20260313-银河期货-国债期货持仓日报_8页_1mb

国债期货持仓日报总结（2026年3月13日）

核心内容概览

本报告汇总了2026年3月13日国债期货的成交与持仓数据，涵盖两年期、五年期、十年期和三十年期国债期货合约。数据包括收盘价、成交量、成交额、持仓量、持仓保证金以及持仓变化情况，旨在反映市场参与者的持仓趋势和市场活跃度。

主要观点

成交与价格变化

• T2603：收盘价为108.29，下跌0.02%；成交量为0，变化为-100%；成交额为0，变化为-100%。

• T2606：收盘价为108.22，下跌0.07%；成交量为70,087，变化为-9%；成交额为759，变化为-9%。

• T2609：收盘价为108.20，下跌0.07%；成交量为2,106，变化为-27%；成交额为23，变化为-27%。

• 合计：成交量为72,193，变化为-9%；成交额为782，变化为-9%。

• TF2603：收盘价为106.00，变化为0%；成交量为0，变化为-100%；成交额为0，变化为-100%。

• TF2606：收盘价为105.97，变化为0%；成交量为52,863，变化为-8%；成交额为560，变化为-8%。

• TF2609：收盘价为105.79，变化为-0.02%；成交量为2,283，变化为+53%；成交额为24，变化为+53%。

• 合计：成交量为55,146，变化为-6%；成交额为584，变化为-6%。

• TL2603：收盘价为111.49，变化为+0.12%；成交量为0，变化为-100%；成交额为0，变化为-100%。

• TL2606：收盘价为111.06，变化为-0.25%；成交量为67,160，变化为-22%；成交额为747，变化为-22%。

• TL2609：收盘价为110.77，变化为-0.23%；成交量为5,795，变化为-28%；成交额为64，变化为-28%。

• 合计：成交量为72,955，变化为-22%；成交额为811，变化为-22%。

• TS2603：收盘价为102.44，变化为0%；成交量为0，变化为-100%；成交额为0，变化为-100%。

• TS2606：收盘价为102.47，变化为0%；成交量为24,591，变化为-11%；成交额为504，变化为-11%。

• TS2609：收盘价为102.49，变化为+0.01%；成交量为317，变化为+29%；成交额为6，变化为+29%。

• 合计：成交量为24,908，变化为-11%；成交额为510，变化为-11%。

持仓变化

• 两年期国债期货：

  • T2603：持仓量为0，变化为-2,900；持仓保证金为0.0亿元。
  • T2606：持仓量为280,452，变化为-6,426；持仓保证金为60.7亿元。
  • T2609：持仓量为14,594，变化为+320；持仓保证金为3.2亿元。
  • 合计：持仓量为295,046，变化为-9,006；持仓保证金为63.9亿元。

• 五年期国债期货：

  • TF2603：持仓量为0，变化为-1,688；持仓保证金为0.0亿元。
  • TF2606：持仓量为168,659，变化为+3,567；持仓保证金为21.4亿元。
  • TF2609：持仓量为16,846，变化为+441；持仓保证金为2.1亿元。
  • 合计：持仓量为185,505，变化为+2,320；持仓保证金为23.6亿元。

• 十年期国债期货：

  • TL2603：持仓量为0，变化为-6,271；持仓保证金为0.0亿元。
  • TL2606：持仓量为130,716，变化为+2,024；持仓保证金为50.8亿元。
  • TL2609：持仓量为23,158，变化为+226；持仓保证金为9.0亿元。
  • 合计：持仓量为153,874，变化为-4,021；持仓保证金为59.8亿元。

• 三十年期国债期货：

  • TS2603：持仓量为0，变化为-180；持仓保证金为0.0亿元。
  • TS2606：持仓量为72,240，变化为+400；持仓保证金为7.4亿元。
  • TS2609：持仓量为2,319，变化为+88；持仓保证金为0.2亿元。
  • 合计：持仓量为74,559，变化为+308；持仓保证金为7.6亿元。

关键信息

持仓集中度

• 两年期国债期货：

  • 前五席位持仓占比为45.6%，变化为-1.7%。
  • 前十席位持仓占比为63.9%，变化为-1.0%。
  • 前二十席位持仓占比为82.5%，变化为0.0%。

• 五年期国债期货：

  • 前五席位持仓占比为60.0%，变化为-1.1%。
  • 前十席位持仓占比为71.6%，变化为-0.7%。
  • 前二十席位持仓占比为85.4%，变化为0.0%。

• 十年期国债期货：

  • 前五席位持仓占比为56.7%，变化为0.0%。
  • 前十席位持仓占比为70.1%，变化为+0.4%。
  • 前二十席位持仓占比为86.8%，变化为-1.2%。

• 三十年期国债期货：

  • 前五席位持仓占比为-1.8%，变化为-0.9%。
  • 前十席位持仓占比为-63.7%，变化为-0.7%。
  • 前二十席位持仓占比为-69.9%，变化为-0.7%。

持仓变动趋势

• 两年期国债期货：

  • T2606：前五席位持仓量减少1,016手，占总持仓量的45.6%。
  • T2609：前五席位持仓量增加67手，占总持仓量的12.2%。

• 五年期国债期货：

  • TF2606：前五席位持仓量增加320手，占总持仓量的60.0%。
  • TF2609：前五席位持仓量增加410手，占总持仓量的10.0%。

• 十年期国债期货：

  • TL2606：前五席位持仓量增加2,024手，占总持仓量的21.2%。
  • TL2609：前五席位持仓量增加47手，占总持仓量的10.0%。

• 三十年期国债期货：

  • TS2606：前五席位持仓量增加1,383手，占总持仓量的4.9%。
  • TS2609：前五席位持仓量增加433手，占总持仓量的10.0%。

总结

整体来看，国债期货市场在2026年3月13日的成交量和持仓量均呈现下降趋势，尤其是两年期、五年期和十年期国债期货合约的成交量和持仓量下降显著。同时，部分合约的持仓保证金有所变化，反映了市场参与者对市场风险的态度。从持仓集中度来看，前五席位、前十席位和前二十席位的持仓占比在不同合约中有所差异，但整体趋势显示市场参与者在部分合约中集中持仓。