20211230-日盛投顾-固定收益处商品行情_5页_902kb

报告摘要

市場總覽總結

核心內容概述

本文檔提供了前一日收盤行情及今日重點摘要，涵蓋了公債、IRS、貨幣兌換率、利率市場、公司債、人民幣債以及全球股價指數等多項金融市場數據，並附有相關趨勢圖。

公債市場

台灣市場

2 年期公債：收盤 0.4050，漲跌 0.00 BPS
5 年期公債：收盤 0.5000，漲跌 0.00 BPS
10 年期公債：收盤 0.7150，漲跌 0.00 BPS
20 年期公債：收盤 0.7300，漲跌 0.00 BPS

美國市場

2 年期公債：收盤 0.7461，漲跌 -0.39 BPS
5 年期公債：收盤 1.2969，漲跌 5.19 BPS
10 年期公債：收盤 1.5496，漲跌 6.89 BPS
30 年期公債：收盤 1.9610，漲跌 6.13 BPS

趨勢觀察：美國市場公債價格普遍上漲，尤其是中長期公債；台灣市場公債價格則維持持平。

IRS 市場

台灣市場

1 年期 IRS：收盤 0.5600，漲跌 0.00 BPS
2 年期 IRS：收盤 0.6600，漲跌 0.00 BPS
3 年期 IRS：收盤 0.7200，漲跌 0.00 BPS
5 年期 IRS：收盤 0.7600，漲跌 0.00 BPS

美國市場

2 年期 IRS：收盤 1.1864，漲跌 1.79 BPS
3 年期 IRS：收盤 1.3920，漲跌 4.22 BPS
5 年期 IRS：收盤 1.6230，漲跌 6.85 BPS
10 年期 IRS：收盤 1.6230，漲跌 6.85 BPS

趨勢觀察：美國 IRS 市場漲幅較大，反映市場對利率上漲的預期；台灣 IRS 市場則保持穩定。

貨幣兌換率

USD/TWD：收盤 27.688，前日收盤 27.685，漲跌 0.003
USD/JPY：收盤 114.95，前日收盤 114.82，漲跌 0.13
EUR/USD：收盤 1.1349，前日收盤 1.131，漲跌 0.0039

趨勢觀察：美元兌台幣與日圓小幅升值，歐元兌美元則略有上漲。

利率市場

隔夜拆款利率：昨日 0.083%，前日 0.085%

趨勢觀察：隔夜拆款利率微幅下降，反映市場流動性有所改善。

附條件交易市場

公債附條件交易

11 天期：RP 0.13%，RS 0.20%
20 天期：RP 0.14%，RS 0.21%
32 天期：RP 0.15%，RS 0.22%

公司債附條件交易

20 天期：RP 0.17%
61 天期：RP 0.18%
90 天期：RP 0.19%
RS：均為 "-"

人民幣債附條件交易

20 天期：RP 2.00%
61 天期：RP 2.10%
90 天期：RP 2.20%
180 天期：RP 2.30%
RS：均為 "--"

趨勢觀察：公債附條件交易利率均小幅上漲，公司債與人民幣債附條件交易僅提供 RP 值，RS 值未明確。

全球股價指數

指數	收盤	漲跌	漲跌幅 (%)
道瓊工業指數	36488.63	90.42	0.25%
S&P 500	4793.06	6.71	0.14%
NASDAQ	15766.22	-15.50	-0.10%
費城半導體指數	3999.35	7.16	0.18%
英國 FTSE	7420.69	48.59	0.66%
法國 CAC	7161.52	-19.59	-0.27%
德國 DAX	15852.25	-111.45	-0.70%
日經 225	28906.88	-162.28	-0.56%
香港恆生	23086.54	-194.02	-0.83%
台灣加權	18248.28	51.47	0.28%

趨勢觀察：全球股市表現分化，美國三大指數微幅上漲，歐洲與亞太市場則出現下跌。

走勢圖

台灣十年期公債走勢圖：圖像連結
美國十年期公債走勢圖：圖像連結
日本十年期公債走勢圖：圖像連結
台灣 IRS 走勢圖：圖像連結
美國 IRS 走勢圖：圖像連結

趨勢觀察：各市場的公債與 IRS 走勢圖顯示市場價格趨勢，但具體走勢需結合圖像分析。

今日重點摘要

貨幣：迎接新的一年
台債：即將渡過2021年
美國公債：債券依舊不受青睜（可能指市場持續偏好債券）

總結

本文檔提供了前一日各市場的收盤行情與走勢圖，顯示台灣市場公債價格持平，美國市場公債價格普遍上漲，日本市場公債價格亦有小幅波動。貨幣兌換率方面，美元對台幣與日圓略有升值，歐元對美元微幅上漲。利率市場中，隔夜拆款利率微幅下降。附條件交易市場中，公債與公司債利率小幅上漲，人民幣債利率則穩定上升。全球股市表現分化，美國三大指數微漲，歐洲與亞太市場則出現下跌。

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