20230129-光大证券-金融工程ESG市场跟踪双周报_刘鹤副总理达沃斯介绍中国_双碳_进程_ESG基金发行势头强劲_17页_1mb
报告摘要
ESG市场双周报总结（2023年1月3日-2023年1月29日）
核心内容
- 中国“双碳”进程：刘鹤副总理在达沃斯论坛上介绍了中国“双碳”目标的进展，强调了调整能源结构、重点行业减排、政策体系建设和国际合作。
- ESG金融产品动态：本期ESG债券和基金市场有显著活动，同时银行ESG理财产品也有所增加。
- 风险提示：报告基于历史数据，存在未被重复验证的风险。
主要观点
- 中国正在积极应对气候变化，通过推动绿色能源、提高传统能源效率、发展碳捕捉技术等手段推进“双碳”目标。
- 中国在金融风险防控方面已采取多项措施，包括制定《金融稳定法》和推动绿色金融发展。
- ESG基金发行势头强劲，涵盖ESG主题、泛ESG等不同类别，市场整体表现分化。
- ESG债券市场活跃，绿色债券发行规模较大，但二级市场成交额同比有所下降。
关键信息
一、ESG热点聚焦
- 刘鹤副总理在达沃斯论坛致辞：介绍了中国在金融风险防控、共同富裕和全球气候变化方面的进展。
- 绿色转型：中国强调在能源结构、重点行业减排、政策体系建设和国际合作方面的工作。
二、ESG相关新闻追踪
国内
- 人民银行：发布2022年社融规模报告，强调对实体经济的信贷支持。
- 生态环境部：发布《生态环境统计管理办法》，推进水土保持、噪声污染防治等政策。
- 证监会：修订《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》，以促进绿色金融发展。
- 国家发改委与住建部：推动县级地区和建制镇生活垃圾与污水处理设施建设。
欧盟
- 绿色转型：瑞典首相强调绿色转型是欧盟的优先事项。
- 与南非合作：欧盟投资2.8亿欧元用于南非的绿色复苏。
- 电力市场改革：欧盟委员会就电力市场设计改革展开公众咨询，以减少电价波动对消费者的影响。
- 气候贸易部长联盟：启动全球首个致力于贸易、气候和可持续发展的部长级论坛。
美国
- 生物燃料：能源部拨款1.18亿美元加速生物燃料生产。
- 清洁能源计划：宣布为社区清洁能源项目提供资金和退税。
- 交通脱碳蓝图：发布首份交通部门脱碳蓝图，目标实现2050年“净零”排放。
三、ESG金融产品跟踪
1. ESG债券
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绿色债券：
- 本期新发27只，发行规模204.16亿元，净融资81.98亿元。
- 累计发行2389只，发行总规模2.70万亿元。
- 本期成交额542.86亿元，同比增速-13.32%。
- 非金融类绿色债券收益率普遍下行，绿色金融债收益率小幅增长。
-
碳中和债券：
- 本期新发2只，发行规模85亿元，均为资产支持证券。
- 累计发行420只，募资总额4769.16亿元。
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乡村振兴债券：
- 本期新发7只，发行规模34亿元。
- 累计发行612只，募资总额8420.39亿元。
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可持续挂钩债券：
- 本期新发1只，发行主体为远东国际融资租赁有限公司。
- 累计发行59只，募资总额752亿元。
2. ESG基金
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新发、新成立ESG基金：
- 新成立4只：英大碳中和混合A、格林碳中和主题混合A、广发ESG责任投资混合A、民生加银瑞华绿债一年定开发起式。
- 新发行4只：易米低碳经济股票发起A、国联安ESG300ETF、易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A、南方中证长江保护主题ETF联接A。
- 新公告发行3只：富国碳中和混合A、嘉实ESG可持续投资混合A、嘉实绿色主题股票发起式A。
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ESG基金规模：
- 总共162只，其中主动型基金101只，规模1282.65亿元；被动型基金61只，规模265.22亿元。
- 主动型基金中，ESG主题基金20只，泛ESG基金81只。
- 被动型基金中，ESG主题基金14只，泛ESG基金47只。
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主动型ESG基金业绩表现：
- ESG主题基金本期平均回报5.72%，近一年平均回报-8.82%。
- 泛ESG基金本期平均回报6.71%，近一年平均回报-7.80%。
- 环境主题基金本期平均回报6.60%，近一年平均回报-6.88%。
- 社会主题基金本期平均回报7.11%，近一年平均回报-10.40%。
- 治理主题基金本期平均回报6.80%，近一年平均回报-12.80%。
3. 银行ESG理财产品
- 本期新发行3只ESG理财产品，分别为天津银行、兴银理财、青银理财。
- 总共在售和存续的ESG理财产品171只。
图表目录
- 图1：刘鹤副总理介绍中国“双碳”进展
- 图2：绿色债券月度发行规模及净融资规模（2019至今）
- 图3：绿色债券月度成交额及同比增速（2019年至今）
- 图4：不同类型和期限绿色债券中债估价收益率变动情况
- 图5：2020年末至今主动型ESG概念基金规模和数量变化
- 图6：2020年末至今被动型ESG概念基金规模和数量变化
- 图7：2022Q4以来ESG理财产品数量变化情况
- 图8：各发行机构存量ESG理财产品数量
表格目录
- 表1：主要种类ESG债券发行总量及本期新发情况
- 表2：新发绿色债券统计（2023.1.3-2023.1.29）
- 表3：新发碳中和债券统计（2023.1.3-2023.1.29）
- 表4：绿色债券成交均价估值偏离程度前十（2023.1.3-2023.1.29）
- 表5：新发乡村振兴债券统计（2023.1.3-2023.1.29）
- 表6：新发可持续发展挂钩债券统计（2023.1.3-2023.1.29）
- 表7：新成立、发行、公告发行ESG基金（2023.1.3-2023.1.29）
- 表8：ESG主题基金业绩表现（主动权益型）
- 表9：泛ESG基金业绩表现（主动权益型）
- 表10：ESG基金业绩表现（纯债型）
- 表11：新发ESG理财产品统计（2023.1.3-2023.1.29）
风险提示
- 报告结果基于历史数据，存在不被重复验证的可能。
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