2024-06-02-中证指数-中证债券估值日报20240603_4页_511kb
报告摘要
中证债券估值日报总结（2024年06月03日）
市场动态
公开市场
- 央行今日开展20亿元7天逆回购操作，利率维持在1.80%不变。
- 今日有20亿元7天逆回购到期，公开市场净投放为零。
- 货币市场资金价格整体下行，隔夜Shibor报1.7230%，较前日下行8.20BP；1个月Shibor报1.9050%，下行0.20BP。
- 银行间市场隔夜回购加权利率较前日下行8BP至1.73%；7天回购加权利率较前日下行6BP至1.81%。
- 交易所市场隔夜回购加权利率为1.83%。
债券市场
- 交易所债券成交规模较昨日增加635亿元至1912亿元。
- 公司债成交规模增加363亿元至669亿元。
国债期货
- 国债期货全部收涨，10年期主力合约上涨0.16%至104.685，5年期主力合约上涨0.10%至103.590，2年期主力合约上涨0.05%至101.826。
股票市场
- 上证综指下跌0.27%至3078.49点。
- 深证成指上涨0.07%至9370.50点。
- 创业板指上涨0.79%至1819.46点。
- 沪深300上涨0.25%至3588.75点。
- 科创50上涨0.97%至750.43点。
估值变动
利率债
- 今日利率债市场收益率整体下行。
- 国债收益率整体波动-2BP到0BP，10年国债收益率较前日下行1BP至2.29%。
- 国开债收益率整体波动-3BP到0BP，10年国开收益率较前日下行1BP至2.38%。
- 利率债品种估值净价均值较前日上涨0.00元。
信用债
- 今日信用债市场收益率整体下行，中短票据、企业债和交易所公司债各等级收益率波动范围为-4BP到2BP。
- 信用债品种估值净价均值较前日下跌0.00元。
指数变动
- 当日中证债券指数全线上涨。
- 中证全债指数上涨0.084%，到期收益率2.312%，修正久期6.47。
- 涨幅居前的三条指数：
- 中证10+债指数上涨0.172%；
- 中证国债指数上涨0.100%；
- 中期国债指数上涨0.091%。
中证债券指数概况
| 指数代码 | 指数名称 | 指数值 | 涨跌幅(%) | 到期收益率(%) | 修正久期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000845 | 中期信用 | 230.609 | 0.056 | 2.506 | 3.900 |
| H00140 | 5年国债(全) | 190.823 | 0.069 | 2.070 | 4.160 |
| H11001 | 中证全债 | 245.000 | 0.084 | 2.312 | 6.470 |
| H11002 | 中证3债 | 220.666 | 0.038 | 2.163 | 1.820 |
| H11003 | 中证7债 | 245.171 | 0.068 | 2.216 | 4.430 |
| H11004 | 中证10债 | 247.476 | 0.079 | 2.395 | 7.400 |
| H11005 | 中证10+债 | 292.016 | 0.172 | 2.595 | 14.960 |
| H11006 | 中证国债 | 231.040 | 0.100 | 2.126 | 7.350 |
| H11007 | 中证金融债 | 235.789 | 0.069 | 2.172 | 4.260 |
| H11008 | 中证企业债 | 271.908 | 0.052 | 2.947 | 3.740 |
| H11009 | 中证综合债 | 229.666 | 0.075 | 2.255 | 5.660 |
| H11010 | 中证1债 | 182.543 | 0.021 | 1.858 | 0.520 |
| H11014 | 中证短融 | 191.395 | 0.019 | 2.093 | 0.310 |
| H11015 | 中证短债 | 190.295 | 0.021 | 1.891 | 0.500 |
| H11016 | 中证50债 | 192.748 | 0.062 | 2.132 | 4.810 |
| H11017 | 中期国债 | 197.795 | 0.091 | 2.118 | 5.050 |
| H11018 | 沪质城投 | 225.008 | 0.035 | 2.529 | 2.980 |
| H11019 | 中证企债100 | 205.895 | 0.044 | 2.368 | 2.610 |
关键期限收益率变动
| 曲线 | 0.25Y | 0.5Y | 0.75Y | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y | 15Y | 20Y | 30Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国债 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| 国开债 | 0.01 | -0.01 | -0.03 | -0.03 | -0.02 | -0.02 | -0.01 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.01 |
| 进出口债 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | -0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 0.03 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 农发债 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | -0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.11 |
| 地方政府债 | -0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.05 | 0.07 | -0.50 |
| 铁道债 | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.08 | 0.06 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 公司债AAA | -0.11 | -0.14 | -0.06 | -0.06 | 0.00 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | -0.02 | 0.01 | -0.02 | -0.01 |
| 公司债AA+ | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.03 | 0.00 | 0.02 | -0.02 | -0.01 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 公司债AA | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | -0.00 |
| 公司债AA- | -0.05 | -0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | -0.00 |
| 公司债A+ | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 |
| 公司债A | 0.03 | 0.00 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.03 | -0.00 | 0.00 | 0.03 | -0.00 |
| 公司债A- | 0.07 | 0.01 | 0.04 | -0.00 | 0.04 | 0.04 | -6.94 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 |
| 公司债BBB | 0.07 | 0.07 | -0.00 | 0.03 | 0.06 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 公司债CCC | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.01 | -0.00 | -0.00 |
| 商业银行普通债AAA | -0.00 | -0.01 | -0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.06 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 商业银行普通债AA+ | -0.00 | -0.00 | -0.02 | -0.03 | -0.01 | 0.02 | 0.04 | -0.01 | 0.03 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 商业银行普通债AA | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.06 | 0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 商业银行普通债AA- | -0.00 | -0.01 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.03 | 0.05 | -0.01 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 商业银行普通债A+ | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.05 | -0.00 | 0.03 | 0.05 | -0.01 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 商业银行普通债A | -0.00 | -0.00 | 0.01 | 0.00 | -0.00 | 0.03 | 0.05 | -0.01 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 商业银行普通债A- | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | 0.04 | 0.07 | -0.00 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 城投债AAA | -0.01 | -0.00 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | -0.06 | 0.03 | 0.01 |
| 城投债AA+ | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.00 | -0.00 |
| 城投债AA | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | 0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.01 | -0.02 | -0.01 |
| 城投债AA- | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.28 | -0.06 | -0.01 | -0.00 | 0.00 | 0.02 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 产业债AAA | -0.04 | -0.07 | -0.03 | -0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | -0.03 | -0.01 | -0.03 | 0.02 |
| 产业债AA+ | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | 0.00 | 0.02 | -0.00 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | -0.13 |
| 产业债AA | -0.01 | -0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -0.00 |
| 产业债AA- | -0.03 | -0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | -0.00 |
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