20260415-银河期货-国债期货持仓日报_8页_1mb

报告摘要

国债期货持仓日报总结（2026年4月15日）

核心内容概览

本报告汇总了2026年4月15日国债期货市场的持仓情况，涵盖两年期、五年期、十年期和三十年期国债期货合约的交易数据与持仓分布。报告提供了收盘价、成交量、成交额、持仓量及持仓保证金的变化信息，并分析了主要期货公司及前二十席位的持仓变化情况。

主要观点

1. 成交与持仓变化趋势

两年期国债期货：
- 合约T2606收盘价为108.58，较前一日上涨0.07%。
- 成交量为90,988，环比下降36%；成交额为987，环比下降36%。
- 持仓量为331,565，环比下降4,547；持仓保证金为72.0亿元，环比下降4,547亿元。
- T2609合约成交量和成交额均大幅下降74%，但持仓量仅减少32手，显示市场流动性有所收缩。
- T2612合约成交量和成交额下降74%，持仓量仅增加92手，市场活跃度较低。
五年期国债期货：
- 合约TF2606收盘价为106.14，环比上涨0.08%。
- 成交量为96,466，环比上涨3%；成交额为1,023，环比上涨3%。
- 持仓量为185,483，环比上涨6,660；持仓保证金为23.6亿元，环比上涨6,660亿元。
- TF2609合约成交量下降29%，但TF2612合约成交量大幅上涨234%，显示市场波动性增加。
十年期国债期货：
- 合约TL2606收盘价为112.97，环比下跌0.04%。
- 成交量为87,920，环比下降17%；成交额为992，环比下降17%。
- 持仓量为156,349，环比下降2,295；持仓保证金为61.8亿元，环比下降2,295亿元。
- TL2609合约成交量和成交额均下降23%，但持仓量仅下降706手，显示持仓相对稳定。
三十年期国债期货：
- 合约TS2606收盘价为102.56，环比上涨0.04%。
- 成交量为51,418，环比上涨10%；成交额为1,054，环比上涨10%。
- 持仓量为84,070，环比上涨4,520；持仓保证金为8.6亿元，环比上涨4,520亿元。
- TS2609合约成交量上涨79%，但TS2612合约成交量下降42%，显示市场波动性不一。

关键信息

两年期国债期货（T2606）

前五席位：
- 成交量合计62,996，环比增加5,518。
- 持买单量合计39,083，环比增加721，持仓名义金额变化为14.8亿元。
- 持仓占比为46.5%，环比下降1.8%。
前五席位卖单：
- 持卖单量合计49,043，环比增加2,363。
- 持仓名义金额变化为48.5亿元。
- 持仓占比为58.3%，环比下降0.3%。

五年期国债期货（TF2606）

前五席位：
- 成交量合计113,519，环比增加4,401。
- 持买单量合计95,047，环比减少6,303，持仓名义金额变化为-66.9亿元。
- 持仓占比为51.2%，环比下降5.4%。
前五席位卖单：
- 持卖单量合计93,884，环比增加2,548。
- 持仓名义金额变化为27.0亿元。
- 持仓占比为50.6%，环比下降0.3%。

十年期国债期货（TL2606）

前五席位：
- 成交量合计100,725，环比减少50,069。
- 持买单量合计174,800，环比减少356，持仓名义金额变化为-3.9亿元。
- 持仓占比为52.7%，环比下降0.9%。
前五席位卖单：
- 持卖单量合计166,071，环比增加1,244。
- 持仓名义金额变化为13.5亿元。
- 持仓占比为50.1%，环比下降0.2%。

三十年期国债期货（TS2606）

前五席位：
- 成交量合计122,785，环比减少21,873。
- 持买单量合计98,356，环比增加402，持仓名义金额变化为-3,466亿元。
- 持仓占比为24.2%，环比下降0.5%。
前五席位卖单：
- 持卖单量合计105,171，环比增加609。
- 持仓名义金额变化为35.2亿元。
- 持仓占比为35.2%，环比下降0.5%。

市场分析

整体趋势：
- 多数合约成交量和成交额下降，显示市场交易活跃度有所减弱。
- 持仓量普遍下降，但部分合约如TF2612和TS2606的持仓量增加，显示市场参与度不一。
- 持仓保证金变化幅度较大，表明市场风险敞口有所调整。
主要参与者：
- 中信期货在多个合约中占据主导地位，成交量和持仓量均居前列。
- 国泰君安在多个合约中保持较高持仓量，但部分合约中持仓量有所下降。
- 银河期货在多个合约中排名靠前，但部分合约中持仓变化幅度较大。
市场波动性：
- TF2612合约成交量和成交额大幅上涨，显示市场波动性增强。
- T2609和TL2609合约成交量和成交额均下降，显示市场趋于平稳。