20230911-国泰期货-期指_周末再迎利多_支撑再现_4页_840kb
报告摘要
期指市场总结（2023年9月11日）
核心内容
2023年9月11日，期指市场整体呈现震荡偏弱走势，但周末消息面整体偏利多，市场仍有一定的支撑。多个指数合约的收盘价均出现下跌，但部分合约的基差有所改善，显示出市场预期的波动性。
主要观点
- 消息面利多：周末市场迎来利好消息，包括险资偿付能力监管新规的出台，以及证监会召开座谈会，显示政策对资本市场的支持。
- 经济数据支撑：国内经济数据表现稳定，PPI读数持续改善，有助于市场情绪的稳定。
- 海外扰动：美国经济数据的韧性引发市场对高利率持续的担忧，美元走强压制非美货币，对期指市场形成一定压力。
- 趋势强度：IF、IH趋势强度为“O”，IC、IM趋势强度也为“O”，表示市场趋势偏中性，短期波动可能较大。
关键信息
期指数据跟踪
| 合约 | 收盘价 | 涨跌幅% | 基差 | 成交额（亿） | 成交量 | 变动 | 持仓量 | 变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沪深300 | 3740 | ↓0.49 | - | 1292 | - | - | - | - |
| IF2309 | 3739.4 | ↓0.73 | -0.59 | 667.7 | 59465 | ↓11736 | 138406 | ↓10291 |
| IF2310 | 3749.2 | ↓0.72 | 9.21 | 115.6 | 10276 | ↑1139 | 21404 | ↑3128 |
| IF2312 | 3768.4 | ↓0.70 | 28.41 | 196.9 | 17416 | ↓4295 | 85117 | ↓126 |
| IF2403 | 3788.2 | ↓0.73 | 48.21 | 30.1 | 2643 | ↓901 | 14923 | ↑493 |
| 上证50 | 2520 | ↓0.56 | - | 286.1 | - | - | - | - |
| IH2309 | 2519.4 | ↓0.76 | -0.57 | 257 | 33950 | ↓6990 | 70722 | ↓7073 |
| IH2310 | 2526.8 | ↓0.69 | 6.83 | 37.9 | 5000 | ↓404 | 11999 | ↑1221 |
| IH2312 | 2535 | ↓0.78 | 15.03 | 80.2 | 10531 | ↓2434 | 43178 | ↓189 |
| IH2403 | 2558.2 | ↓0.74 | 38.23 | 11.8 | 1534 | ↓1015 | 5693 | ↓206 |
| 中证500 | 5708.6 | ↑0.10 | - | 930.6 | - | - | - | - |
| IC2309 | 5697 | ↓0.16 | -11.62 | 457.9 | 40131 | ↓11349 | 109631 | ↓11533 |
| IC2310 | 5697.2 | ↓0.21 | -11.42 | 95.4 | 8362 | ↓938 | 29700 | ↑2612 |
| IC2312 | 5687 | ↓0.23 | -21.62 | 156.7 | 13756 | ↓3067 | 103412 | ↓1227 |
| IC2403 | 5665.2 | ↓0.20 | -43.42 | 88.4 | 7790 | ↓1732 | 53015 | ↑1984 |
| 中证1000 | 6102.5 | ↑0.31 | - | 1420.8 | - | - | - | - |
| IM2309 | 6075.4 | ↓0.12 | -27.09 | 504.3 | 41430 | ↓7995 | 82315 | ↓7845 |
| IM2310 | 6072.2 | ↓0.15 | -30.29 | 99.3 | 8164 | ↑338 | 20257 | ↓6831 |
| IM2312 | 6057.2 | ↓0.15 | -45.29 | 210 | 17302 | ↑918 | 75360 | ↑855 |
| IM2403 | 6037 | ↓0.20 | -65.49 | 62.3 | 5144 | ↓927 | 33672 | ↑893 |
期指前20大会员持仓变化
| 合约 | 多单增减 | 多单净变动 | 空单增减 | 空单净变动 |
|---|---|---|---|---|
| IF2309 | -6562 | -4571 | -7701 | -4552 |
| IF2310 | 2406 | -4571 | 2866 | -4552 |
| IF2312 | -777 | -4571 | -200 | -4552 |
| IF2403 | 362 | -4571 | 483 | -4552 |
| IH2309 | -5305 | -4729 | -6105 | -4861 |
| IH2310 | 793 | -4729 | 1320 | -4861 |
| IH2312 | -217 | -4729 | -76 | -4861 |
| IH2403 | 未公布 | -4729 | 未公布 | -4861 |
| IC2309 | -8952 | -6022 | -8804 | -5813 |
| IC2310 | 2554 | -6022 | 1988 | -5813 |
| IC2312 | -1644 | -6022 | -950 | -5813 |
| IC2403 | 2020 | -6022 | 1953 | -5813 |
| IM2309 | -6596 | -3387 | -6038 | -3167 |
| IM2310 | 2444 | -3387 | 2408 | -3167 |
| IM2312 | 765 | -3387 | 463 | -3167 |
| IM2403 | 未公布 | -3387 | 未公布 | -3167 |
支撑与阻力位
- IF2309：支撑位3709、3721，阻力位3769、3758
- IH2309：支撑位2499、2507，阻力位2540、2532
- IC2309：支撑位5651、5669，阻力位5743、5725
- IM2309：支撑位6015、6027，阻力位6148、6124
市场建议
- 短线操作：市场仍有支撑，但不宜追多，需警惕短期波动。
- 关注数据：国内经济、金融数据及美国通胀数据将陆续发布，建议投资者密切关注。
- 风险提示：市场有风险，投资需谨慎，投资者应根据自身风险承受能力做出决策。
其他说明
- 本内容仅限国泰君安期货专业投资者参考，不构成具体投资建议。
- 投资者应自行咨询专业人士并谨慎决策。
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