2306 | -104 | -619 | -551 | -1712 |
| IC2309 | 148 | 303 | -551 | -1712 |
| IM2304 | -1688 | -1584 | -3378 | -2871 |
| IM2305 | 未公布 | 未公布 | -3378 | -2871 |
| IM2306 | -1690 | -1287 | -3378 | -2871 |
| IM2309 | 未公布 | 未公布 | -3378 | -2871 |
趋势强度
- IF、IH：趋势强度为O（中性）
- IC、IM：趋势强度为O（中性）
投资建议
- 建议投资者采取区间操作策略，关注支撑与阻力位。
- 注意止盈止损，避免过度追涨杀跌。
- 市场存在不确定性，需结合其他因素综合判断。
风险提示
- 市场有风险，投资需谨慎。
- 本报告不构成投资建议，仅供专业投资者参考。
- 投资者应自行评估风险承受能力并谨慎决策。
免责声明
- 本报告信息来源于公开资料，本公司不对信息的准确性、完整性或可靠性做保证。
- 报告内容反映发布当日的判断，不构成对任何人的投资建议。
- 投资者据此操作产生的任何损失，本公司不承担责任。
机构信息
-
国泰君安期货产业服务研究所
地址：上海市静安区新闸路669号博华大厦30楼
电话：021-33038635
传真：021-33038762 -
国泰君安期货金融衍生品研究所
地址：上海市静安区新闸路669号博华大厦30楼
电话：021-33038982
传真：021-33038937 -
客户服务电话
95521
分析师声明
- 作者具有中国期货业协会授予的期货投资咨询执业资格。
- 报告数据来源合规，分析逻辑基于职业理解。
- 报告清晰准确地反映了作者的研究观点，结论独立、客观、公正。
展开完整摘要
试读结束，高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载
