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总结：CEBS关于外部信用评估机构（ECAI）认可的咨询文件

核心内容

欧洲银行联合会（FBE）对CEBS发布的《关于外部信用评估机构（ECAI）认可的咨询文件》（CP07）表示欢迎，并认为该文件为实现ECAI认可的统一框架提供了良好基础。FBE强调，应推动更全面的共同做法，特别是在申请包和认可流程方面，以确保监管一致性并促进单一市场的发展。

主要观点

• 共同映射机制：FBE支持CEBS提出的协调ECAI信用评估映射至信用质量等级的倡议，认为统一映射对于确保一致性、减少监管差异至关重要。
• 联合评估流程：FBE支持联合评估流程，并建议设立“流程协调员”以负责协调任务并生成最终评估结果。流程协调员的角色应随着监管环境的演变而加强。
• 监管一致性：FBE认为应确保所有监管机构对ECAI的资格达成一致结论，且相同ECAI的信用质量等级应被赋予相同的风险权重。
• 避免不合理的市场壁垒：FBE强调，ECAI认可流程不应给新兴评级机构带来不成比例的进入障碍，建议CEBS关注比例性原则，避免对小型机构造成额外负担。
• 透明度与披露：FBE支持监管机构在ECAI认可过程中提高透明度，包括披露认可过程的解释、拒绝申请的主要原因，以及不采用间接认可的解释。同时，建议所有公开信息使用国际金融通用语言（如英语）发布。
• 独立性与专业性：FBE支持CEBS对ECAI独立性的要求，但建议避免对ECAI员工技能提出过于具体的要求，以保持灵活性。同时，ECAI应说明其资产分类的依据。

关键信息

1. 申请包与流程

• 建议删除咨询文件中关于国家自主权的条款，以确保申请包的统一性。
• 推荐建立统一的申请包，以减少工作重复并提升效率。
• 申请包应包含ECAI对信用评估的持续监控机制，确保其专业性和一致性。

2. 映射机制

• 建议使用欧洲层面的数据而非国家层面数据，以提高统计显著性。
• 基础设施（CIU）和证券化信用评估的映射应基于ECAI内部一致的方法论，避免监管机构指定具体方法。
• 对于信用质量等级与巴塞尔框架分类的对应关系，需进一步澄清，以确保公平竞争。

3. 监管与自律

• CEBS应明确引用IOSCO《信用评级机构行为准则基础》中的相关章节，特别是第2至第4章，以增强框架的权威性和一致性。
• ECAI的认可不应被视为对评级机构的监管或许可，而是基于其信用评估方法的适用性。

4. 比例性原则

• FBE强调应在ECAI认可框架中体现比例性原则，避免对小型机构或新兴评级机构施加不必要的负担。
• 应减少对披露信息的详细要求，以防止市场扭曲。

5. 间接认可

• FBE认为间接认可应成为常态，以促进ECAI在欧盟范围内的自由流动。
• 间接认可不应适用于在不同司法管辖区使用不同方法论的ECAI。

6. 额外披露要求

• 监管机构应披露其认可过程的解释及拒绝申请的原因，但不得泄露涉及具体机构的信息。
• 应披露额外的国家要求及其理由，以及不采用间接认可的解释。

附件建议

• FBE建议将《共同基础申请包》作为附件提交，以进一步明确ECAI认可的标准和流程。

注： 本总结基于FBE对CEBS咨询文件的回应，旨在提炼其核心观点与建议。