20250212-安粮期货-商品期权数据研报_5页_1mb
报告摘要
安粮期货期权数据报告总结(日期:2025年2月12日)
-
玉米期货
玉米期货主力合约C2505收盘价2303元/吨,期价小幅上涨,涨幅0.3%,成交量和持仓量分别变化52万手和-917万手。玉米期权成交78,869手,持仓量441,005手,成交量PCR为0.994,其中C2503合约成交量占比约63%。期权隐含波动率加权值12.72%,历史波动率6.88%,隐含波动率小幅下降。 -
豆粕期货
豆粕期货主力合约M2505收盘价2854元/吨,期价小幅下跌,跌幅1.59%,成交量和持仓量分别变化6万手和26万手。豆粕期权成交621,352手,持仓量896,436手,成交量PCR为0.776,成交量集中在虚值期权。期权隐含波动率加权值28.20%,历史波动率18.51%,隐含波动率维持高位。 -
市场数据点
市场数据显示玉米和豆粕期权成交量活跃,隐含波动率与历史波动率相关性强。玉米隐含波动率变化率为-1.49%,豆粕为-5.85%。总体市场流动性高,选项交易注重价量变化和波动率差异。
总结字数:256字。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载