20220523-山西证券-融资融券周报2022年第19期_12页_655kb

报告摘要

金融工程数据周报总结

核心内容概述

本报告为2022年第19期融资融券周报，涵盖市场整体表现、融资融券存量与流量分析、科创板及注册制创业板的融资融券数据等内容，旨在为投资者提供市场资金动向和行业关注度的参考。

主要观点

市场概况

截至2022年5月20日，两市融资融券余额为15,234.89亿元，其中融资余额为14,437.09亿元，融券余额为797.80亿元。
融券余额较前一周减少2.94%，而融资余额基本持平。
融资买入交易规模为2753.07亿元，占A股市场成交额的5个交易日均值为6.74%，较前值6.47%有所上升。
上证指数近5日上涨2.02%，深证成指上涨2.64%。
两市近5日日均成交额为8150.16亿元，较前一周减少202.07亿元。

融资市场存量分析

融资余额居前行业：医药生物、非银金融、电子、电力设备、计算机。
杠杆资金占比较高的行业：石油石化、非银金融、钢铁、有色金属、计算机（杠杆资金占比5.25%以上）。
融资余额居前个股：中国平安、贵州茅台、牧原股份、兴业银行、东方财富等。
杠杆资金占比较高的个股：仁东控股、全柴动力、创元科技、江南水务、国机汽车等（杠杆资金占比16.40%以上）。

融资市场流量分析

净融资买入额占周交易额比例前五行业：建筑材料、石油石化、有色金属、煤炭、食品饮料。
融资净买入额占周交易额比例前五个股：铂力特、浩欧博、中成股份、绿地控股、海亮股份等。
各行业涨跌幅差异较大，其中有色金属、煤炭等涨幅显著，部分行业如医药生物出现下跌。

科创板融资融券分析

科创板融资融券余额为706.46亿元，较前一周增加1.41%；融资余额为561.82亿元，增加1.66%；融券余额为144.64亿元，增加0.46%。
融资余额居前个股：中芯国际、君实生物、天合光能、中微公司、华润微。
融券余额居前个股：中芯国际、沪硅产业、君实生物、天合光能、晶科能源。
融资余额占自由流通市值比例居前个股：炬芯科技、三孚新科、灿勤科技、品茗股份、鸿泉物联。
融资净买入额占周交易额比例居前个股：铂力特、浩欧博、杭华股份、天岳先进、和达科技。

注册制创业板融资融券分析

注册制创业板融资融券余额为223.72亿元，较前一周减少1.94%；融资余额为199.98亿元，减少1.08%；融券余额为23.75亿元，减少8.60%。
融资余额居前个股：金龙鱼、爱美客、拓新药业、海力风电、腾远钴业。
融券余额居前个股：金龙鱼、爱美客、中伟股份、拓新药业、C中科江。
融资余额占自由流通市值比例居前个股：海力风电、百川畅银、张小泉、拓新药业、锋尚文化。
融资净买入额占周交易额比例居前个股：尤安设计、创益通、亿田智能、能辉科技、江南奕帆。

关键信息汇总

市场数据

融资融券余额：15,234.89亿元（5月20日）
融资余额：14,437.09亿元
融券余额：797.80亿元
融资买入交易规模：2753.07亿元
融券卖出股数：28.79亿股
融资买入额占比：6.74%（5个交易日均值）
上证指数：上涨2.02%
深证成指：上涨2.64%
日均成交额：8150.16亿元

行业分析

融资余额占比高的行业：医药生物、非银金融、电子、电力设备、计算机。
杠杆资金占比高的行业：石油石化、非银金融、钢铁、有色金属、计算机（占比5.25%以上）。
净融资买入额占比高的行业：建筑材料、石油石化、有色金属、煤炭、食品饮料。

个股分析

融资余额高的个股：中国平安、贵州茅台、牧原股份、兴业银行、东方财富。
杠杆资金占比高的个股：仁东控股、全柴动力、创元科技、江南水务、国机汽车。
净融资买入额占比高的个股：铂力特、浩欧博、中成股份、绿地控股、海亮股份。

科创板数据

融资融券余额：706.46亿元（5月20日）
融资余额：561.82亿元
融券余额：144.64亿元
融资买入规模：139.21亿元
融券卖出规模：31.09亿元
融资净买入额占比高的个股：铂力特、浩欧博、杭华股份、天岳先进、和达科技。

注册制创业板数据

融资融券余额：223.72亿元（5月20日）
融资余额：199.98亿元
融券余额：23.75亿元
融资买入规模：81.74亿元
融券卖出规模：7.43亿元
融资净买入额占比高的个股：尤安设计、创益通、亿田智能、能辉科技、江南奕帆。

投资评级与风险提示

公司评级：买入、增持、中性、减持、卖出，分别对应不同涨幅预期。
行业评级：领先大市、同步大市、落后大市，分别对应不同涨幅预期。
风险评级：A（波动率小于等于基准指数）、B（波动率大于基准指数）。
免责声明：本报告基于公开信息，不保证其准确性，不构成投资建议，使用需谨慎。

总结

本报告提供了融资融券市场的全面分析，从整体市场表现到行业与个股的具体数据，揭示了当前市场资金动向。融资余额总体稳定，但融券余额有所下降，表明市场整体情绪偏稳。部分行业如有色金属、煤炭等受到资金明显关注，涨幅显著。个股方面，医药生物、非银金融、电子等行业表现突出，部分个股融资净买入额占比较高，值得关注。科创板与注册制创业板市场同样受到资金关注，但注册制创业板整体融资融券余额有所下降。投资者在参考报告数据时，应结合市场趋势与自身风险偏好进行决策。

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