20260915-国金证券-基金量化观察_沪深港智能驾驶_新能源金属50ETF上周集中申报_11页_1mb

沪深港智能驾驶、新能源金属50ETF上周集中申报总结

核心内容概览

本周的证券研究报告主要聚焦于ETF市场动态及主动权益基金的表现。报告提供了详细的一级市场资金流动、二级市场交易情况、增强策略ETF业绩跟踪以及本周ETF的申报、发行和上市信息。

一、ETF市场回顾

1.1 一级市场资金流动

• 上周（2026.09.07-2026.09.11），全市场已上市ETF资金净流入合计 364.35亿元。
• 各类ETF资金流动如下：
  • 债券型ETF：净流入 228.79亿元
  • 股票型ETF：净流入 57.82亿元
  • 跨境ETF：净流入 40.59亿元
  • 商品型ETF：净流入 37.16亿元

1.2 二级市场交易情况

• 上周非货币ETF成交金额合计 20170.79亿元，其中股票型ETF成交额 6096.60亿元。
• 成交额前五名ETF：
  • SmartBeta类：易方达国证成长100ETF（36.58亿元）、华泰柏瑞中证红利低波动ETF（34.53亿元）、华夏创业板动量成长ETF（33.46亿元）、华泰上证红利ETF（22.88亿元）、易方达国证价值100ETF（20.64亿元）
• 融资净买入额前五名ETF：
  • 金融地产类：国泰中证全指证券公司ETF（2.90亿元）、华宝中证全指证券公司ETF（0.50亿元）、华宝中证金融科技主题ETF（0.01亿元）、易方达沪深300非银行金融ETF（0.43亿元）、华宝中证银行ETF（-0.85亿元）

1.3 增强策略ETF业绩跟踪

• 上周共有 39只增强策略ETF 表现优于业绩比较基准。
• 近一年超额收益率最佳基金：
  • 易方达上证50增强策略ETF：19.96%
• 各类增强策略ETF上周超额收益率情况：
  • 沪深300增强指数型基金：易方达沪深300精选增强A（2.96%）
  • 中证500增强指数型基金：中信建投中证500增强A（1.82%）
  • 中证1000增强指数型基金：中信建投中证1000A（1.52%）
  • 国证2000增强指数型基金：景顺长城国证2000指数增强A（0.07%）

二、主动权益及增强指数型基金表现跟踪

2.1 绩优基金跟踪

• 上周主动权益型基金前五名：

  • 德邦乐享生活A：12.40%
  • 财通多策略福鑫：12.11%
  • 财通匠心优选一年持有A：11.79%
  • 财通景气甄选一年持有A：11.70%
  • 国联安优选行业A：11.27%

• 剔除成立不满1年的基金，近一年以来：

  • 灵活配置型基金：易方达供给改革（182.50%）
  • 偏股混合型基金：易方达产业机遇A（171.16%）
  • 普通股票型基金：财通集成电路产业A（132.10%）

2.2 基金发行跟踪

• 本周共有 6只主动权益及增强指数型基金 开始发行，均为偏股混合型基金。
• 发行基金包括：
  • 长江资源精选A
  • 易方达北交所优选3个月持有A
  • 东财资源智选A
  • 长盛睿见量化选股A
  • 恒越新材料精选A
  • 景顺长城价值优选A

关键信息总结

• ETF资金流动：上周ETF市场整体呈净流入状态，其中债券型ETF资金流入最多，股票型ETF次之。
• 主题行业ETF：金融地产、消费、医药生物板块ETF资金净流入，而高端制造、周期板块ETF资金净流出。
• 增强策略ETF：易方达沪深300精选增强A在沪深300增强指数型基金中表现最佳，中信建投中证500增强A在中证500增强指数型基金中表现最佳。
• 主动权益基金：德邦乐享生活A、财通多策略福鑫等基金表现优异，近一年收益显著。
• ETF申报与发行：上周共有 22只ETF 申报，其中 10只中证新能源金属50ETF 和 8只中证沪深港智能驾驶主题ETF 集中申报。本周 5只ETF 启动发行，涉及软件、大数据、人工智能等主题。

风险提示

1. 本报告基于历史数据统计和建模，市场环境变化可能导致模型失效。
2. 基金历史业绩不能代表未来表现。
3. ETF二级市场价格波动风险较高。
4. 基金信息仅用于研究，不作为募集或宣传材料。

特别声明

• 本报告由国金证券股份有限公司发布，仅供风险评级高于C3级的投资者使用。
• 报告内容可能与其它研究报告或市场实际情况不一致，仅供参考。
• 任何使用本报告的投资者应保持独立判断，国金证券不承担因此产生的任何责任。