20220516-山西证券-融资融券周报2022年第18期_11页_746kb

金融工程数据周报总结（2022年第18期）

一、核心内容概览

• 报告时间：2022年5月16日
• 报告类型：融资融券市场周报
• 分析师：徐雪洁
• 执业登记编码：S0760516010001
• 机构：山西证券股份有限公司

二、融资融券市场概况

• 总余额：截至2022年5月13日，两市融资融券余额为15,259.18亿元，其中融资余额为14,437.22亿元，融券余额为821.96亿元。
• 变动情况：
  • 融资余额较此前增加0.34%
  • 融券余额较此前增加5.17%
• 融资买入与卖出：
  • 5月9日-5月13日，融资买入交易规模为2714.70亿元
  • 融券卖出股数为30.32亿股
• 融资买入占比：融资买入额占A股市场成交额比例5个交易日均值为6.47%，前值为6.81%

三、融资市场存量分析

行业融资余额排名

• 融资余额前五行业：
  1. SW医药生物（1269.03亿元）
  2. SW非银金融（1200.23亿元）
  3. SW电子（1073.70亿元）
  4. SW电力设备（997.46亿元）
  5. SW计算机（789.86亿元）

行业杠杆资金占比排名

• 杠杆资金占比前五行业：
  1. SW石油石化（5.93%）
  2. SW非银金融（5.87%）
  3. SW钢铁（5.67%）
  4. SW有色金属（5.65%）
  5. SW传媒（5.39%）

个股融资余额排名TOP20

• 融资余额前五个股：
  1. 中国平安（2190933.44万元）
  2. 贵州茅台（2021756.59万元）
  3. 牧原股份（1224770.43万元）
  4. 东方财富（1085823.87万元）
  5. 兴业银行（1078541.12万元）

个股杠杆资金占比排名TOP20

• 杠杆资金占比前五个股：
  1. 仁东控股（47.09%）
  2. 四川路桥（26.02%）
  3. 全柴动力（23.07%）
  4. 国机汽车（21.46%）
  5. 江南水务（20.88%）

四、融资市场流量分析

行业融资净买入额占周交易额比例排名

• 前五行业：
  1. SW汽车（1.08%）
  2. SW石油石化（0.65%）
  3. SW有色金属（0.64%）
  4. SW银行（0.59%）
  5. SW食品饮料（0.53%）

个股融资净买入额占周交易额比例排名TOP20

• 前五个股：
  1. 铂力特（19.70%）
  2. 东方盛虹（17.07%）
  3. 天宸股份（13.43%）
  4. 大立科技（13.34%）
  5. 绿地控股（10.14%）

五、科创板与注册制创业板分析

科创板融资融券数据

• 总余额：696.65亿元（较此前增加2.29%）
• 融资余额：552.67亿元（较此前增加0.59%）
• 融券余额：143.98亿元（较此前增加9.36%）
• 融资买入规模：129.95亿元
• 融券卖出规模：34.37亿元

科创板融资余额占比TOP20

• 融资余额占比前五个股：
  1. 炬芯科技（19.16%）
  2. 三孚新科（18.92%）
  3. 灿勤科技（16.59%）
  4. 电气风电（15.31%）
  5. 鸿泉物联（14.24%）

科创板融资净买入额占比TOP20

• 前五个股：
  1. 铂力特（19.70%）
  2. 博睿数据（7.88%）
  3. 联测科技（7.73%）
  4. 莱尔科技（7.18%）
  5. 欧林生物（6.70%）

注册制创业板融资融券数据

• 总余额：228.14亿元（较此前增加1.40%）
• 融资余额：202.16亿元（较此前增加1.70%）
• 融券余额：25.98亿元（较此前减少0.91%）
• 融资买入规模：103.92亿元
• 融券卖出规模：7.43亿元

注册制创业板融资余额占比TOP20

• 融资余额占比前五个股：
  1. 百川畅银（12.12%）
  2. 海力风电（11.52%）
  3. 拓新药业（11.21%）
  4. 张小泉（10.98%）
  5. 锋尚文化（10.52%）

注册制创业板融资净买入额占比TOP20

• 前五个股：
  1. 显盈科技（4.46%）
  2. 德必集团（3.67%）
  3. 回盛生物（3.43%）
  4. 瑞纳智能（2.56%）
  5. 洁雅股份（2.42%）

六、主要观点与关键信息

• 市场整体趋势：A股市场整体呈上涨趋势，上证指数近5日涨跌幅为2.76%，深证成指为3.24%。
• 融资市场活跃度：融资余额小幅增长，融券余额显著上升，显示市场存在一定的做多倾向。
• 行业偏好：医药生物、非银金融、电子、电力设备、计算机等融资余额较高，而石油石化、非银金融、钢铁、有色金属、传媒等杠杆资金占比高。
• 个股表现：中国平安、贵州茅台、东方财富等个股融资余额高，仁东控股、四川路桥、全柴动力等个股杠杆资金占比高。
• 流量分析：汽车、石油石化、有色金属等行业融资净买入额占周交易额比例较高，显示出市场对这些行业的偏好。
• 科创板表现：科创板融资余额增长，融资买入活跃，部分个股如中芯国际、君实生物、天合光能等融资余额较高，炬芯科技、三孚新科等融资余额占比高。
• 注册制创业板：注册制创业板融资余额增长，部分个股如金龙鱼、爱美客、拓新药业等融资余额高，百川畅银、海力风电等融资余额占比高。

七、投资评级说明

• 公司评级：

  • 买入：预计涨幅领先相对基准指数15%以上
  • 增持：预计涨幅领先相对基准指数5%~15%之间
  • 中性：预计涨幅介于-5%~5%之间
  • 减持：预计涨幅介于-5%~-15%之间
  • 卖出：预计涨幅落后相对基准指数15%以上

• 行业评级：

  • 领大盘：预计涨幅超越相对基准指数10%以上
  • 同步大盘：预计涨幅介于-10%~10%之间
  • 落后大盘：预计涨幅落后相对基准指数10%以上

• 风险评级：

  • A：预计波动率小于等于相对基准指数
  • B：预计波动率大于相对基准指数

八、免责声明

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