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股指期货数据日报总结（2026年6月10日）

核心内容概览

本日报主要分析了股指期货市场中 中证1000（IM）、沪深300（IF） 和 中证500（IC） 四个合约的行情数据，包括收盘价、成交量、成交额、持仓量、基差、贴水、移仓成本及主要席位交易情况。整体来看，市场呈现震荡下行趋势，成交量和持仓量有所波动，基差和贴水均出现不同程度的上升。

主要观点与关键信息

1. IM合约（中证1000）

• 主力合约（IM2606） 收盘价为 8162.20点，下跌 0.91%。
• 总成交 为 154,308手，较前日下降 4,308手。
• 总持仓 为 177,936手，较前日增加 93手。
• 主力合约贴水 为 36.52点，较前日上升 48.78点。
• 年化基差率 为 -12.56%。
• 四合约分红影响 分别为 13.85点、23.9点、28.99点、31.66点。
• 主要席位交易情况：
  • 成交量前五席位：中信期货（27,825手）、国泰君安（23,892手）、海通期货（8,609手）、东证期货（5,367手）、中泰期货（4,338手）。
  • 持买单量前五席位：中信期货（20,805手）、国泰君安（19,958手）、海通期货（8,689手）、一德期货（6,361手）、华泰期货（4,801手）。
  • 持卖单量前五席位：中信期货（27,164手）、国泰君安（21,136手）、华泰期货（13,967手）、海通期货（7,440手）、东证期货（5,985手）。

2. IF合约（沪深300）

• 主力合约（IF2606） 收盘价为 4721.40点，下跌 0.44%。
• 总成交 为 68,264手，较前日下降 1,324手。
• 总持仓 为 104,272手，较前日减少 5,500手。
• 主力合约贴水 为 27.19点，较前日上升 31.02点。
• 年化基差率 为 -16.17%。
• 四合约分红影响 分别为 11.97点、34.55点、46.14点、53.46点。
• 主要席位交易情况：
  • 成交量前五席位：中信期货（28,934手）、国泰君安（21,846手）、海通期货（9,131手）、东证期货（7,349手）、国信期货（4,897手）。
  • 持买单量前五席位：中信期货（15,215手）、国泰君安（14,214手）、东证期货（5,496手）、华泰期货（4,797手）、银河期货（4,093手）。
  • 持卖单量前五席位：中信期货（19,246手）、国泰君安（15,977手）、国泰君安（15,977手）、海通期货（8,721手）、华泰期货（6,793手）。

3. IC合约（中证500）

• 主力合约（IC2606） 收盘价为 8024.20点，下跌 1.01%。
• 总成交 为 96,266手，较前日下降 1,066手。
• 总持仓 为 124,545手，较前日增加 2,467手。
• 主力合约贴水 为 39.66点，较前日上升 24.12点。
• 年化基差率 为 -13.88%。
• 四合约分红影响 分别为 19.98点、33.35点、47.65点、60.92点。
• 主要席位交易情况：
  • 成交量前五席位：中信期货（9,904手）、国泰君安（6,747手）、海通期货（4,477手）、东证期货（2,627手）、中泰期货（1,621手）。
  • 持买单量前五席位：国泰君安（23,978手）、中信期货（27,491手）、东证期货（8,289手）、华泰期货（7,364手）、银河期货（6,715手）。
  • 持卖单量前五席位：华泰期货（15,374手）、中信期货（13,946手）、国泰君安（12,198手）、海通期货（12,198手）、东证期货（8,845手）。

市场趋势与分析

成交量与持仓量

• IM四合约 总成交 255,296手，较前日下降 10,961手。
• IM总持仓 为 440,019手，较前日增加 8,124手。
• IF四合约 总成交 113,879手，较前日下降 1,600手。
• IF总持仓 为 263,685手，较前日减少 329手。
• IC四合约 总成交 166,031手，较前日增加 1,948手。
• IC总持仓 为 302,336手，较前日增加 8,943手。

基差与贴水

• IM主力合约贴水 上升至 36.52点，年化基差率为 -12.56%。
• IF主力合约贴水 上升至 27.19点，年化基差率为 -16.17%。
• IC主力合约贴水 上升至 39.66点，年化基差率为 -13.88%。

分红影响

• IM四合约 分红影响分别为 13.85点、23.9点、28.99点、31.66点。
• IF四合约 分红影响分别为 11.97点、34.55点、46.14点、53.46点。
• IC四合约 分红影响分别为 19.98点、33.35点、47.65点、60.92点。

移仓成本

• IM年化移仓成本 为 -12.56%，表明移仓有收益。
• IF年化移仓成本 为 -16.17%，表明移仓有收益。
• IC年化移仓成本 为 -13.88%，表明移仓有收益。

席位表现

IM2609

• 成交量前五席位：中信期货（27,825手）、国泰君安（23,892手）、海通期货（8,609手）、东证期货（5,367手）、中泰期货（4,338手）。
• 持买单量前五席位：中信期货（20,805手）、国泰君安（19,958手）、海通期货（8,689手）、一德期货（6,361手）、华泰期货（4,801手）。
• 持卖单量前五席位：中信期货（27,164手）、国泰君安（21,136手）、华泰期货（13,967手）、海通期货（7,440手）、东证期货（5,985手）。

IF2609

• 成交量前五席位：国泰君安（9,904手）、中信期货（9,904手）、海通期货（4,293手）、东证期货（2,894手）、中泰期货（1,621手）。
• 持买单量前五席位：国泰君安（23,978手）、中信期货（27,491手）、东证期货（8,289手）、华泰期货（7,364手）、银河期货（6,715手）。
• 持卖单量前五席位：华泰期货（15,374手）、中信期货（13,946手）、国泰君安（12,198手）、海通期货（12,198手）、东证期货（8,845手）。

结论

整体来看，股指期货市场在2026年6月10日呈现下跌趋势，但成交量和持仓量波动不大。基差和贴水均有所上升，年化基差率保持负值，表明期货合约贴水幅度较大。分红影响对各合约价格有一定支撑作用，移仓成本为负值，说明移仓具有收益。主要席位中，中信期货和国泰君安占据主导地位，成交量和持仓量均居前列。市场整体偏空，投资者需关注分红和到期日对合约的影响。