> **来源：[研报客](https://pc.yanbaoke.cn)** # 股指期货数据日报总结（2026年6月10日） ## 核心内容概览 本日报主要分析了股指期货市场中 **中证1000（IM）**、**沪深300（IF）** 和 **中证500（IC）** 四个合约的行情数据，包括收盘价、成交量、成交额、持仓量、基差、贴水、移仓成本及主要席位交易情况。整体来看，市场呈现震荡下行趋势，成交量和持仓量有所波动，基差和贴水均出现不同程度的上升。 --- ## 主要观点与关键信息 ### 1. **IM合约（中证1000）** - **主力合约（IM2606）** 收盘价为 **8162.20点**，下跌 **0.91%**。 - **总成交** 为 **154,308手**，较前日下降 **4,308手**。 - **总持仓** 为 **177,936手**，较前日增加 **93手**。 - **主力合约贴水** 为 **36.52点**，较前日上升 **48.78点**。 - **年化基差率** 为 **-12.56%**。 - **四合约分红影响** 分别为 **13.85点、23.9点、28.99点、31.66点**。 - **主要席位交易情况**： - **成交量前五席位**：中信期货（27,825手）、国泰君安（23,892手）、海通期货（8,609手）、东证期货（5,367手）、中泰期货（4,338手）。 - **持买单量前五席位**：中信期货（20,805手）、国泰君安（19,958手）、海通期货（8,689手）、一德期货（6,361手）、华泰期货（4,801手）。 - **持卖单量前五席位**：中信期货（27,164手）、国泰君安（21,136手）、华泰期货（13,967手）、海通期货（7,440手）、东证期货（5,985手）。 --- ### 2. **IF合约（沪深300）** - **主力合约（IF2606）** 收盘价为 **4721.40点**，下跌 **0.44%**。 - **总成交** 为 **68,264手**，较前日下降 **1,324手**。 - **总持仓** 为 **104,272手**，较前日减少 **5,500手**。 - **主力合约贴水** 为 **27.19点**，较前日上升 **31.02点**。 - **年化基差率** 为 **-16.17%**。 - **四合约分红影响** 分别为 **11.97点、34.55点、46.14点、53.46点**。 - **主要席位交易情况**： - **成交量前五席位**：中信期货（28,934手）、国泰君安（21,846手）、海通期货（9,131手）、东证期货（7,349手）、国信期货（4,897手）。 - **持买单量前五席位**：中信期货（15,215手）、国泰君安（14,214手）、东证期货（5,496手）、华泰期货（4,797手）、银河期货（4,093手）。 - **持卖单量前五席位**：中信期货（19,246手）、国泰君安（15,977手）、国泰君安（15,977手）、海通期货（8,721手）、华泰期货（6,793手）。 --- ### 3. **IC合约（中证500）** - **主力合约（IC2606）** 收盘价为 **8024.20点**，下跌 **1.01%**。 - **总成交** 为 **96,266手**，较前日下降 **1,066手**。 - **总持仓** 为 **124,545手**，较前日增加 **2,467手**。 - **主力合约贴水** 为 **39.66点**，较前日上升 **24.12点**。 - **年化基差率** 为 **-13.88%**。 - **四合约分红影响** 分别为 **19.98点、33.35点、47.65点、60.92点**。 - **主要席位交易情况**： - **成交量前五席位**：中信期货（9,904手）、国泰君安（6,747手）、海通期货（4,477手）、东证期货（2,627手）、中泰期货（1,621手）。 - **持买单量前五席位**：国泰君安（23,978手）、中信期货（27,491手）、东证期货（8,289手）、华泰期货（7,364手）、银河期货（6,715手）。 - **持卖单量前五席位**：华泰期货（15,374手）、中信期货（13,946手）、国泰君安（12,198手）、海通期货（12,198手）、东证期货（8,845手）。 --- ## 市场趋势与分析 ### 成交量与持仓量 - **IM四合约** 总成交 **255,296手**，较前日下降 **10,961手**。 - **IM总持仓** 为 **440,019手**，较前日增加 **8,124手**。 - **IF四合约** 总成交 **113,879手**，较前日下降 **1,600手**。 - **IF总持仓** 为 **263,685手**，较前日减少 **329手**。 - **IC四合约** 总成交 **166,031手**，较前日增加 **1,948手**。 - **IC总持仓** 为 **302,336手**，较前日增加 **8,943手**。 ### 基差与贴水 - **IM主力合约贴水** 上升至 **36.52点**，年化基差率为 **-12.56%**。 - **IF主力合约贴水** 上升至 **27.19点**，年化基差率为 **-16.17%**。 - **IC主力合约贴水** 上升至 **39.66点**，年化基差率为 **-13.88%**。 ### 分红影响 - **IM四合约** 分红影响分别为 **13.85点、23.9点、28.99点、31.66点**。 - **IF四合约** 分红影响分别为 **11.97点、34.55点、46.14点、53.46点**。 - **IC四合约** 分红影响分别为 **19.98点、33.35点、47.65点、60.92点**。 ### 移仓成本 - **IM年化移仓成本** 为 **-12.56%**，表明移仓有收益。 - **IF年化移仓成本** 为 **-16.17%**，表明移仓有收益。 - **IC年化移仓成本** 为 **-13.88%**，表明移仓有收益。 --- ## 席位表现 ### IM2609 - **成交量前五席位**：中信期货（27,825手）、国泰君安（23,892手）、海通期货（8,609手）、东证期货（5,367手）、中泰期货（4,338手）。 - **持买单量前五席位**：中信期货（20,805手）、国泰君安（19,958手）、海通期货（8,689手）、一德期货（6,361手）、华泰期货（4,801手）。 - **持卖单量前五席位**：中信期货（27,164手）、国泰君安（21,136手）、华泰期货（13,967手）、海通期货（7,440手）、东证期货（5,985手）。 ### IF2609 - **成交量前五席位**：国泰君安（9,904手）、中信期货（9,904手）、海通期货（4,293手）、东证期货（2,894手）、中泰期货（1,621手）。 - **持买单量前五席位**：国泰君安（23,978手）、中信期货（27,491手）、东证期货（8,289手）、华泰期货（7,364手）、银河期货（6,715手）。 - **持卖单量前五席位**：华泰期货（15,374手）、中信期货（13,946手）、国泰君安（12,198手）、海通期货（12,198手）、东证期货（8,845手）。 --- ## 结论 整体来看，股指期货市场在2026年6月10日呈现下跌趋势，但成交量和持仓量波动不大。基差和贴水均有所上升，年化基差率保持负值，表明期货合约贴水幅度较大。分红影响对各合约价格有一定支撑作用，移仓成本为负值，说明移仓具有收益。主要席位中，中信期货和国泰君安占据主导地位，成交量和持仓量均居前列。市场整体偏空，投资者需关注分红和到期日对合约的影响。