20231121-国金证券-基金量化观察_大盘宽基ETF资金流入_首只中证2000增强策略ETF发行_11页_1mb

报告摘要

ETF市场回顾与金融工程周报分析

一级市场资金流动 (20231113-20231117)
- 总资金流动：已上市ETF净流入2364亿元。
- 具体类型：
  - 股票型ETF：流入246亿元。
  - 债券型ETF：净流出339亿元。
  - 跨界ETF：净流出311亿元。
  - 商品ETF：净流出974亿元。
- 宽基ETF：资金净流入561亿元，但中小盘宽基ETF（如中证500、中证1000）资金净流出。
- 主题行业ETF：资金净流出982亿元，医药生物、消费等板块流入，金融地产、周期、科技板块流出显著。
二级市场交易情况 (20231113-20231117)
- 成交金额：非货币ETF总成交额406781亿元，较前一周下降。
- ETF成交额前5名：
  - 科创50ETF。
  - 公务员/红利ETF。
  - 上证红利ETF。
  - 港股创新药ETF。
  - 恒生科技ETF。
- 融资净买入：总额814亿元，创业板ETF净买入122亿元，医药生物ETF净买入164亿元。
增强策略ETF业绩跟踪
- 上周表现：17只增强策略ETF超额收益率超过业绩基准。
- 主要表现：
  - 招商中证1000增强策略ETF：67.2%超额收益率。
  - 银华中证1000增强策略ETF：201%超额收益率。
- 回顾2023年数据：
  - 中证500增强策略ETF：97.7%超额收益率。
新发与上市ETF
- 本周新发行：
  - 西方2000增强ETF（银华）。
  - 深证50ETF（易方达、富国）。
- 本周上市：
  - 工银国证2000ETF。
  - 景顺长城中证芯片ETF。
基金业绩跟踪
- 股票多空型基金：
  - 华夏安泰对冲策略3个月定开：业绩优异，2023年收益率10.23%。
- 主动权益基金：
  - 鹏华汽车产业A：65.4%收益率。
  - 万家洞见进取A：58.6%收益率。
- 增强指数基金：
  - 沪深300指数增强：超额收益最高达8.37%。
风险提示
- 历史数据失效的风险。
- 基金历史业绩不预示未来表现。
- ETF二级市场存在价格波动风险。